文华程序化交易(资金管理)

1、程序化交易的魅力2、交易模型的基本构成和编写要点3、如何使用画线函数编写模型 4、如何编写带有资金管理和止损的策略模型 5、如何进行多维的模型评估 6、如何编写基于Tick逐笔数据的日内高频模型7、如何编写下单组件对下单过程进行精细控制

文华财经 研究部

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什么是程序化交易？程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易 策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算能 力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情绪的影响，理 性交易。 程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收 益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环境 下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需 要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力， 能节省时间，节省金钱。

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程序化交易需求分析

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麦语言(My language)模型开发平台赢智的“麦语言”源于2004年文华推出的国内第一套程序 化函数库，经过7年的发展，吸收几十万用户的意见反馈，一 点一点完善起来的的，是一套成熟稳定的模型开发平台。 麦语言倡导的是积木式的编程理念，把复杂算法封装到一个 个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式。语法虽然 简单，但是配合专门的程序化数据结构，配合丰富的金融统计 函数库，同样可以支持逻辑复杂的金融应用。 麦语言的函数库，是经常更新的，根据客户的新要求随时添 加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用。 麦语言，是国内使用人数最多的程序化模型开发平台。

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本章学习目标：

1、了解指标、模型相关术语；

2、熟悉模型编写的语法；3、理解模型编写的结构和编写方法。 4、学习如何编写跨周期策略模型

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模 型 基 本 结 构

指标、模型相关术语

模型编写的语法与操作符模型编写的结构和编写方法学习编写跨指标、跨周期模型

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公式： 泛指指标、模型。没有具体指向性。 指标： 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技 术分析范畴的概念。 交易信号： 指指标上出现的提示投资者买卖的指示，可以是图线交 叉、文字、图形。投资者需要按照信号指示去手动委托下单 。交易信号也是一个技术分析范畴的概念。

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交易模型： 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向， 交易手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置 。交易模型是一个交易范畴的概念。

交易指令： 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资 者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交 易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指 令是一个程序化交易范畴的概念。

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RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D;

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用指标监测行情： K线上穿D线

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RSV:=(CLOSE-L

LV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D,发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100,发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D,发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向 …… 此处隐藏：1823字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……