股票期权结算数据接口说明(Ver1.00)

编号：TS(11)-2014-0002

密级： 公开

中国结算工程技术文档

工程技术标准

股票期权结算数据接口说明

（Ver 1.00α）

中国结算深圳分公司

二○一四年六月

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工程技术标准

-I-

文档信息文档名称编制者说明股票期权结算数据接口说明中国结算深圳分公司技术开发部用于股票期权结算参与人与中国结算深圳分公司的数据交换修订历史 (REVISION HISTORY) Rev 0.1 0.2 Section Type创建修订 Date 2014/4/8 2014/5/12 Author Remarks征求意见稿按结算系统优化的接口修订进行修订；变动类型细分到平昨和平今调整了结算明细文件中“备兑不足转现金”的数据说明。衍生品保证金库中的 20数据改为在“清算交收日前一日”发送。统一叫法，保持与业务一致，如业务类别中“‘Q005’=罚金”的名称改为“‘Q005’=违约金”;“非备兑仓”统一叫“普通仓”等。 1.期权行权的过户费在期权系统收取，于是接口中增加过户费字段。修改的数据库包括： SQ_JSMX、 SQ_ZJBD、 SQ_ZQJE。 2.按业务定义，调整合约账户的顺序，证券账户+合约标识码。 SQ_JSMX中期权行权时，开平仓标志为空。修订形成 1.00α版

0.3

修订

2014/5/21

0.4

修订

2014/6/4

0.5

修订

2014/6/11

0.6 1.00α中国结算深圳分公司

修订修订

2014/6/13 2014/6/13股票期权结算数据接口说明

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- II -

目录第一章说明 .....................................................................................................................................3第二章通信方式说明 .....................................................................................................................3第三章接口数据举例说明 .............................................................................................................4 3.1衍生品结算明细库 SQ_JSMX.DBF ...............................................................................4 3.2衍生品合约持仓库 SQ_HYCC.DBF ..............................................................................8 3.3衍生品合约持仓变动库 SQ_HYCB.DBF ......................................................................8 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9衍生品保证金库 SQ_BZJ.DBF ......................................................................................8衍生品资金变动库 SQ_ZJBD.DBF................................................................................9衍生品合约账户库 SQ_HYZH.DBF ..............................................................................9资金净额交收库 SQ_ZJJE.DBF ...................................................................................10证券净额交收库 SQ_ZQJE.DBF..............

.................................................................... 11通知文件 SQ_TZWJ.DBF.............................................................................................13

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第一章说明本文档用于描述中国证券登记结算公司深圳分公司(以下简称深圳分公司)在深市期权业务中对结算参与人的结算数据接口说明。深圳分公司负责对本数据接口说明文档进行修订、解释。

第二章通信方式说明期权结算数据只通过 D-COM网关发送。

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第 4页共 10页

第三章接口数据举例说明以下所有接口文件均采用 FOXPRO2.5的标准 DBF文件格式。库中的文字编码要求：中文编码 GBK规范，英文 ASCII码。

3.1衍生品结算明细库 SQ_JSMX.DBF文件内容： 1.当天的逐笔交易清算 2.行权清算数据 3.备兑券不足转普通仓 4.合约调整零碎股(份额)结算发送时间：每个交易日日终。 SQ_JSMX.DBF的具体结构及定义请参见《中国结算深圳分公司-股票期权结算数据接口规范》。 SQ_JSMX.DBF的数据说明如下： 1)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

字段名 SCDM SJLX YWLB JSFS DDBH ZXBH YWLSH ZQZH ZHBS JYDY BZZH

字段描述市场代码数据类型业务类别交收方式客户订单编号执行编号业务流水号证券账户号码合约账户标识码交易单元衍生品保证金账户

期权交易清算‘01’=深交所期权市场‘01’=衍生品清算数据‘Q101’=期权交易‘Y’=净额担保交收客户订单编号执行编号业务流水号证券账号结算账号

期权行权指派‘01’=深交所期权市场‘01’=衍生品清算数据‘Q201’=期权行权‘Y’=净额担保交收空空业务流水号证券账号结算账号

交易单元交易单元衍生品保证金衍生品保证金账户账户

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工程技术标准货币代号合约编码标的代码买卖方向开平仓标志备兑标志‘RMB’合约编码标的证券代码‘B’=买‘S’=卖‘O’=开仓‘C’=平仓卖方才有：‘G’=普通仓‘C’=备兑仓合约数量 (单位：张，正数表示开仓，负数表示平仓)清算数量交收数量标的券数量 (单位：股或份，买入方为 0,备兑开仓的卖出方表示需交付的证券数量)成交价格清算价格 0权利金，正数表示应收，负数表示应付交易经手费 0结算费 0 0 0 0 0收付净额=清算资金+交易经

手费+过户费+结算费+其他金额 1+其他金额 2+其他金额 3+其

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12 13 14 15 16 17

HBDH HYBM BDDM MMFX KPBZ BDBZ

‘RMB’合约编码标的证券代码‘B’=买‘S’=卖空卖方才有：‘G’=普通仓‘C’=备兑仓行权指派合约数量 (单位：张，负数)清算数量 0标的券收付数量 (正数表示应收，负数表示应付)行权价格清算价格 0行权资金，正数表示应收，负数表示应付交易经手费 0结算费 0 0 0 0 0收付净额=清算资金+交易经手费+过户费+结算费+其他金额 1+其他金额 2+其他金额 3+其

18 19 20

CJSL QSSL JSSL

成交数量清算数量交收数量

21

BDSL

标的数量

22 23 24 25 26 28 27 29 30 31 32 33

CJJG QSJG BYJG QSZJ JYJSF GHF JSF QTJE1 QTJE2 QTJE3 QTJE4 QTJE5

成交价格清算价格备用价格清算资金交易经手费过户费结算费其他金额 1其他金额 2其他金额 3其他金额 4其他金额 5

34

SFJE

收付净额

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工程技术标准他金额 4+其他金额 5交收标志成交日期清算日期交收日期发送日期摘要代号空 0空

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35 36 37 38 39 40 41 42 432)

JSBZ CJRQ QSRQ JSRQ FSRQ ZYDH BYBZ BYSL BYZD

交收标志成交日期清算日期交收日期发送日期摘要代号备用标志备用数量备用字段

他金额 4+其他金额 5交收标志行权申报日行权清算日行权交 …… 此处隐藏：3711字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……