股票期权结算数据接口说明(Ver1.00)(2)

3.3衍生品合约持仓变动库 SQ_HYCB.DBF文件内容：每个投资者期权合约的当天持仓变动数据，是当天的汇总数据，证券的数据体现于现货系统接口中。发送时间：每个交易日日终。 SQ_HYCB.DBF的具体结构及定义请参见《中国结算深圳分公司-股票期权结算数据接口规范》。

3.4衍生品保证金库 SQ_BZJ.DBF文件内容：日终账户状态以及账户相关资金数据。发送时间：每个交易日日终。 SQ_BZJ.DBF的具体结构及定义请参见《中国结算深圳分公司-股票期权结算数据接口规范》。 SQ_BZJ.DBF的数据说明如下：

序号 1

2

字段描行权清算日常述日(E日) BZZH衍生品衍生品保衍生品保保证金证金账户证金账户账户‘00’=账‘00’=账户户余额余额资金信‘01’=次‘01’=次一 ZJXXLB息类别一交易日交易日可可用余额用余额‘02’=应‘02’=应交字段名股票期权数据接口规范

行权交收日行权交收 ( E+1日)日 ( E+2日)衍生品保证衍生品保金账户证金账户‘00’=账

户余额‘01’=次一交易日可用余额‘02’=应交‘00’=账户余额‘01’=次一交易日可用余额‘02’=应交

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工程技术标准交维持保证金‘03’=ETF行权锁定资金‘04’=最低结算准备金维持保证金‘03’=ETF行权锁定资金‘04’=最低结算准备金‘20’=被指派行权合约待释放保证金资金金额‘RMB’发送日期空维持保证金‘03’=ETF行权锁定资金‘04’=最低结算准备金‘10’=ETF行权应收资金额度

第 9页共 10页

维持保证金‘03’=ETF行权锁定资金‘04’=最低结算准备金

3 4 5 6

ZJJE HBDH FSRQ BYZD

资额货号发期备段

金金币代送日用字

资金金额‘RMB’发送日期空

资金金额‘RMB’发送日期空

资金金额‘RMB’发送日期空

3.5衍生品资金变动库 SQ_ZJBD.DBF文件内容：资金交收的通知和交收结果。发送时间：每个交易日日终。 SQ_ZJBD.DBF的具体结构及定义请参见《中国结算深圳分公司-股票期权结算数据接口规范》。

3.6衍生品合约账户库 SQ_HYZH.DBF文件内容：每个参与人下的所有有效期权合约账户。

发送时间：每周最后一个交易日日终。 SQ_HYZH.DBF的具体结构及定义请参见《中国结算深圳分公司-股票期权结算数据接口中国结算深圳分公司

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工程技术标准

第 10页共 10页

规范》。

3.7资金净额交收库 SQ_ZJJE.DBF文件内容：行权资金交收的清算汇总和交收结果，汇总到衍生品资金账户级别。发送时间：每个交易日日终。 SQ_ZJJE.DBF的具体结构及定义请参见《中国结算深圳分公司-股票期权结算数据接口规范》。 SQ_ZJJE.DBF的数据说明如下：

序号

字段名 SCDM SJLX YWLB JSFS

字段描述

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

市场代码数据类型业务类别交收方式

期权行权资金净额交收通知 (衍生品保证金账户汇总)‘01’=深交所期权市场‘02’=衍生品业务清算汇总‘Q201’=期权行权‘Y’=净额担保交收业务流水号衍生品保证金账户‘RMB’空行权交收净应收付金额 0收付净额=资金金额+其他金额 0清算日期交收日期发送日期 0

期权行权资金净额交收通知 (交易单元汇总)‘01’=深交所期权市场‘02’=衍生品业务清算汇总‘Q201’=期权行权‘ Y’=净额担保交收业务流水号衍生品保证金账户‘RMB’交易单元行权交收净应收付金额 0收付净额=资金金额+其他金额 0清算日期交收日期发送日期 0

