硕士论文--基于Credit+Risk+模型的绿色信贷信用风险研究(3)

本文除绪论部分以外，主要包括四个部分。

（１）发展现状研究

首先界定绿色信贷的内涵与外延，然后对目前我国商业银行开展碳金融业务的类型及开展现状进行了概括总结，最后分析绿色信贷发展的政策环境及存在的困境，为下一部分的理论分析做基础铺垫。

（２）理论分析

通过对绿色信贷信用风险的内部和外部形成机理进行梳理分析，找出绿色信贷信用风险的正影响因子和负影响因子，最后进一步深入剖析绿色信贷信用风险的内在特性，分别从水平大小和分布特征两个角度来分析。

（３）实证研究

第一，模型的选取与构建。

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第二，模型的实证分析。首先选取数据并按企业贷款用途进行分组，分为绿色信贷组合与非绿色信贷组合，然后分别计算两组合的风险因子，包括违约事件的频率、违约损失率、贷款组合的违约损失分布等，从而得出贷款组合的预期损失和非预期损失大小及分布。最后对模型的贷款组合损失大小和分布进行检验，通过对比分析绿色信贷与非绿色信贷的信用风险，从而找出绿色信贷信用风险的大小与分布特性所在。

（４）政策建议

综合分析上述的理论分析和实证分析的结果，根据绿色信贷信用风险的预期损失大小及其分布的特点，剖析其形成的内在原因，提出我国商业银行防范绿色信贷信用风险以及绿色信贷未来可持续发展的政策建议。

１．３．２研究方法

本文主要运用了实证分析方法，结合比较分析方法，以定量分析为主，定性分析为辅，理论与实证相结合，对绿色信贷信用风险进行研究。

（１）实证分析方法。选用ＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋ＋模型对某商业银行信贷组合进行信用风险测度，首先基于绿色信贷信用风险特征对模型进行构建与分析，首先构造一个违约事件概率生成函数，推导出一年内违约事件的发生概率服从泊松分布，将违约事件转换为违约损失，再根据违约损失计算出违约损失分布。最后计算得出各版块的预期损失和非预期损失，然后对贷款组合损失大小及分布的检验以验证模型的合理性，再对比分析绿色信贷与非绿色信贷的信用风险给银行带来的预期损失大小和分布特征，以得出绿色信贷信用风险预期损失的相对大小和分布特点，从而为银行提取坏帐准备金、经济资本分配以及放贷门槛提出相应的政策建议。

（２）比较分析方法。

第一，将绿色信贷与非绿色信贷的信用风险预期损失大小作对比分析，得出绿色信贷的信用风险水平。

第二，将绿色信贷与非绿色信贷的信用风险预期损失分布与正态分布作对比分析，得出绿色信贷信用风险预期损失的分布特性。

１．４研究思路和框架分析

研究思路：本文将采用理论分析和实证分析相结合的方法。首先商业银行绿色信贷业务的信用风险的形成原因及特性进行理论分析。接着选用ＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋ＋模型对某商业银行信贷组合进行信用风险测度，首先基于绿色信贷信用风险特征对模型进行构建与分析，首先构造一个违约事件概率生成函数，推导出一年内违

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基于ＣｒｅｄｉｔＲｉｓｋ＋模型的绿色信贷信用风险研究

约事件的发生概率服从泊松分布，根据违约损失计算出违约损失分布。通过这些风险因子的计算得出各版块的预期损失和非预期损失，然后对贷款组合损失大小及分布的检验以验证模型的合理性，再对比分析绿色信贷与非绿色信贷的信用风险给银行带来的预期损失大小和分布特征，找出绿色信贷信用风险的特性。结合上述理论分析和实证分析的结果，深入剖析我国商

业银行绿色信贷信用风险形成的内在原因和绿色信贷信用风险特性，为银行提取坏帐准备金、经济资本分配以及放贷门槛提出相应的政策建议。

全文框架图如下：固日固日回

ＯＯ

选用Ｃｒｅｄｉｔ

Ｒｉｓｋ＋模型对

某商业银行信

贷组合进行风

险测度，实证

检验绿色信贷

信用风险预期

损失的相对大

小和分布特

性。

图１．１全文框架图

１．５研究的创新与不足

一、文章的创新之处

对绿色信贷业务的信用风险进行定量分析在国内属于首创性研究，在理论分析的基础研究上，实证检验了绿色信贷信用风险预期损失的相对大小和分布特性，文章还同时深入剖析了绿色信贷信用风险的形成原因，对银行防范绿色信贷信用风险，提取坏帐准备金、经济资本分配以及放贷门槛提供了重要的指导建议。

二、文章的不足之处

（１）由于国内开展绿色信贷业务还处于初步阶段，数据的覆盖面有限，加上研究数据收集的困难和样本贷款数量的有限，本文选取的近三年的绿色信贷数据，

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其研究结论代表的是目前阶段绿色信贷业务的信用风险特征，为现阶段银行绿色信贷的开展提供了实证参考依据，但随着给绿色信贷的不断发展以及相应政策、体制、中介服务的不断完善，这些特征可能会出现变化，相信随着研究条件的不断改善，绿色信贷信用风险的评估可以取得更加准确详尽的结果。

（２）模型假设的是在某一时期（本文确定为一年）内违约概率不变，而事实上，在不同的年份，违约事件的发生次数以及平均的违约率通常有变化。模型假设信用评级矩阵不发生变化，即未对违约概率的波动性进行定量分析，而事实上违约率的波动性受制于许多背景性因素，如宏观经济状态、体制环境等系统性风险因子。

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第２章商业银行绿色信贷发展现状研究

２．１绿色信贷概念界定

国内关于绿色信贷的概念界定中，具有代表性的观点是将绿色信贷看作一种信贷导向政策，形式上表现为为环境保护、生态建设、绿色产业和可再生能源融资贷款。绿色信贷是绿色金融的一种服务类别，它作为一种新的金融形式，口３将企业执行环保政策、履行环境责任纳入信贷准入条件，其出发点在于是正确处理金融业与可持续发展之间的关系，通过金融杠杆来实现环保调控，促进环境资源保护与经济协调发展。具体表现在以下两个方面：

首先，在“两高一剩”行业信贷控制方面，根据《意见》要求，金融机构应依据国家建设项目环境保护管理规定和环保部门通报情况，对限制和淘汰类新建项目，不得提供任何形式的信贷支持；对贷款审批、发放和监督进行严格管理，对未通过环保设施验收或环评审批的项目，不得提供授信支持；对超总量排污、超标排污、未完成限期治理任务、未依法取得许可证排污或不按许可证规定排污的企业，各级金融机构应加强授信管理；对破坏环境或环境违法行为的企业应采取相关措施，严格控制贷款，防范信贷风险。其次，在对绿色环保产业的信贷扶植方面，表现为金融机构在贷款对象、贷款条件、贷款政策、贷款种类与方式上，将绿色产业作为重点扶植项目，在信贷投向、投量、利率及期限等方面，对研发、生产治污设施，开发、利用新能源，从事生态保护与建设、绿色制造、循环经济生产和生态农业的机构或企业给予贷款倾斜和一定的优惠利率，使金融优先支持绿色环保产业的发展。

从不同经济视角下，绿色信贷都有其经济理论支撑和实践指导意义。

（一）生态经济学视角。解决环境问题的关键在于生态补偿机制。生态补偿是调整环境保护（或破坏行为）相关利益主体关系的一种制度安排。生态经济学为绿色金融提供了解决气候变化的经济学视角。绿色信贷以环境保护为核心，它将生态因 …… 此处隐藏：2629字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……