期货大赛题库及答案(3)

B. 遇国家法定长假 C. 市场风险明显变化

D. 连续三个交易日以不超过1%的幅度上涨

119. 关于当前我国期货市场某合约成交量和持仓量，正确的说法是（BD）。

A. 股指期货成交量是指某合约在当日交易期间所有成交合约的单边数量 B. 股指期货成交量是指某合约在当日交易期间所有成交合约的双边数量 C. 股指期货持仓量是按单边计算 D. 股指期货持仓量是按双边计算

120. 假设市场中原有110手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时，交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约，交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约（AC）。

A. 持仓量为110手B. 持仓量增加60手C. 成交量增加120手D. 成交量增加60手 121. 导致股指期货发生市场风险的因素包括（ABCD）。

A. 价格波动B. 保证金交易的杠杆效应

C. 交易者的非理性投机D. 市场机制是否健全

122. 对期货市场负有监管职能的机构有（ABC）。

A. 中国证监会B. 中国期货业协会

C. 中国期货保险金安全监管中心D. 中国证券业协会

123. 参与股指期货交易的投资者维护自身权益的途径有（ABCD）。

A. 向中国期货业协会或交易所申请调解 B. 向合同约定的仲裁机构申请仲裁 C. 向期货公司提起行政申诉或举报

D. 对涉嫌经济犯罪的的行为可向公安机关报案

124. 中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员不能履行合约责任时，交易所可采取的措施有（ACD）。

A. 暂停开仓B. 强制减仓

C. 强行平仓D. 动用其缴纳的结算担保金

125. 证券公司营业部从事股指期货中间介绍业务（IB）时，指导客户阅读和签署的开户资料包括（ABC）。

A. 期货交易风险说明书B. 客户须知 C. 开户申请表D. 期货经纪合同

126. 证券公司开展股指期货中间介绍业务（IB）时，在为客户签署合同文本前应向客户告知（ABCD）。

A. 期货交易的风险B. 期货交易的方式、流程 C. 期货保证金安全存管要求D. 客户交易编码14

127. 证券公司受期货公司委托从事股指期货中间介绍业务（IB），应为投资者提供的服务包括（AB）。

A. 协助办理开户手续B. 提供期货行情信息、交易设施

C. 代理客户进行期货交易、结算或者交割D. 代期货公司、客户收付期货保证金

128. 有权对取得股指期货中间介绍业务（IB）资格的证券公司进行日常监督检查，并依法采取监管措施或者予以行政处罚的机构有（ACD）。

A. 中国证监会B. 中国证监会派出机构

C. 中国金融期货交易所（CFFEX）D. 中国证券业协会 129. 从事股指期货代理业务的中介机构有（AB）。

A. 期货公司及其所属营业部B. 已获得IB业务资格的证券营业部 C. 中国金融期货交易所（CFFEX）D. 中国期货业协会 130. 影响股指期货市场价格的因素有（ABCD）。

A. 市场资金状况B. 指数成分股的变动C. 投资者的心理因素D. 通货膨胀 131. 影响股指期货价格的宏观经济因素主要包括（ACD）。

A. 通货膨胀B. 价格趋势C. 利率和汇率变动D. 政策因素 132. 股指期货技术分析的基本要素有（ABC）。

A. 价格B. 成交量C. 趋势D. 宏观经济指标

133. 制定股指期货投机交易策略，通常分为（ABCD）等环节。

A. 预测市场走势方向B. 组建交易团队 C. 交易时机的选择D. 资金管理

134. 股指期货投资者欲参与投机交易，应遵循的原则包括（ABD）。

A. 充分了解股指期货合约B. 制定交易计划 C. 只能盈利不能亏损D. 确定投入的风险资本

135. 股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（ABC）。

A. 风险机制不同B. 运作机制不同C. 经济职能不同D. 参与主体不同 136. 某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元，在8月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手，成交价格1200点，同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约，成交价为1215点，当日结算价位1210点，交易保证金比例为15%，手续费为单边每手100元。则客户的账户情况是（ABC）。

A. 当日平仓盈亏90000元B. 当日盈亏150000元

C. 当日权益5144000元D. 可用资金余额为4061000元 137. 关于股指期货交易，正确的说法是（ACD）。

A. 政府制定的方针政策不会直接影响股指期货价格15

B. 投机交易不能增强股指期货市场的流动性

C. 套利交易可能是由于股指期货与股票现货的价差超过交易成本所造成的 D. 股指期货套保交易的目的是规避股票组合的系统性风险

138. β反映的是某一投资对象相对于大盘指数的表现情况，关于β正确的说法是（AD）。

A. 当β=1时，股票或者股票组合与指数涨跌幅完全相同

B. 当β>1时，股票或者股票组合的涨跌幅度将小于指数涨跌幅

C. 当β<0时，股票或者股票组合的涨跌变化方向与指数涨跌幅变化方向相反

D. 通过计算某股票组合与指数之间的β系数就能够揭示两者之间的趋势相关程度

139. 当（AD）已定下来后，投资者所需买卖的期货合约数与股票组合的β系数的大小有关。

A. 股票组合总市值B. 股票组合的手续费

C. 股指期货的手续费D. 股指期货合约的价值

140.在实际应用中，股指期货指数化投资策略主要包括（ABC）。

A. 期货加固定收益债券增值策略B. 期货现货互转套利策略 C. 避险策略D. 权益证券市场中立策略

141. 投资者参与股指期货交易，做好资金管理是非常重要的。资金管理包括（ABCD）。

A. 投资组合的设计B. 在各个合约、市场上应该分配多少资金 C. 止损点的设计，风险/收益比的预期D. 行情的技术分析 142. 股指期货在开放式基金中的应用主要体现在（ABC）。

A. 规避开放式基金的系统性风险B. 控制开放式基金流动性风险 C. 优化投资组合D. 提高投资收益率

143. 机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括（ABC）。

A. 投资组合的beta值调整策略B. 传统的alpha策略以及可转移alpha策略 C. 现金证券化策略D. 融资融券策略

144. 一般而言，超额收益在（）市场中更容易被发现。

A. 指数基金市场B. 小盘股市场C. 新兴国家资本市场D. 蓝筹股市场

145. 某alpha对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为V，该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下：rp=0.02+0.7rm；该经理人只想赚取alpha收益。当时沪深300指数期货合约的点位是L。正确的说法是（）。

A. 从理论上来讲，该股票组合的alpha值为0.02

B. 若要获得绝对的alpha收益，则需将beta风险暴露对冲为0

C. 只需卖出股指期货合约V÷（L×300）份进行对冲，即可获得0.02的alpha收益 D. 为了获取alpha收益，可能需不断地实时调整股指期货数量来进行对冲 146. 现金证券化的优点主要包括（ABCD）。

A. 更少的时滞B. 更少的资金占用

C. 更低的成本和更好的交易时机选择D. 更少的基金业绩波动16

147. 以下（BCD）属于股指期货的资产管理策略。

A. 投资组合的β值调整策略B. 指数化投资策略 C. Alpha策略D. 现金证券化策略

148. 股指期货交易的特点包括（AB）。

A．合约有到期日，不能无限期持有B．采用保证金交易 C． …… 此处隐藏：3357字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……