港股通业务管理办法 - 图文(11)

以用于港股通交易，港股通交易的回转资金在T+2可用于A股交易。

第三十五条 选择资金雄厚划款速度快的银行为资金划拨银行。港股通交易净应付资金、风险管理资金的交收时点均为10：30，时间窗口比较紧，为保障交收成功，公司应当选择结算速度快的银行为资金划拨银行。

第三十六条 针对汇率波动及证券组合费征收可能引起的客户小额透支建立自有资金垫付机制，T日日终清算后，统计港股通客户透支明细和金额，在T+1日使用自有资金垫付透支金额，同时通知客户补足资金。

第三十七条 T日进行客户交易资金、证券组合费的预清算处理。T日日终根据中国结算发送的T+2日应交收的清算数据对T日交易客户的冻结资金进行调整，统计可用资金为负数的客户明细，通知客户补足资金，避免T+2日日终客户实际清算时发生透支。

T日日终清算后，根据客户T日持仓计算T+1日客户应付证券组合费，对客户进行资金冻结处理，统计可用资金为负数的客户明细，通知客户补足资金，避免T+1日日终客户实际清算时发生透支。

第八章 特殊情况的结算处理

第三十八条 由于日终清算时采用的最终结算汇率与开市前公布的

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参考汇率可能存在差异，极端情况下汇率发生大幅度波动导致结算汇率劣于当日参考汇率，因柜台系统日间客户交易资金冻结不足，将导致日终清算时投资者资金账户透支。

公司使用自有资金垫付透支客户的交收款，并短信通知客户及时补足资金，同时对客户透支金额计收罚息。

第三十九条 由于投资者资金账户资金不足以缴纳证券组合费，导致账户透支。公司使用安全气垫资金垫付透支客户交收款，并短信通知客户及时补足资金，同时对客户透支金额计收罚息。

第四十条 由于港股交收日与A股交收日存在时间差，遇特定节假日、恶劣天气等情况，香港市场会在交易、清算、交收方面作出特殊的安排，如延迟交收。投资者因港股交收延迟形成A股交收资金缺口，导致账户透支。

公司在收到中国结算的通知后，第一时间通过营业部公告等方式通知客户，并及时在交易系统中调整客户的可用资金，同时在日终清算时根据证券资金交收日期的变更情况，调整和客户的清算日期。对于日终发生的客户透支，公司使用自有资金垫付交收款，并计收客户透支罚息。 - 42 -

第四十一条 若交收日10:30公司备付金账户余额不足，则构成日间交收违约；若交收日18:00公司备付金账户余额不足，则构成日终交收违约。

日间资金交收失败和日终资金交收失败，均需要向中国结算缴纳违约金和垫息。

违约金=max[日间交收违约金额，日终交收违约金额]×千分之一×违约天数。

垫息=日终交收违约金额×结算备付金利率×违约天数/360