银行从业资格《风险管理》模拟试卷(第二部分)

第101题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括（）。

A.客户监管难度大

B.缺乏风险意识或风险防范经验不足

C.内控制度不完善、业务流程有漏洞

D.业务管理分散，缺乏统筹管理

E.个人信用体系不健全

正确答案：B,C,E,

第102题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是（）。

A.客户评级主要针对交易主体

B.它们反映了信用风险水平的两个维度

C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定

D.—个债务人的不同交易可以有不同的债项评级

E. —个债务人可以有多个客户评级

正确答案：A,B,D,

第103题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

基本指标法的计算中涉及（）变量。

A.基本指标法需要的资本

B.前三年中总收入为负数的年数

C.前三年中总收人为正数的年数

D.前三年各年为正的总收入

E.所计量的总的年数

正确答案：A,C,D,

第104题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

银行风险管理流程包括的环节有（）。

A.风险计量

B.风险识别

C.风险监测

D.风险控制

E.风险补偿正确答案：A,B,C,D,

第105题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

衡量风险的指标有（）。

A.方差

B.久期

C.凸度

D.风险价值（VaR)

E.期望收益

正确答案：A,B,C,D,

第106题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

( )是银行流动性风险的预警。

A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资

B.市场上出现关于商业银行的负面传言

C.银行所发行的股票价格下跌

D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小

E.融资交易对手开始要求抵押物且不愿提供中长期融资正确答案：A,B,C,E,

第107题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

战略风险来自（）。

A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

B.商业银行经营目标不能按时实现

C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

D.为实现目标所需要的资源匮乏

E.整个战略实施过程的质量难以保证

正确答案：A,C,D,E,

第108题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

下列属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围的有（）。

A.借款人的个人品德

B.企业的资本金

C.借款人未来现金流量的变动趋势

D.借款人提供的抵押品价值

E.借款的利率水平

正确答案：A,B,C,D,E,

第109题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有（）。

A. 了解机构

B.准备风险为本的现场检查

C.对监管结果汇总报告

D.实施风险为本的现场检查并确定评级

E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测

正确答案：A,B,D,E,

第110题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。

A.流动性风险指标

B.资本充足程度

C.正常贷款迁徒率

D.盈利能力

E.准备金充足程度

正确答案：B,D,E,

第111题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（）。

A.经销商风险

B.借款人的经济财务状况恶化的风险

C.由于房产价值下跌导致超额押值不足

D.假按揭风险

E.国家干预房价

正确答案：A,B,C,D,

第112题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

下列关于操作风险计量方法的说法正确的是（）。

A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行

B.高级计量法的风险敏感度更高

C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用2年的历史数据

D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据

E.《巴塞尔新资本协议》中对基本指标法提出了具体标准

正确答案：A,B,D,

第113题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

以下关于商业银行客户评级／评分的验证的说法正确的是（）。

A.验证是一个循环过程

B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段

C.验证的流程要在验证设计和实施部门审阅

D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅

E.《巴塞尔新资本协议》对内部评级的验证进行了详细的阐释

正确答案：A,B,E,

第114题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（）等方面的内容。

A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

B.寻求中央银行的紧急支援

C.规定各部门沟通或传输信息的程序

D.处理与利益持有者之间的关系

E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施

正确答案：A,B,C,D,E,

第115题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

下列描述操作风险、市场风险与操作风险的关系正确的是（）。

A.信用风险主要存在于授信业务

B.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

C.市场风险存在于交易类业务

D.操作风险具有营利性，能为商业银行带来盈利

E.操作风险与市场风险、信用风险存在内在的联系

正确答案：A,B,C,E,

第116题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

商业银行风险管理部门的说法不正确的是（）。

A.风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告

B.商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的

C.风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权

D.商业银行风险管理部门具有高度的独立性

E.商业银行风险管理部门隶属于高级管理层

正确答案：B,E,

第117题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备（）特征。

A.相关性

B.全面性

C.可靠性

D.及时性

E.可比性

正确答案：A,B,C,D,E,

第118题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

监事会监督和测评的方式包括（）。

A.列席会议

B.访谈座谈

C.调阅文件

D.检查与调研

E.监督测评

正确答案：A,B,C,D,E,

第119题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括（）等指标的变化。

A.银行的资产质量

B.银行的盈利能力

C.第三方评级

D.银行发行的有价证券的市场表现

E.银行内部有关风险水平

正确答案：A,B,E,

第120题 (多项选择题)(每题 1.00 分)

构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。

A.市场约束

B.市场准入

C.外部审计

D.监管部门监督检查

E.信息披露

正确答案：A,D,

第121题 (判断题)(每题 1.00 分)

市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。（）

正确答案：A,

第122题 (判断题)(每题 1.00 分)

只有在违约发生时才存在信用风险。（）

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