2016浙江大学远程教育学院商业银行经营与管理离线作业(8)

利率敏感性资产与负债：注意确定利率敏感性的时间界限，不同金融工具的不同敏感性程度，包括即将到期的工具和刚刚起息的定期存款。 绝对缺口，相对缺口，缺口比率。

45.《商业银行法》对银行资产负债管理的要求？ 答：（1）资本充足率指标，资本净额与表内外风险加权资产总额的比例不得低于8%，其中核心资本不得低于4%，附属资本不能超过核心资本的100%。

人民币指标：外汇存放同业款项和库存现汇之和与各项外汇存款之比不得低于5%。

拆借资金比例指标：拆入资金余额与各项存款余额之比不得超过4%，拆出资金余额与各项存款之比不得超过8%。 （2）监测性指标：

风险加权资产比例指标，表内外风险加权资产与资产总额之比。 股东贷款比例指标：向股东贷款余额与该股东已缴纳金之比。 外汇资产比例指标：外汇资产与资产总额之比。 利息回收率指标：实收利息与到期应收利息之比。 资本利润率指标：利润总额与资本总额之比。 资产利润率指标：利润总额与资产之比。

46.雷布钦斯基 (Rybczynski)的金融体系发展四阶段理论？ 答：银行主导阶段，金融体系所有功能由银行承担。 弱市场主导阶段 强市场主导阶段

证券化阶段：金融体系基本功能由金融市场承担。

47.功能视角下银行业发展趋势以及如何实现从“融资中介”向“服务中介”的战略转型？

答：随着信息技术的发展，法律体系的不断完善，产权保障不断加加强，交易成本也不断下降，传统银行功能的一体化将被分解，金融市场履行金融体系功能的重要性将不断增加，并最终超越传统银行。

在金融体系从银行主导型向市场主导型和证券化的演变过程中，传统银行业面临着从‘融资中介’到‘服务中介’的战略转型。

经营方针从规模增长转变为收入和费用利润的增长；通过表外业务和资产证券化等金融创新提供新型的金融产品和服务；传统上捆绑在融资功能上的信息、监控、风险管理等功能被分解，成为以专业化的方式提供支付、信息、以及风险管理等金融服务；业务重心由表内业务向表外业务倾斜；收入构成由利差为主向服务费收入为主的方向转变。

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48.现代商业银行演变发展的主要趋势？ 答：（1）经营混业化。

（2）规模扩大化：主要通过自我发展和并购。 （3）经营的国际化。

（4）金融创新与产品多样化：金融工具、金融服务、融资方式、管理技术和支付制度、以及业务流程等方面的创新，以表外业务的拓展为主。 （5）资产证券化：商业银行业务中的资产证券化。

（6）风险管理功能化：为一囊自身、客户及整个社会经济防范和化解金融风险，增加价值的功能。

（7）业务经营电子化与网络化：就是和物联网技术的广范应用，对支付工具、支付方式、银行业务，银行服务等产生深刻影响。

（8）风险控制机制：强化了商业银行资本金补充制度。

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