计量经济学试题与答案(6)

2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）。

A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 3.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（）。

A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差

4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法

5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。

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A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效

6.设回归模型为Yi??Xi?ui，其中Var(ui)??2Xi，则?的最有效估计量为（）。

???XY B.???n?XY??X?Y A.??X2n?X2?(?X)2??1?Y ??Y D.?C.?nXX7．对于模型Yi??0??1Xi??i，如果在异方差检验中发现。 Var(?i)?Xi?2，则用权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）

A. Xi B. Xi C.

11 D. XiXi8.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()。

A.0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1 C.－2≤DW≤2 D.0≤DW≤4

10.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数

?近似等于（）。 ?A.0 B.-1 C.1 D.0.5

11.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于()。

A.0 B.1 C.2 D.4

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