20华夏沪深300指数证券投资基金2011年第2季度报告

基金公告

华夏沪深300指数证券投资基金

2011年第2季度报告

2011年6月30日

基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年七月二十日

基金公告

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 基金主代码 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 投资目标

华夏沪深300指数 000051 000051 契约型开放式 2009年7月10日 25,115,986,438.07份

采用指数化投资方式，追求对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。

投资策略

本基金主要采取复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但因特殊情况（比如市

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场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替代。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时应按期间折算）。

风险收益特征

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

基金管理人 基金托管人

华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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华夏沪深300指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2009年7月10日至2011年6月30日）

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2季度，国内经济增速放缓，通货膨胀压力继续加大，6月份CPI涨幅达到6.4%，创出新高。政府将控制通货膨胀放在了更加重要的位置，采用利率、存款准备金率、汇率等多项政策组合回收流动性，受此影响，实体经济流动性明显收紧，民间借贷利率显著上行。A股市场受国内通货膨胀增强、紧缩政策持续的预期以及发达国家复苏乏力的影响，总体上表现为震荡下跌，沪深300指数本季度下跌了5.56%。

报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，研究并认真应对成份股调整、限制股票替代投资等工作，努力为投资者带来更好的相对收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2011年6月30日，本基金份额净值为0.866元，本报告期份额净值增长率为-4.52％，同期业绩比较基准增长率为-5.03％。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.51％。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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展望3季度，我们认为通货膨胀压力依然较大，宏观政策仍然偏紧，但通货膨胀可能会出现阶段性高点，同时伴随经济的持续放缓，政府的宏观政策可能会出现放松迹象。此外，境外国家、地区尤其是美国的未来经济及其政策走向、欧洲债务危机等因素也会给国内宏观政策带来重要影响。我们认为，如果宏观政策果真出现放松迹象，沪深300指数可能会出现阶段性机会，反之，则会继续保持震荡整理的走势。

本基金将会根据基金合同及相关法律法规要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好成份股调整工作，并力争和业绩基准保持一致。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3其他各项资产构成

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

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