富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2009年第1季度报告

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2009年第1季度报告

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基

金

2009年第1季度报告

2009年3月31日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇〇九年四月二十日

富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2009年第1季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交易代码 基金运作方式：

国富强化收益债券 450005 契约型开放式

基金合同生效日： 2008年10月24日 报告期末基金份额总额： 437,404,701.12份 投资目标：

通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上，力求为投资者创造持续稳定的投资回报。

投资策略：

固定收益类品种投资策略：

本基金将采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分析，在保证流动

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性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管理。 动态收益增强策略：

本基金根据债券市场的动态变化，采取多种灵活的策略，获取超额收益。 股票投资策略：

本基金主要采用“自下而上”的投资策略，将定量的股票筛选和定性的公司深度研究相结合，精选具有稳定的现金分红能力和持续的盈利增长预期，且估值合理的优质上市公司股票。可转债投资策略：

可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征，在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。

业绩比较基准： 风险收益特征：

新华巴克莱资本中国综合债券指数

本基金属债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人： 基金托管人：

下属两级基金的基金简称 ： 下属两级基金的交易代码 ：

国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 国富强化收益债券A

国富强化收益债券C

450005 450006

报告期末下属两级基金的份额总398,299,188.95份 39,105,512.17份 额 ：

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期2009年1月1日-2009年3月31日

主要财务指标 1.本期已实现收益

国富强化收益债券A

6,753,312.90

国富强化收益债券C

1,213,325.83346,428.61

0.004140,179,873.31

1.0275

2.本期利润3.加权平均基金份额本期利润 4.期末基金资产净值

5.期末基金份额净值

-0.0009

409,446,736.00

1.0280

注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国富强化收益债券A：

阶段 2009年第1季

度

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差

④

①－③

②－④

2、国富强化收益债券C：

阶段 2009年第1季

度

净值增长率①

净值增长率标准差

②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差

④

①－③

②－④

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2008年10月24日至2009年3月31日）

1．国富强化收益债券

A

2．国富强化收益债券

C

注：1．本基金的基金合同生效日为2008年10月24日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。按基金合同约定，本基金在3个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

2．截至本报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资

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比例的约定如下：

对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产（包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的除外。

3．本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。 4．本基金于2008年12月18日推出C类收费模式。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限 任职日期

离任日期

证券从业年限

说明

刘怡敏女士， CFA，四川大学 金融学硕士。曾任西南证券研究发展中心债券研究员，并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任富兰克林国海强化收益基金基金经理。

刘怡敏

本基金的基金经理

5年

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

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