经济预测与决策练习题(2)

A、残差e B、R2 C、一个循环的均方误差MSE D、显著性F值 答：B

二、多项选择题

2、 选择阶数的原则有：

A、不存在季节时P=2，或者P=3

B、存在季节性时，P取季节因素的周期长度 C、P可以按照主观意愿随意确定 D、P在任何情况下都取P=2 E、P=3是最优阶数 答：AB

三、名词解释 1、自适应过滤法

i 2ket 1Yt i 1逐次迭代，不断调答：从自回归系数的一组初始估计值开始利用公式 i

整，以实现自回归系数的最优化。

四、简答题

1、自适应法的重要特点是什么？优点有哪些？

答：自适应过滤法的重要特点是它能把自回归方程中的系数调整成为新的为我们所需要的值。他的优点是：

（1）简单易行，可采用标准程序上机运算。

（2）适用于数据点较少的情况。

（3）约束条件较少

（4）具有自适应性，他能自动调整回归系数，是一个可变系数的数据模型。 五、计算题

1、以下是某个时间序列数据，请确定合适的阶数，并用自适应法计算最优的自回归系数。

P=2 0.63 0.47 解：

（1）P=2

（2） 1 0.63， 2 0.47

第七章 平稳时间序列预测法

一、单项选择题

3、移动平均模型MA(q)的平稳条件是（）

A、滞后算子多项式 B 1 1B ... pB的根均在单位圆外

p

B、任何条件下都平稳 C、视具体情况而定 D、 B 0的根小于1

答：B

二、选择题

3、Box-Jenkins方法（）

A、是一种理论较为完善的统计预测方法

B、 为实际工作者提供了对时间序列进行分析、预测，以及对ARMA模型识别、估计和诊断的系统方法 C、 使ARMA模型的建立有了一套完整、正规、结构化的建模方法， D、 具有统计上的完善性和牢固的理论基础。 E、 其应用前提是时间序列是平稳的

答：ABCDE

三、名词解释 1、宽平稳

答：宽平稳时间序列的定义：设时间序列 yt ，对于任意的t,k和m，满足：

E yt E yt m

cov yt,yt k cov yt m,yt m k

则称 yt 宽平稳. 四、简答题

4、协整检验的目的是什么？

答：如果两个或多个非平稳的时间序列，其某个现性组合后的序列呈平稳性，这样的时间序列间就被称为有协整关系存在。如果我们直接对有协整关系的变量之间进行回归分析等操作，尽管拟合的效果很好，但实际上变量之间可能根本不存在任何关系，即产生了谬误回归，这会影响分析的结果。所以在进行分析之前，应该进行协整检验。

五、计算题

a) 判断下列时间序列 yt 是否为宽平稳，为什么？

①yt x，其中x~N 0,1 ； ②yt t 2 t 1，其中 t ~WN 0,

2

；

2

③yt yt 1 0.5yt 2 t，其中 t ~WN 0, ；

2

④yt tcos ct t 1sin ct ，其中 t ~WN 0,

⑤ yt 独立同分布，服从柯西分布；

答：①宽平稳；②宽平稳；③宽平稳；④不平稳；⑤不平稳；

第八章 干预分析模型预测法

一、单项选择题

3、干预变量与虚拟变量之间的主要差别是（）

，c为一非零常数；

A、前者为动态模型，后者为静态模式 B、前者为静态模型，后者为动态模式 C、前者是单个或多个变量，后者是一个过程 D、后者更复杂 答：A

二、多项选择题

2、干预变量与虚拟变量有何异同？（）

A、前者为动态模型 B、后者为静态模式

C、两者没有差别 D、后者是单个或多个变量

E、前者是一个过程

答：ABDE

三、名词解释 1、干预

答：干预：时间序列经常会受到特殊事件及态势的影响，称这类外部事件为干预。

1、 干预变量有哪几种？

答：干预变量有两种：一种是持续性的干预变量，表示T 时刻发生以后, 一直有影响，可以用阶跃函数表示，形式是：

S

Tt

0,干预事件发生之前（ 1,干预事件发生之后（

t T）t T）

第二种是短暂性的干预变量，表示在某时刻发生, 仅对该时刻有影响, 用单位脉冲函数

表示，形式是： Pt

T

1,干预事件发生时（t T ） 0,其它时间（t T ）

第九章 景气预测法

一、单项选择题

4、在经济波动研究中，德拉提耶夫周期是（）周期 A、短 B、中 C、中长 D、长 答：D

二、多项选择题

3、景气指标选择原则有哪些？

A、重要性和代表性 B、可靠性和充分性 C、一致性和稳定性 D、及时性和光滑性 E、参考性和简易性 答：ABCD 三、名词解释

5、景气循环

答：景气循环---又称经济波动，也称经济周期. 四、简答题

2、景气指标选择的原则有哪些？简单介绍这些原则的含义。 答：景气指标的选择应遵循四个原则：

（1）重要性和代表性；

指标所代表的内容是经济发展某一方面的综合反映，在经济的总量活动中居重要地位，同时又具有某类指标的基本波动特征 （2）可靠性和充分性；

可靠性是指数据的准确性和统口径上的一致性。充分性要求指标样本具有足够的长度，以满足季节调整的数据处理要求，并能揭示其循环波动的规律。 （3）一致性和稳定性；

一致性质景气波动发生变化时，指标的波动状况发生相应的变化，或提前、或延迟一段时间表现出来。稳定性指标总能以相对稳定的时滞发生这种变化。

（4）及时性和光滑性。

景气指标用于短期分析和预测，因而要求及时地获得统计数据，并要求指标具有一定的光滑型，不顾则波动因素较少的指标更能满足预测的要求。

1、已知如下表的时间序列，“+”表示经济扩张，“—”表示经济收缩。要求：（1）求出各序列的扩散指数。（2）画出扩散指数曲线图。（3）标出景气扩张的峰点和谷点。（4）景气循环的周期长度是多少？

解：

（1）60%，80%，60%，40%20%，40%，60%，100%，80%，60%，20%，40% （4）6

第十章 灰色预测法

一、单项选择题

2、黑色系统的内部特征是（）

A、完全已知的 B、完全未知的 C、一部份信息已知，一部份信息未知 D、以上都可以 答：B

二、多项选择题

2、有关灰色预测的说法正确的有（）

A、是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法

B、建立模型之前，需先对原始时间序列进行数据处理 C、常用的数据处理方式有累加和累减两种

D、建立模型之前，不需先对原始时间序列进行数据处理 E、经过数据处理后的时间序列称为生成列 答：ABCE 三、名词解释 1、灰色系统

答：灰色系统内的一部分信息是已知的，另一部分信息时未知的，系统内各因素间具有不确定的关系。 四、简答题

1、什么叫灰色预测？灰色预测分为哪几种类型？

答：灰色预测法是一种对含有不确定因素的系统进行预测的方法。灰色系统是介于白色系统和黑色系统之间的一种系统。

灰色预测主要包括四种类型：灰色时间序列预测；畸变预测；系统预测；拓扑预测。

1、设参考序列为Y0 170,174,197,216.4,235.8

被比较序列为Y1 195.4,189.9,187.2,205,222.7 ，Y2 308,310,295,346,367 试求关联度 答： 1

151

k 0.5552

01

k 15

5

…… 此处隐藏：2413字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……