计量经济学（第3版）习题数据(4)

表1 美国1958-1969年每小时收入指数变化率和失业率

年份 Y X 年份 Y X 1958 4.2 6.8 1964 2.8 5.2 1959 3.5 5.5 1965 3.6 4.5 1960 3.4 5.5 1966 4.3 3.8 1961 3.0 6.7 1967 5.0 3.8 1962 3.4 5.5 1968 6.1 3.6 1963 2.8 5.7 1969 6.7 3.5 （11）考虑表2中所给数据：

表2 美国股票价格指数和GNP数据 obs y x obs y x 1970 45.72 1015.5 1979 1971 54.22 1102.7 1980 1972 60.29 1212.8 1981 1973 57.42 1359.3 1982 1974 43.84 1472.8 1983 1974 45.73 1598.4 1984 58.32 2508.2 68.10 2732.0 74.02 3052.6 68.93 3166.0 92.63 3405.7 92.63 3772.2 1974 54.46 1782.8 1985 108.09 4019.2 1977 53.69 1990.5 1986 136.00 4240.3 1978 53.70 1149.7 1987 161.70 4526.7 注：y-NYSE复合普通股票价格指数（1965年12月31日=100）；x-GNP（单位：10亿美元）

①利用OLS估计模型：yt?b0?b1xt?ut。

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《计量经济学》(第3版)习题数据

②根据DW统计量确定在数据中是否存在一阶自相关。

?。 ③如果存在一阶自相关，用DW值来估计自相关系数??值，用OLS法估计广义差分方程： ④利用估计的??yt?1?b0(1???)?b1(xt???xt?1)?vt yt??⑤利用一阶差分法将模型变换成方程：

yt?yt?1?b1(xt?xt?1)?vt，或：?yt?b1?xt?vt

的形式，并对变换后的模型进行估计。比较(4)、(5)的回归结果，你能得出什么结论？在变换后的模型中还存在自相关吗？

（1）中国1980-2000年投资总额x与工业总产值y的统计资料如表3所示。试问： ①当模型为lnyt?b0?b1lnxt?ut时，是否存在自相关性？如果存在自相关性，利用

?。 DW求出?②若按一阶自相关性假设ut??ut?1?vt，试用Durbin两步估计法与广义最小二乘法估计原模型。

③采用差分形式yt*?yt?yt?1与xt*?xt?xt?1作为新数据，估计模型

yt*?a0?a1xt*?vt

该模型是否存在自相关性？

表3 中国1980-2000年投资总额x与工业总产值y数据（单位：亿元）

年份 全社会固定资产投资x 工业总产值y 年份 全社会固定资产投资x 工业总产值y 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 910.9 961.0 1230.4 1430.1 1832.9 2543.2 3120.6 3791.7 4753.8 4410.4 1996.5 1991 2048.4 1992 2162.3 1993 2375.6 1994 2789.0 1995 3448.7 1996 3967.0 1997 4585.8 1998 5777.2 1999 6484.0 2000 5594.5 8080.1 13072.3 17042.1 20019.3 22913.5 24941.1 28406.2 29854.71 32917.73 8087.1 10284.5 14143.8 19359.6 24718.3 29082.6 32412.1 33387.9 35087.21 39570.3 16