清华投资学讲义第05章投资组合的选择(2)

来源：网络收集时间：2026-05-30

导读：四、互补组合的收益与风险概率收益率雨较多的年份股市的牛市股市的熊市 0.4 0.3 17% 1% 少雨年份冷饮需求大增 0.3 5% 新组合的期望收益为 8.6%,标准差为7.03%。互补的选择效果比与无风险资产构成的组合还好

四、互补组合的收益与风险

概率收益率

雨较多的年份股市的牛市股市的熊市 0.4 0.3 17% 1%

少雨年份冷饮需求大增 0.3 5%

新组合的期望收益为 8.6%,标准差为7.03%。互补的选择效果比与无风险资产构成的组合还好。资产组合全部投资于伞公司股票一半伞股票一半国库券一半伞股票一半冷饮股票期望收益 9.6% 6.3% 8.6% 标准差 20.76% 10.38% 7.03%19

清华大学经济管理学院国际金融与贸易系朱宝宪副教授

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