2016浙江大学远程教育学院商业银行经营与管理离线作业(7)

30.贷款信用分析的基本内容，银行对企业进行财务分析的特殊出发点，个人信用风险分析的主要内容？

答：信用分析对贷款客户偿还款本息的意愿和能力的定性分析与定量评价 5C原则 品格、能力、资本、担保、环境条件 5W借款人、贷款用途、还款期限、担保物、如何还款 5P个人因素、目的因素、偿还因素、保障因素和前景因素 31.贷款信用风险控制方法？

答：（1）转移风险法，担保，包括保证、抵押、质押，转让；贷款的转让与贷款证券化，保险；财产、人身保险与信用保险，信用衍生交易，套期交易和互换交易，转移市场价格风险。

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（2）分散风险法，贷款方的分散：银团贷款、联合贷款，混合贷款等。借款方的分散，避免贷款投向和投量过于集中，要求进行信贷结构调整，包括产业和行业结构调整，贷款额度结构调整，区域结构调整，种类结构调整，贷款期限和规模调整等方面。

32.银行贷款风险的五级分类及相应制度？ 答：

贷款五级分类制度是根据内在风险程度将商业贷款划分为正常、关注、次级、可疑、损失五类。

贷款五级分类制是银行主要依据借款人的还款能力，即最终偿还贷款本金和利息的实际能力，确定贷款遭受损失的风险程度，其中后三类称为不良贷款。此前的贷款四级分类制度是将贷款划分为正常、逾期、呆滞、损失四类。方法不仅适用于贷款，而且也包括透支、贴现、押汇、对外担保等其它表内外信贷资产。

33.银行资产定价的基本原则，贷款资产价格的构成及其相关内容？

答：银行资产定价的基本原则：（1）利润最大化原则（2）扩大市场份额原则（3）保证贷款安全原则（4）维护银行形象原则。

贷款资产价格的构成包括：贷款利率、贷款承诺费、补偿余额和隐含价格。 贷款利率是一定时期客户向贷款人支付的贷款利息与贷款本金之比率。 贷款承诺费是指银行对已承诺贷给顾客而顾客又没有使用的那部分资金收取的费用。

补偿余额是应银行要求，借款人保持在银行的一定数量的活期存款和低利率定期存款。

隐含价格是指贷款定价中的一些非货币内容。

34.中间业务的特征？

答：传统的特征（与传统资产负债业务的最根本的区别是不直接作为接待活动的一方，不与活动客户形成直接的债权债务关系，银行只与中间人身份出现。

35.表外业务的种类及其具体构成？

答：表外业务是银行从事的，按照快计准则不计入资产负债表或不直接形成资产或负债，但能形成银行损益的各种业务。

狭义的表外业务：是指在一定条件下会转变为银行表内业务，或负债项目的经营活动，即或有债权、负债。

广义的表外业务：包括银行的或有债权、负债以及金融服务，相当于中间业务的

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外延。

种类：担保、承诺、衍生工具交易、有追索权的资产出售。

36.远期利率协议的具体操作运用？

答：交易双方约定在结算日，由卖方向买方提供一笔约定数额、期限和利率的贷款。交易双方根据约定期限档次资金，在基准日的协议利率与市场参考利率的利差，按贷款协议金额在结算日交割一笔利息差。

市场参考利率协议利率（利率上升），卖方向买方提供利差补偿；市场参考利率协议利率（利率下降），买方向卖方提供利差补偿；

37.利率互换的功能？

答：降低融资成本或增加资产收益，降低利率风险；比如，银行利率敏感性缺口为正，可将一部分浮动利率资产资产调换成固定利率资产，或者将固定利率负债 换成浮动利率负债，从而降低利率敏感性缺口，利率缺口为负时反向操作。

38.贷款出售的类型？

答：（1）银行视贷款为可转让资产，在贷款形成后将贷款债权出售给其它投资者，银行从中获得投入管理的佣金收入。与贷款资金产的证券存在联系。

（2）类型：更改：订立新的借款合同。转让：通知借款人债权转让的事实。参与：债权的买方获得贷款现金流的权利——无追索权和有追索权。

39.票据买入与福费廷的实质？

答：票据买入：票据贴现是对出口商的短期融资。

福费廷主要体现在期限和追索权方面。银行承受汇率风险，进口商及其担保银行信用风险。

40.进口押汇、出口押汇与打包贷款的实质？

答：进口押汇是指进出口双方签订商品买卖合同，进口方请求进口地银行向出口方开立按期付款的保证文件，然后开证行将此此一年间寄送给出口商，出口商见证后将货物发送给进口商。

银行为进口商开立信用证明文件的这一过程称为进口押汇，是对进口商的短期融资。

进口商必须在规定的时间付款赎单，或出具信托收据借出货运单据，提货销售后偿还银行融资的本息。

出口押汇：是指出口商根据买卖合同的规定向进口商发出货物后，取得各种单据，

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同时，根据有关条款，开出以进口商为借款人的汇票。为提前收回货款，出口商将汇票联同有关货运单据，在委托代理银行代收货款时，请求银行将该项出口汇票及有关单据先予存购。银行对票及单据进行审查后，如果认为符合规定，则予以承购，手下汇票和单据，将汇票票款加除利息后去付给出口商。

这种由出口地银行对出口商提供的短期融资，又称之为出口押汇，俗称为出口买单。

出口押汇类似于银行的贴现业务，但其安全程度较贴现更高一些。

打包贷款实质上是以买方所开信用证为抵押而发放的打包贷款，实质上是一种无担保的信用放款，银行必须十分谨慎地办理该项业务。

41.保理业务的特点？

答：由保理商提供咨信调查、信用风险管理，以及融资服务。

42.商业银行资产负债管理的四个阶段？ 答：（1）资产管理理论：银行产生。

银行经营的基础：负债来源稳定，业务狭窄、金融市场不发达。银行经营的机制：负债被动形成，银行只在资产投放上享有决策权。 （2）商业性贷款理论：

为的是解决银行流动性和安全性问题；银行资产应集中与短期自偿性贷款、即短期流动性贷款，贷款发放要以真实的交易为基础；银行不宜发放入期贷款和消费贷款；如是要发入，也应限制在银行自有资本和储蓄额度以内。 （3）资产转移理论

为的是解决银行流动性的问题；保持解行流动性的最佳途径是持有高流动性资产，有了这一流动性管理的新办法，银行即可拿出部分资金用作长期投放。 （4）预期收入理论

贷款的安全性与流动性取决于借款人的预期收入；促进了贷款种类、结构多元化。

43.资产负债综合管理的理论及其管理原则？

答：资产负债综合管理也称相机抉择资金管理，其管理的基本思想是：在融资计划和决策中，银行主动地利用对利率变化敏感的资金，协调的控制资金配置状态，使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。

44.银行利率敏感性缺口的计算及其管理策略？ 答：银行资产与负债的利率敏感性：利率可变的。

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