计量经济学试题与答案(7)

12.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL

A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 13．某企业的生产决策是由模型St??0??1Pt??t描述（其中St为产量，，又知：如果该企业在t?1期生产过剩，决策者会削减t期的产量。Pt为价格）

由此判断上述模型存在（）。

A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题

14.对于模型Y?X??N，若存在序列相关，同时存在异方差，即有

E(N)?0， Cov(NN')?E(NN')??2?，则广义最小二乘法随机误差项方差—

协方差矩阵可表示为

?w11??????w??n1w12?w1n???。 ?这个矩阵是一个（）wn2?wnn???A.退化矩阵 B.单位矩阵 C.长方形矩阵 D.正方形矩阵

15.用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为

??(X'??1X)?1X'??1Y，此估计量为（）。 ?A.有偏、有效的估计量 B.有偏、无效的估计量 C.无偏、无效的估计量 D.无偏、有效的估计量

16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差—协方差矩阵Ω，这就需要对原模型Y?X??N首先采用（）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵Ω的估计量。

A.一阶差分法 B.广义差分法 C.普通最小二乘法

17.如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计

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方法是（）。

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.差分法 D.工具变量法

18.在下图a、b、c、d、e中，X为解释变量，e为相对应的残差。图形（）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。

三、多选题：

1.针对存在异方差现象的模型进行估计，下面哪些方法可能是适用的（）。

A. 加权最小二乘法 B. 工具变量法 C. 广义差分法 D. 广义最小二乘法 E. 普通最小二乘法 2.异方差性的检验方法有( )。

A.图示检验法 B.戈里瑟检验 C.回归检验法 D.DW检验 3.序列相关性的检验方法有（）。

A.戈里瑟检验 B.冯诺曼比检验 C.回归检验 D.DW检验 4.序列相关性的后果有( )。

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A.参数估计量非有效

B.变量的显著性检验失去意义 C.模型的预测失效

5.DW检验是用于下列哪些情况的序列相关检验( )。

A. 高阶线性自相关形式的序列相关 B. 一阶非线性自回归形式的序列相关 C. 正的一阶线性自回归形式的序列相关 D. 负的一阶线性自回归形式的序列相关 6.检验多重共线性的方法有（）。

A.等级相关系数法 B.戈德菲尔德—匡特检验法 C.工具变量法 D.判定系数检验法 E.差分法 F.逐步回归法 7.选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（）。

A.与所替代的随机解释变量高度相关 B.与所替代的随机解释变量无关 C.与随机误差项不相关

D.与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性 8.工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（）。

A.存在异方差的模型

B.包含有随机解释变量的模型 C.存在严重多重共线性的模型 D.联立方程模型中恰好识别的结构方程

四、简答题：

1．简述多重共线性的含义、后果，列举主要检验方法，列举主要解决办法。P117-P122

2．简述异方差性的含义、后果，列举主要检验方法，简述这些检验方法的共同思路，列举主要解决办法。P93-P101

3．简述序列相关性的含义、后果，列举主要检验方法，简述这些检验方法

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的共同思路，列举主要解决办法。P104-P112

4.DW检验的局限性主要有哪些?

5.什么是工具变量，选择作为工具变量的变量必须满足哪些条件？ 6.什么是虚假序列相关？如何避免虚假序列相关问题。

五、分析题

1．从总体上考察中国居民收入与消费支出的关系。下表给出了以1990年不变价测算的中国人均国内生产总值（X）与以居民消费价格指数（以1990年

为100）缩减的人均居民消费支出（Y）的1978-2000年期间的数据。 单位：元/人 年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 要求：

（1）根据变量Y与X的散点图建立并估计二者的计量经济学模型； （2）对模型进行统计学检验（拟合优度检验、变量显著性检验及方程显著性检验）；

（3）对模型运用G-Q法进行异方差检验，若存在请用加权最小二乘法处理异方差；

（4）对模型运用DW检验法进行序列相关检验，若存在请用广义差分法处理序列相关，并再次检验是否存在异方差，并写出最终模型估计结果。 注：前两题的结果要进行统计意义与经济意义解释。

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人均居民消费支出（Y） 395.8 437.0 464.1 501.9 533.5 572.8 635.6 716.0 746.5 788.3 836.4 779.7 人均GDP （X） 675.1 716.9 763.7 792.4 851.1 931.4 1059.2 1185.2 1269.6 1393.6 1527.0 1565.9 年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 人均居民消费支出（Y） 797.1 861.4 966.6 1048.6 1108.7 1213.1 1322.8 1380.9 1460.6 1564.4 1690.8 人均GDP （X） 1602.3 1727.2 1949.8 2187.9 2436.1 2663.7 2889.1 3111.9 3323.1 3529.3 3789.7

2. 已知2001年中国各地区农村居民家庭人均农业经营收入和其他收入及消费支出，如下表所示（单位：元）。

人均消费支出 人均从事农业经营的收入 Y X1 北 京 3552.1 579.1 天 津 2050.9 1314.6 河 北 1429.8 928.8 山 西 1221.6 609.8 内蒙古 1554.6 1492.8 辽 宁 1786.3 1254.3 吉 林 1661.7 1634.6 黑龙江 1604.5 1684.1 上 海 4753.2 652.5 江 苏 2374.7 1177.6 浙 江 3479.2 985.8 安 徽 1412.4 1013.1 福 建 2503.1 1053.0 江 西 1720.0 1027.8 山 东 1905.0 1293.0 河 南 1375.6 1083.8 湖 北 2703.4 1242.9 湖 南 1550.6 1068.8 广 东 1357.4 1386.7 广 西 1475.2 883.2 海 南 1497.5 919.3 重 庆 1098.4 764.0 四 川 1336.3 889.4 贵 州 1123.7 589.6 云 南 1331.0 614.8 西 藏 1127.4 621.6 陕 西 1330.5 803.8 甘 肃 1388.8 859.6 青 海 1350.2 1300.1 宁 夏 2703.4 1242.9 新 疆 1550.6 1068.8 地区 人均其他收入 X2 4446.4 2633.1 1674.8 1346.2 480.5 1303.6 547.6 596.2 5218.4 2607.2 3596.6 1006.9 2327.7 1203.8 1511.6 1014.1 2526.9 875.6 839.8 1088.0 1067.7 647.8 644.3 814.4 876.0 887.0 753.5 963.4 410.3 2526.9 875.6 （1）为了考察从事农业经营的收入和其他收入对农村居民消费支出的影响，将各变量取自然对数，然后使用OLS法估计如下的双对数模型：

LNY=b0+b1LNX1+b2LNX2+? Eviews软件的输出结果如下：

Dependent Variable: LNY

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