计量经济学（第3版）习题数据(10)

第10章 联立方程模型

习 题

3．简答题、分析与计算题

（17）设我国的价格、消费、工资模型设定为

Wt?a0?a1It?u1t CPt?b0?b1It?b2Wt?u2t

Pt??0??1It??2Wt??3Cpt?u3t

其中：I=固定资产投资(亿元)；W=国营企业职工年平均工资(元)；CP=居民消费水平指数(％)；P=价格指数(％)。C、P均以上年为100％。样本观察值如表2所示。

表2 固定资产投资、职工平均工资与居民消费指数等统计资料 年份 固定资产投资 职工年均工资 消费水平指数 价格指数 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 544.94 523.94 548.30 668.72 699.36 745.90 667.51 945.31 951.96 1185.18 1680.51 1978.50 613 605 602 644 705 803 812 831 865 1034 1213 1414 101.9 101.8 100.9 105.1 106.7 109.5 106.8 105.4 107.1 111.4 113.2 104.9 100.2 100.3 102.0 100.7 102.0 106.0 102.4 101.9 101.5 102.8 108.8 106.0 要求：

①用递归模型参数估计法求出该模型的估计式；②用普通最小二乘法逐一估计每个方程；③比较以上两种做法的结果。

（18）表3是我国1978-2012年国内生产总值(GDP)、货币供给量(M2)、政府支出(GOV)和国内投资总额(INV)的统计资料，试用表3中数据建立我国的收入——货币供给模型：

GDPt?a0?a1M2t?a2INVt?a3GOVt?u1t

M2t?b0?b1GDPt?b2M2t?1?u2t

①判别模型的识别性；

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《计量经济学》(第3版)习题数据

②分别使用OLS、TSLS和3SLS方法估计模型，并比较三种方法的结果。

表3 我国1978-2012年部分宏观经济数据(单位：亿元) 年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 GDP 3605.60 4092.60 4592.90 5008.80 5590.00 6216.20 7362.70 9076.70 CONS 1759.10 2011.50 2331.20 2627.90 2902.90 3231.10 GOV 480.00 622.20 676.70 733.60 811.90 895.30 INV 1377.90 1478.90 1599.70 1630.20 1784.20 2039.00 2515.10 3457.50 3941.90 4462.00 M2 P 1159.1 101.33 1458.1 104.96 1842.9 108.95 2234.5 111.44 2589.8 111.16 3075.0 112.27 4146.3 117.82 5198.9 129.84 6720.9 136.01 8330.9 143.02 3742.00 1104.30 4687.40 1298.90 5302.10 1519.70 6126.10 1678.50 7868.10 1971.40 8812.60 2351.60 9450.90 2639.60 1986 10508.50 1987 12277.40 1988 15388.60 1989 17311.30 1990 19347.80 5700.20 10099.8 160.30 6332.70 11949.6 173.94 6747.00 15293.4 184.10 7868.00 19349.9 196.71 1991 22577.40 10730.60 3361.30 1992 27565.20 13000.10 4203.20 10086.30 25402.2 212.92 1993 36938.10 16412.10 5487.80 15717.70 34879.8 245.11 1994 50217.40 21844.20 7398.00 20341.10 46923.5 295.63 1995 63216.90 28369.70 8378.50 25470.10 60750.5 336.25 1996 74163.60 33955.90 9963.60 28784.90 76094.9 357.91 1997 81658.50 36921.50 11219.10 29968.00 90995.3 363.31 1998 86531.60 39229.30 12358.90 31314.20 104498.5 360.19 1999 91125.00 41920.40 13716.50 32951.50 119897.9 355.65 2000 98749.00 45854.60 15661.40 34842.80 134610.3 362.97 2001 109027.99 49435.86 17498.03 39769.40 158301.9 370.41 2002 120475.62 53056.57 18759.95 45565.00 185007.0 372.56 2003 136613.43 57649.81 20035.70 55963.00 221222.8 382.29 2004 160956.59 65218.48 22334.12 69168.41 254107.0 408.70 2005 187423.42 72958.71 26398.83 77856.82 298755.7 424.23 2006 222712.53 82575.45 30528.40 92954.08 345603.6 439.68 2007 266599.17 96332.50 35900.37 110943.25 403442.2 462.63 2008 315974.57 111670.40 41752.09 138325.30 475166.6 495.06 2009 348775.07 123584.62 45690.18 164463.22 606225.0 500.41 2010 402816.47 140758.65 53356.31 193603.91 725851.8 523.48 2111 472619.17 168956.63 63154.92 228344.28 851590.9 561.94 2012 529238.43 190423.77 71409.05 252773.24 974159.5 584.27 （19）下列为一完备的联立方程模型：

GDPt?a0?a1M2t?a2CONSt?a3INVt?u1t

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