实验报告6-多重共线性(2)

Date: 07/26/14 Time: 11:31

Sample: 1 40

Included observations: 40

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浙江大学城市学院实验报告纸

C 2815.703 976.3007 2.884053 0.0066

POP 1.576575 0.120612 13.07148 0.0000

DENSITY 0.153421 0.034898 4.396311 0.0001

R-squared 0.918759 Mean dependent var 1933.175

Adjusted R-squared 0.911989 S.D. dependent var 2431.757

S.E. of regression 721.4228 Akaike info criterion 16.09497

Sum squared resid 18736228 Schwarz criterion 16.26386

Log likelihood -317.8993 F-statistic 135.7080

Durbin-Watson stat 1.878671 Prob(F-statistic) 0.000000

模拟的拟合优度增加，三个变量的显著性都很强，符号的经济意义也符合常理，因此保留自变量INC。

继续加入FARE，回归结果如图：

Dependent Variable: BUSTRAVL

Method: Least Squares

Date: 07/26/14 Time: 11:33

Sample: 1 40

Included observations: 40

C 3111.181 1071.067 2.904749 0.0063

POP 1.588337 0.122654 12.94973 0.0000

DENSITY 0.149027 0.035713 4.172925 0.0002

INC -0.202197 0.062564 -3.231821 0.0027

R-squared 0.919868 Mean dependent var 1933.175

Adjusted R-squared 0.910710 S.D. dependent var 2431.757

S.E. of regression 726.6434 Akaike info criterion 16.13122

Sum squared resid 18480373 Schwarz criterion 16.34233

Log likelihood -317.6243 F-statistic 100.4449

Durbin-Watson stat 1.995180 Prob(F-statistic) 0.000000

模拟的拟合优度增加，符号的经济意义也符合常理，但是FARE的显著性不高，所以不保留FARE。

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设BUSTRAVL 为Y

所以，最后的样本回归方程为：

inc density pop y 2013.01534.05766.170.2815?-++=

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3.多重共线性的修正：差分法、取对数法、逐步回归法等。 差分法一般适用于时间序列的题。

取对数法：

Dependent Variable: LOG(BUSTRAVL) Method: Least Squares Date: 12/03/14 Time: 19:23 Sample: 1 40

C

44.71498 20.74953 2.154988 0.0386 LOG(DENSITY) 0.275586 2.662865 0.103492 0.9182 LOG(FARE) 0.476381 0.425336 1.120010 0.2708 LOG(GASPRICE)

-1.732969 2.495004 -0.694576 0.4922 LOG(INC) -4.852523 1.047345 -4.633168 0.0001 LOG(LANDAREA)

-0.816762 2.713267 -0.301025 0.7653 R-squared

0.656977 Mean dependent var 7.023257 Adjusted R-squared 0.594609 S.D. dependent var 1.157544 S.E. of regression 0.737012 Akaike info criterion 2.385203 Sum squared resid 17.92516 Schwarz criterion 2.680757 Log likelihood -40.70406 F-statistic 10.53389 观察得，很明显P 值都不高，且2R 也不高。所以取对数法不可行。

逐步回归法：

由上面的操作得逐步回归得到的样本回归方程为：

inc density pop y 2013.01534.05766.170.2815?-++=

4.得出修正后的模型。

综合上述分析，最后修正后的模型为：

μ+-++=inc density pop y 2013.01534.05766.170.2815?

浙江大学城市学院实验报告纸参考文献

《计量经济学》

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