期权行权资金净额交收结果‘01’=深交所期权市场‘03’=衍生

品业务交收结果‘Q201’=期权行权‘ Y’=净额担保交收业务流水号衍生品保证金账户‘RMB’空行权交收原净应收付金额 0行权交收实际收付金额违约金额清算日期交收日期发送日期 0

YWLSH业务流水号衍生品保 BZZH证金账户 HBDH货币代号 JYDY交易单元 ZJJE QTJE SFJE资金金额其他金额收付净额违约金额清算日期交收日期发送日期备用数量

12 13 14 15 16

WYJE QSRQ JSRQ FSRQ BYSL

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工程技术标准空空

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17

BYZD

备用字段

空

3.8证券净额交收库 SQ_ZQJE.DBF文件内容：证券交收的通知和交收结果，按标的证券汇总到投资者级别。包括： 1.期权行权证券净额汇总和交收成功结果。 2.行权交收失败违约应收券的锁定通知、行权证券交收失败转现金结算。发送时间：每个交易日日终。 SQ_ZQJE.DBF的具体结构及定义请参见《中国结算深圳分公司-股票期权结算数据接口规范》。 SQ_ZQJE.DBF的数据说明如下：

(1)序号字段名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SCDM SJLX YWLB JSFS字段描述市场代码数据类型业务类别交收方式期权行权证券净额汇总‘01’=深交所期权市场‘02’=衍生品业务清算汇总‘Q201’=期权行权‘Y’=净额担保交收业务流水号交易单元证券账号结算账号期权行权证券净额交收成功结果‘01’=深交所期权市场‘03’=衍生品业务交收结果‘Q201’=期权行权‘Y’=净额担保交收业务流水号交易单元证券账号结算账号

YWLSH业务流水号 JYDY交易单元 ZQZH证券账户号码 ZHBS合约账户标识码 BDDM标的代码 QSSL JSSL BZZH清算数量交收数量

标的证券代码标的证券代码行权清算要锁行权应收应付定的证券数量证券数量实际锁定的数 0量空

衍生品保空证金账户股票期权数据接口规范

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工程技术标准货币代号资金金额过户费其他金额空 0过户费 0空 0过户费 0

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13 14 15 16 17

HBDH ZJJE GHF QTJE SFJE

收付净额=资收付净额=资收付净额金金额+过户金金额+过户费+其他金额清算日期交收日期发送日期 0空费+其他金额清算日期交收日期发送日期 0空

18 19 20 21 22 (2)序号

QSRQ JSRQ FSRQ BYSL BYZD

清算日期交收日期发送日期备用数量备用字段

字段名 1 2 3 SCDM SJLX YWLB

字段描述市场代码数据类型业务类别

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13中国结算深圳分公司

JSFS

交收方式

期权行权交收失败违约应收券锁定通知‘01’=深交所期权市场‘03’=

衍生品业务交收结果‘Q203’=行权资金违约(违约应收券锁定)‘Y’=净额担保交收业务流水号交易单元证券账号结算账号标的证券代码要锁定的应收券数量实际锁定的应收券

期权行权证券不足转现金结算‘01’=深交所期权市场‘03’=衍生品业务交收结果‘Q202’=行权证券违约转现金结算‘Y’=净额担保交收业务流水号交易单元证券账号结算账号标的证券代码行权应收应付证券数量 0衍生品保证金账户‘RMB’

YWLSH业务流水号 JYDY交易单元 ZQZH证券账户号码 ZHBS合约账户标识码 BDDM标的代码 QSSL JSSL BZZH HBDH清算数量交收数量

衍生品保空证金账户货币代号空股票期权数据接口规范

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工程技术标准资金金额过户费其他金额 0 0 0

第 13页共 10页

14 15 16 17

ZJJE GHF QTJE SFJE

转现金结算的金额 0 0

收付净额=资收付净额=资金收付净额金金额+过户金额+过户费+费+其他金额清算日期交收日期发送日期 0空其他金额清算日期交收日期发送日期 0空

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