计量经济学试题与答案(12)

计算DW统计量：

?(e?eDW =

?et2tt?1)2 = 1.964715

由于DW = 1.964715≈2，可以肯定模型不存在自相关。

或者，由于dU0.05, 31,3=1.57

（3）答：从OLS回归的残差平方项e2与LNX2的散点图可以看出，模型可能存在递增型异方差。

（4）

①答：在完成子样本Ⅰ的回归之后，如继续进行子样本Ⅱ的回归，重新定义样本区间的命令格式为：

smpl 20 31

22②解：提出假设H0:?12??2 H1:?12??2

?e由于F =

?e22/[(31?7)/2?(2?1)]/[(31?7)/2?(2?1)]212= ?e2/?e12

=0.203827 / 0.064960 = 3.13773<3.18= F0.05(9,9)

2所以，尽管?e2>?e12，但是在5％的显著性水平下，不能拒绝两个子样

本方差相同的假设，也即模型随机干扰项不存在异方差。

（5）

①解：用加权最小二乘法得到的最后的回归结果为：

? = 1.227831 + 0.375749 LNX1 + 0.510134 LNX2 LNY(4.130084) (6.611842) (28.68396) R2=0.999990 R=0.999989

和OLS法的回归结果进行比较，我们可以发现，用加权最小二乘法进行回归，无论是变量LNX1和LNX2对应的回归系数的显著性，还是整个模型的拟合优度，都有显著地改善。所以，尽管在5％的显著性水平下，不能认为模型随机干扰项存在异方差，但是如果采用加权最小二乘法估计方程，仍可以取得更好的回归效果。这反过来说明，模型可能存在微弱的异方差。

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2②解：上述用加权最小二乘法得到的回归方程没有通过序列相关性检验。因为DW值偏小，可能存在正自相关。这可能是由于对各个样本点按照解释变量LNX2排序而引起的。

第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法

一、填空题：

1.在联立方程结构模型中一个随机变量可能在结构方程中是因变量，而在另一个结构方程中又是解释变量。于是造成__________，违背了OLS的基本假定。

2.在联立方程模型中，__________既可作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。

3.在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数目等于__________，每个__________变量都分别由一个方程来描述。

4.在联立方程结构模型中，模型中的结构方程可以分类为__________和__________，在对模型结构式进行识别时，只需要识别前一种方程。

5.如果某一个随机方程具有__________组参数估计量，称其为恰好识别；如果某一个随机方程具有__________组参数估计量，称其为过渡识别。

6.联立方程计量经济学模型的估计方法有__________估计方法与__________估计方法两大类。

7.单方程估计方法按其原理又分为两类____________________和__________。

8.二阶段最小二乘法是__________和__________的结合。

9.联立方程计量模型在完成估计后，还需要进行检验，包括__________检验和__________检验。

10.联立方程计量模型的系统检验主要有__________检验、__________检验、__________检验和__________检验。

11.在联立方程计量经济学模型的单方程估计方法中，参数估计量

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????0?B???((X0???0?????0?B???(X?(Y0???0??????B0????((Y0???0??X0)?(Y0?X0))?1((X0X0)?Y1为__________估计方法的结果；

X0))?1X?Y1为__________估计方法的结果；

?X0)?(Y0X0))((Y0?1X0)?Y1__________估计方法的结果。

12.将下面的二阶段最小二乘法和间接最小二乘法的参数估计结果等价的证明补齐。

证：显然只需证明

((Y0?X0)?(Y0X0))(Y0?1?X0)?=(X?(Y0X0))?1X?

两端同时左乘(X?(Y0X0))，则有

______________________________?X?

两端同时右乘(Y0X0)，则有

__________=__________

二、单选题：

1.（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。

A.外生变量 B.内生变量 C.先决变量 D.滞后变量

2.在联立计量模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（）。

A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.先决变量 3.先决变量是（）的合称。

A.外生变量和滞后内生变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 4.生产函数是（）。

A.恒等式 B.制度方程式 C.技术方程 D.定义方程

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5.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是先决变量，也可以是（）。

A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 6.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为（）。

A.外生变量和内生变量的函数关系 B.先决变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型

7.简化式模型是用所有（）作为每个内生变量的解释变量。

A.外生变量 B.先决变量 C.虚拟变量 D.滞后内生变量 8.简化式参数反映其对应的解释变量对被解释变量的（）。

A.直接影响 B.直接影响与间接影响之和 C.间接影响 D.直接影响与间接影响之差 9.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）。

A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别

10.如果一个模型中的（）随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。

A.一个 B.所有 C.二个 D.三个或以上

11.在一个结构式模型中，假如有n个结构方程需要识别，其中n1个方程过渡识别，n2个方程恰好识别，n3个方程不可识别。n1?n2?n3，

n1?n2?n3?n，则该联立方程模型是( )。

A.过度识别 B.恰好识别 C.不可识别 D.部分不可识别

12.如果联立方程中一个随机方程具有多组参数估计量，则称该随机方程为

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（）。

A.不可识别 B.恰好识别 C.过度识别

13.联立方程模型中，如果某一个方程具有一组参数估计量，则该方程为（）。

A.不可识别 B.恰好识别 C.过度识别 D.模型可识别

14.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是（）。

A.二者之一可以识别 B.二者均可以识别 C.二者均不可识别 D.不确定

15.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程（）。

A.恰好识别 B.不可识别 C.过度识别 D.不确定

16.k表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），ki表示第i个 …… 此处隐藏：1428字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……