计量经济学试题与答案(10)

（3）序列相关性的检验方法主要有图示检验法、冯诺曼比检验法、回归检验法、D.W.检验等。

（3）序列相关性的检验方法的共同思路

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由于自相关性，相对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，那么检验自相关性，也就是检验随机误差项之间的相关性。各种检验方法就是在这个思路下发展起来的。

（4）序列相关性的解决办法主要有广义最小二乘法、差分法。 4. 答：

（1）回归模型必须含有截距项； （2）解释变量必须是非随机的；

（3）解释变量中不能包含被解释变量的滞后期； （4）不能用于联立方程模型中各方程组的自相关检验； （5）只适用于随机误差项存在一阶自回归形式的自相关检验；

（6）DW检验存在两个不能确定是否存在自相关的范围，目前还没有比较好的解决办法。

5. 答：

工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。

（1）与所替代的随机解释变量高度相关； （2）与随机误差项不相关；

（3）与模型中其他解释变量不相关，以避免出现多重共线性。 6. 答：

所谓虚假序列相关问题，是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而引致的。避免产生虚假序列相关性的措施是在开始时建立一个“一般”的模型，然后逐渐剔除确实不显著的变量。

五、分析题

1．（1）

①建立模型：根据散点图，可以发现Y与X大体呈线性关系，故建立Y对X的一元线性回归模型。

命令：scat x y

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180016001400Y12001000800150020002500X300035004000

Y??0??1X?? ②模型的估计 命令：LS Y C X 得到以下回归结果：

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1978 2000

Included observations: 23 Variable Coefficient C X R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

Durbin-Watson stat

得到的回归模型为：

Y = 201.1188 +0.386181X+e （13.51264）（53.47568）

统计意义：当X每增加一个单位，Y平均增加0.386181个单位； 经济意义：当人均GDP每增加一元，人均居民消费支出平均增加0.386181元。

（2）

Std. Error 14.88376

0.007222 t-Statistic 13.51264 53.47568 Prob. 0.0000 0.0000 905.3310 380.6337 9.929765 10.02850 2859.649 0.000000

201.1188 0.386181 0.992710 Mean dependent var 0.992363 S.D. dependent var 33.26392 Akaike info criterion 23236.26 Schwarz criterion -112.1923 F-statistic

0.550600 Prob(F-statistic)

①拟合优度检验

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