神经网络在商业银行金融风险评价系统建模中的应用

神经网络与金融

第14卷　第4期　

2004年12月

天　津　职　业　技　术　师　范　学　院　学　报

JOURNALOFTIANJINUNIVERSITYOFTECHNOLOGYANDEDUCATIONVol.14　No.4

Dec.2004

神经网络在商业银行金融风险评价系统建模中的应用Ξ

齐莉丽,孙可娜

(天津工程师范学院商贸管理系,天津300222)

摘　要:针对商业银行的金融风险,构造了一套实用的商业银行金融风险评价指标体系,并采用BP神经网络方法建立了金融风险多层次的评价模型,该模型有利于商业银行提高决策和管理水平,和化解金融风险。

关键词:商业银行;金融风险;神经网络;评价指标

中图分类号:F830.33　　　文献标识码:A　　　文章编号2)042Applicationofwmodelling

’sfinancialrisks

QILi2li,SUNKe2na

ofCommercialBusinessManagement,TianjinUniversityofTechnology

andEducation,Tianjin300222,China)

Abstract:Basedonactualcommercialbank’sfinancialrisks,thispaperconstructsasetofpracticalindexsys2temoncommercialbank’sfinancialrisksandsetsupamodelfortheevaluationbymeansofBPneuralnet2works.Thispapercanhelpcommercialbanksadvancetheirabilityofdecision2makingandmanaging,andcanhelpthemtakemoreeffectivemeasurestodefendingandcontrollfinancialrisks.Keywords:commercialbank;financialrisk;neuralnetworks;evaluationindex

1　引　言

　　近20多年来,在金融自由化、全球化、创新化过程中,金融机构面临的风险环境日趋复杂,特别是20世纪90年代后期,国际上一系列金融风险问题不断发生,许多国家和地区都深受银行危机的困扰。虽然我国没有出现大量银行破产倒闭,也没有明显的系统性支付危机,但由于多年来诸多因素的影响,金融业存在着大量不安全因素,聚集的潜在风险十分严重,特别是中国正处在制度转轨、经济转轨时期,加入世贸组织后,面对金融全球化的大背景,中国金融业将进一步对外开放,金融业全面竞争也将展开,中国金融安全将受

到威胁,金融体制改革将日益深化,对此,商业银行必须加强金融风险管理。而加强金融风险管理的一个关键措施就是建立风险管理评价体系,以便商业银行及时了解自己的风险状况并采取相应的预防和控制措施。我国现有的金融风险评价体系对我国金融风险的监测、预警起到一定的作用,但就其总体来说,还存在一些不足,如研究的深度和广度不够,且比较分散,灵活性、前瞻性不够等。　　本文在总结原有文献优缺点的基础上,构建了商业银行风险评价指标体系,研究了神经网络在银行金融风险评价系统中的应用,对于商业银行认识风险状态,预防和控制金融风险有积极的意义。

Ξ收稿日期:2003-12-01.　　　基金项目:天津市科委科技发展战略研究计划项目(023503911).

),女,讲师,硕士,研究方向为信息管理.　　　作者简介:齐莉丽(1977—

神经网络与金融

　第14卷　第4期　　　　　　　　　齐莉丽等:神经网络在商业银行金融风险评价系统建模中的应用

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2　商业银行金融风险评价指标体系的建立

2.1　商业银行金融风险系统分析

的个体性风险,主要包括信用风险、资本风险、流动性

风险和经营风险等。2.2　金融风险评价指标体系的建立　　本研究力争克服我国原有金融风险评价指标体系的不足,建立起更客观、实用的金融风险评价指标体系。金融风险评价指标体系建立的原则:　　(1)要与《巴塞尔协议》中规定的风险指标、概念一致,与国际惯例接轨。

　　(2)要与中国人民银行制定的《商业银行资产负债比例管理监督指标》(3),可准确地以便建立风险约束机制,,促进金融业稳健运行。(要遵循统计指标体系设计的一般原则,即全面性、客观性、准确性、可比性和可操作性。　　根据上述原则,结合天津市商业银行金融风险的特点,本研究设计了如表1所示的评价指标体系。

　　评价金融风险,首要的条件是理解金融风险的涵义,并能正确识别和分析金融风险的类别。笔者认为,金融风险是指经济金融条件的变化给金融参与者带来的收益或损失的不确定性。金融风险的主要特点是永恒性和普遍性、隐蔽性和突发性、危害性和扩散性。　　总的来说,金融风险可分为系统性风险和非系统性风险。所谓系统性风险是指资产的收益率变动中归因于某一共同因素的部分,也称不可分散风险,主要影响因素为政治、经济及社会心理等,包括利率风险币风险、政策风险、国际收支风险等。险又称非市场风险,,一级指标类别货币风险

货币流动性比率

经常项目逆差占GDP之比外汇储备占外债总额之比短期外债占外债总额之比负债率偿债率通货膨胀率经济增长率利率风险率损失贷款率可疑贷款率预期贷款率资本资产比率资本充足率核心资本充足率资产流动性比例存贷比例

中长期贷款比例拆入资金比例备付金比例负债成本率

存款年平均成本率贷款收息率资产利润率

二级指标名称

货币供应量增长率

表1　商业银行金融风险评价指标体系

指标意义

货币供应量增加带来金融风险

因通货膨胀、物价上涨引起的货币贬值带来的风险

反映一国国际收支状况的主要指标

外汇储备占外债总额之比越大,风险越小

衡量资本流入结构是否合理,短期外债多容易引起债务危机外债总额占GDP之比,衡量一国负债能力和风险

一国当年外债还本付息额占当年商品和劳务出口收入的比重反映一国物价上涨水平反映一国经济增长速度

反映商业银行在市场利率发生变化时所承担的风险,它是利率敏感性资产和利率敏感性负债之比

已确定无法收回的贷款数额占总贷款数额之比可能无法收回的贷款数额占总贷款数额之比预期产生的贷款数额占总贷款数额之比

资本总额与总资产比率,衡量金融机构抗击风险能力

资本总额与风险资产总额比率,综合衡量商业银行资本状况和资本质量,反映银行抗击风险能力

核心资本比重越高,资本的安全性越高

考核商业银行是否有足够的资金储备以防范市场风险各项贷款与各项存款之比比例越高,流动性越差比例越高,风险越大

备付金比例越高,银行支付能力越高,风险越小反映商业银行的经营成本,越小成本越低,收益越高反映商业银行的经营成本,越小成本越低,收益越高

比率越高,商业银行贷款质量越好,回收率越高,遭受损失的风险越小衡量商业银行盈利情况,比率越高,资产获利能力越强

国际收支风险

政策风险利率风险

信用风险

资本风险

流动性风险

经营风险

　　注:这些指标可以衡量金融风险的大小,但是指标值不是越大就意味着风险越高,有的指标值是越小意味着风险越大,因此需要对数据进行处理,将指标值越小风险越大的数据进行取倒数计算。

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天津职业技术师范学院学报　　　　　　　　　　　　　　　2004年12月　

3　神经网络在银行金融风险评价系统中的

本所属类别。本文根据金融风险的特点,将金融风险等级划为四个级别:较大风险,风险,基本安全,安全。四种不同的风险程度。

　　(4)网络的学习算法

　　首先通过数据的预处理将输入矢量转化到[0,1]之间,然后由网络的输入层自动添加输入矢量的补码作为网络的输入。网络的学习算法如下:

　　第一步　初始化输入层与隐含层之间的连接权值

Wji,使之均为1

应 …… 此处隐藏：5337字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……