2016年中国海洋大学经济学院计量经济学复试笔试仿真模拟题

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2016年中国海洋大学经济学院计量经济学复试笔试仿真模拟题（一） ................................... 2 2016年中国海洋大学经济学院计量经济学复试笔试仿真模拟题（二） ................................. 13 2016年中国海洋大学经济学院计量经济学复试笔试仿真模拟题（三） ................................. 25 2016年中国海洋大学经济学院计量经济学复试笔试仿真模拟题（四） ................................. 32 2016年中国海洋大学经济学院计量经济学复试笔试仿真模拟题（五） ................................. 41

2016年中国海洋大学经济学院计量经济学复试笔试仿真模拟题（一）

说明：①本资料为VIP学员内部使用，出题严格按照最新复试题型及历年复试难度。

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一、单项选择题

1． 下列说法不正确的是（ ）。 A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 【答案】A

【解析】异方差性是指对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同。异方差不是一种随机误差现象，它是由变量自身的特征决定的。

2． 考察某市城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出之间的关系，可以建立一元线性回归模型

据OLS方法得A.2.6 B.2.8 C.3.9 D.13.0 【答案】D

【解析】在原假设成立即

时，

。

，采用20个样本，根（x表示人均可支配收入、Y表示人均消费性支出）

，对应标准差

，那么

对应的

统计量为（ ）。

3． 关于完备的结构式模型，下列说法正确的是（ ）。 A.内生变量与独立的结构方程的数目相等 B.外生变量与独立的结构方程的数目相等 C.先决变量与独立的结构方程的数目相等 D.滞后内生变量与独立的结构方程的数目相等 【答案】A

【解析】具有g个内生变量，k个先决变量，g个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。在完备的结构 式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。

4． 联立方程计量经济学模型系统将变量分为（ ）两大类。 A.外生变量和虚拟变量 B.内生变量和外生变量

C.外生变量和滞后变量 D.解释变量和被解释变量 【答案】B

【解析】对于联立方程计量经济学模型系统而言，将变量分为内生变量和外生变量两大类，外生变量与滞后 内生变量又被统称为先决变量。

5． 用一组有n个观测值的样本估计模型的显著性作t检验，则

【答案】C

【解析】在变量显著性检验中，针对某变量

给定显著性水平

之后，

可根据

来决定拒绝（或接受）

设计的原假设与备择假设为

后，在显著性水平

下对

显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（ ）。

，从而判定对应的解释变量是否应包含在模型中。 原假设

6． 下列关于虚拟变量的描述，正确的是（ ）。 A.主要代表质的因素 B.主要代表量的因素 C.只能代表质的因素 D.只能代表量的因素 【答案】A

【解析】虚拟变量是指根据某些因素的属性，构造只取“0”或“1”的人工变量，主要代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素。

7． 下列关于简化式模型的说法，错误的是（ ）。 A.每个内生变量都表示成所有先决变量和随机干扰项的函数

B.简化式模型反映了经济系统中变量之间的直接关系 C.简化式模型并不是经济系统的客观描述

D.简化式模型可以采用普通最小二乘法估计模型中的参数 【答案】B

【解析】根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式 模型。结构式模型反映了经济系统中变量之间的直接关系。而简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关 系，并不是经济系统的客观描述。

8． 结构式模型A.Ct

B.Yt和Gt C.Yt-1 D.It

【答案】C

【解析】在联立方程模型中，Ct、Yt和It是内生变量，Gt是外生变量，Yt-1是滞后内生变量，Gt和Yt-1一起构成先决变量。

9． 下图为某序列的样本自相关图和偏自相关图，则可以判断该序列为（ ）。

中的滞后内生变量为（ ）。

A.AR（l） B.AR（2） C.ARMA（2，l） D.MA（2） 【答案】B

【解析】AR（p）模型的自相关函数ACF有拖尾现象，偏自相关函数PACF是p阶后截尾的。此图形符合AR（p）的特点，并且它的偏自相关函数是2阶后截尾的，所以可以判断该图形是AR（2）模型。

10．关于多元线性回归模型的说法，正确的是（ ）。 A.如果模型的B.如果模型的

很高，我们可以认为此模型的质量较好 很低，我们可以认为此模型的质量较差

C.如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D.如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 【答案】D

【解析】AB两项，模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，例如，在一定的情况下，拟合优度较低，但方程的总体线性关系的显著性水平很高;CD两项，不存在绝对的显著性水平，关键是考察变量在经济关系上是否对解释变量有影响，显著性检验只起到验证作用，同时还要考虑显著性水平不高的变量在模型中及模型应用中的作用，不应简单的剔除变量。

二、判断题

11．联立方程模型和单方程模型都需要进行识别。（ ） 【答案】X

【解析】联立方程计量经济学模型是由多个方程组成，对方程之间的关系有严格的要求，否则模型就可能无 法估计。所以识别问题是联立方程模型所特有的问题。对于单方程模型是不需要识别的。

12．对一元线性回归模型进行拟合优度检验利用的是，统计量。（ ） 【答案】X

【解析】对一元线性回归模型进行拟合优度检验利用的是可决系数验构造的统计量是t统计量。

13．计量经济学是一门应用数学学科。（ ） 【答案】X

【解析】计量经济学是经济学的一个分支学科，即它是一门经济学科，而不是应用数学或其他。

14．平稳时间序列指的就是各个时点的均值相等。（ ） 【答案】X

【解析】平稳时间序列是指其均值、方差和相关统计特性都不随时间推移而变化。

15．D.W.检验法可以对随机误差项存在一阶自相关性进行检验，也可以对存在滞后被解释变量的模型进行检验。（ ） 【答案】X

【解析】D.W.检验法可以对随机误差项存在一阶自相关性进行检验，但是回归模型中不能含有滞后应变量作为解释变量。

统计量，对变量的显著性检

三、计算题

16．下面数据是依据10对x和Y的观察值得到的:

假定满足所有的经典线性回归模型的假设。求: （1）（3）对

，，

的估计值及其标准差; ;

分别建立95%的置信区间。利用置信区间法，你可以接受零假设:

吗?

（2）可决系数

【答案】（l）根据题意得n=10，则:

所以，

、

的估计值分别为:

所以，又

故随机干扰性方差的估计值为:

所以，

、

的标准差分别为:

。

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