概率在风险决策中的应用

概率在风险决策中的应用

摘要：实践经验的证明，数学方法对于解决经济管理问题有很大的帮助.其中概率论与数理统计在现代管理学中的应用越来越广泛.本文介绍了解决风险决策问题的几种方法，论述了概率在其中的应用.并进一步讲述了，概率在不同行业决策中的应用.

关键词：概率；风险决策；决策树；损益表

Application of probability in risk decision

Abstract: The practical experience proved that the mathematical methods have a great help to solving the problem of economic management. And the probability and mathematical statistics are more widely used in the modern management. This paper introduces several methods to solve the problems of risk decision. And discuss the application of probability in it. Further more, this article expounds the application of probability in different industries.

Keywords: probability; risk decision; decision-making tree; income statement

目 录

1 引 言.............................................................3

2 预备知识..........................................................3

2.1 风险的概念及特征............................................3

2.2 决策的概念及特征............................................4

2.3 决策的种类..................................................4

2.4 风险型决策..................................................5

3 概率在风险型决策方法中的应用......................................5

3.1 决策树......................................................5

3.2 损益表......................................................7

4 概率在不同行业决策中的应用........................................8

4.1 投资决策....................................................8

4.2 进货量决策..................................................9

4.3 人数决策....................................................10

5 小结.............................................................10

5.1 小结........................................................10

参考文献............................................................10

1 引言

经济一直都是体现一个国家综合实力的重要标志，自从我国加入世界贸易组织，改革开放的几十年以来，我国经济的增长速度逐步提高。我国在国际中的地位不断提高，人们的生活水平不断上升，许多中小型企业如雨后春笋般的涌现，这使人们把目光转向了企业管理。发展经济，离不开管理。我们必须从理论到实践，研究经济和管理理论，做到更好的管理和发展经济。著名管理学家孔茨将现代管理理论分为11个学派，其中就有“数学学派”。

管理的五项基本职能有：计划、组织、控制、领导和激励。随着科技的发展，概率在这五项职能中的应用越来越频繁。这就要求我们能把概率知识灵活的运用到每一项管理中。现代管理理论不再是程序化、确定化，现代企业面临的环境始终都在变化，也就是说管理者所做的决策面对着更多的风险，管理者必须做出风险决策。现代企业面临的环境，不论是国际环境、国内环境、社会环境，还是企业内部环境，都是变化不断的。企业的高层管理者所做的决策大都是有一定风险的。若决策错误，对大型企业来说可能只是所失一笔钱，而对小型企业来说，则可能致使其破产。对于未来环境的变化，和变化的环境中的因素，管理者需要有较准确的把握，因为它们能决定决策的成败，在这过程中概率的作用就显而易见了。只有掌握了未来环境中变化的因素以及其发生的概率，有助于管理者做出更准确的决策。

1939年统计学家瓦特从假设检验和参数估计等经典的统计理论中提出了决策理论。对于决策的制定包括以下步骤：分析问题和确定决策目标、价值准则、拟定可行方案、分析和评价方案、抉择方案、实施决策方案、评价执行结果。其中决策在拟定方案和分析评价方案中应用最多。在决定一个方案是否可行时，根据各环境因素发生的概率和经验，可以做出更准确的决策。将概率与数理统计的知识应用到风险决策中来，对风险的分析处理会有很大的帮助。

2 预备知识

2.1 风险的概念及特征

随着社会的进步和经济的发展，人们对风险的认识日益成熟。有关风险的概念，根据认识的角度、认识的深度、认识的广度不同，不同的人对其有不同的理解。美国著名学者海尼斯（Haynes）认为，在经济学和其他学术领域中“风险”一词，并无任何技术上的内容，它意味着损害的可能性。以某种行为的不确定性来界定其能否产生有害的后果，如果某种行为具有不确定性，其行为就有了风险的可能。美国小阿瑟·威廉姆斯和里查德·M·汉斯，认为风险是在给定的情况下和特定的时间内，那些可能发生的结果间的差异。如果确定发生的结果只有一个，即不可能发生任何意外，风险为零；如果发生的结果又很多种可能，可能性越多，风险就越大。从这个定义可以看出，风险具有不确定性，它含有两面性，结果可能是好的，也可能是坏

的；另外，一般情况下，风险越高，收益就越高；而风险越低，收益则越低。

随着我国社会经济和市场经济的发展，我国的专家学者也开始关注并研究企业管理中的风险问题。在郑子云、司徒永富所著的《企业风险管理》一书中，他们认为：简单来说，我们可以把风险定义为“结果的潜在变化”。对于商业机构而言，风险可以广泛地定义为“因业务活动而衍生出难以预测的负面可能性，以及这些活动所带来的预期财务损失”。

综合上述，我们可以认为，企业风险是指企业在经营活动过程中可能发生的各种情况，这些情况的发生将会给企业目标的实现带来不确定性。

从风险的概念来看，它具有如下特征：

1）风险的不确定性。

2）风险的客观性。

3）风险的相对性。

4）风险的可变性。

5）风险的可认识性。

2.2 决策的概念及特征

世界著名经济学家、美国科学家赫·阿·西蒙（H·A·Simon）认为“管理就是决策”；有的认为：“决策是指从两个或两个以上的可行方案中选择一个合理方案的分析判断过程”；“决策是组织的决策者以其知识、经验、掌握的信息为依据，遵循决策的原理原则，采用科学的方法，确定组织未来的行动方案，并从两个以上可能实现目标的行动方案中选择一个较为满意的方案的分析决断过程”。这些是学者从不同的角度对决策的不同认识。我们可以将决策定义为：决策是人们为实现一定的目标而制定行动方案、并准备实施的活动，也是一个提出问题、分析问题、解决问题的过程。

从决策的概念来看，它具有如下特点：

1）决策是行动的基础。

2）决策的超前性。

3）决策的明确的目的性。

4）决策方案的可选择性。

5）决策的过程性。

2.3 决策的种类

决策贯穿与整个组织活动的全过程，涉及各方面的内容。因此，根据不同的要求，让决策者更好的把握决策的特点，做出更佳的决策方案，可以从不同的角度对决策的过程加以分类，根据决策种 …… 此处隐藏：3235字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……