计量经济学试题与答案(9)

15. D 16. C 17. D 18. e

三、多选题： 1. AD 2. AB 3. BCD 4. ABC 5. CD 6. DF 7. ACD 8. BD

四、简答题： 1. 答：

（1）多重共线性的含义

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对于模型

Yi??0??1X1i??2X2i????kXki??i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量X1,X2,?,Xk是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。如果存在

c1X1i?c2X2i???ckXki?0 i=1,2,…,n 其中c不全为0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。

（2）多重共线性的后果

①完全共线性下参数估计量不存在

②一般共线性下普通最小二乘法参数估计量无偏，但方差较大。

③参数估计量经济含义不合理。参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量的共同影响。

（3）多重共线性的检验方法主要有判定系数检验法和逐步回归检验法。 （4）多重共线性的解决办法主要有两类排除引起共线性的变量，差分法。 2．答：

（1）异方差性的含义 对于模型

Yi??0??1X1i??2X2i????kXki??i i=1,2,…,n 同方差性假设为：

2 Var(?i)????常数 i=1,2,…,n

如果出现

Var(?i)??i2??2f(Xi) i=1,2,…,n

即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。

（2）异方差性的后果

①参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。

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②变量的显著性检验失去意义。 ③模型的预测失效。

（3）异方差性的检验方法主要有图示检验法、等级相关系数法、戈里瑟检验、巴特列特检验、戈德菲尔特—夸特检验等。

（4）异方差性的检验方法的共同思路

由于异方差性，相对于不同的样本点，也就是相对于不同的解释变量观测值，随机误差项具有不同的方差，那么检验异方差性，也就是检验随机误差项的方差与解释变量观测值之间的相关性。各种检验方法就是在这个思路下发展起来的。

（5）异方差性的解决办法主要有加权最小二乘法。 3．答：

（1）序列相关性的含义 对于模型

Yi??0??1X1i??2X2i????kXki??i i=1,2,…,n 随机误差项互相独立的基本假设表现为：

Cov(?i,?j)?0 i≠j，i,j=1,2,…,n

如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，即

Cov(?i,?j)?E(?i?j)?0 i≠j，i,j=1,2,…,n

则认为出现了自相关性。 （2）序列相关性的后果

①参数估计量仍然具有无偏性，但非有效，在大样本情况下仍不具有一致性。

②变量的显著性检验失去意义。 ③模型的预测失效。