第10章 Panel Data 模型

第十章

Panel Data模型

在进行经济分析时经常会遇到时间序列和横截面两 者相结合的数据。例如，在企业投资需求分析中，我们 会遇到多个企业的若干指标的月度或季度时间序列；在 城镇居民消费分析中，我们会遇到不同省市地区的反映 居民消费和居民收入的年度时间序列。本章将前述的企

业或地区等统称为截面，这种具有三维(截面、时期、变量)信息的数据结构称为面板数据(panel data)。 有的书中也称为平行数据。本章将利用面板数据的计量

模型简称为Panel Data 模型。1

经典线性计量经济学模型在分析时只利用了面板数据中的某些二维数据信息，例如使用若干经济指标的时间序 列建模或利用横截面数据建模。然而，在实际经济分析中，

这种仅利用二维信息的模型在很多时候往往不能满足人们分析问题的需要。例如，在生产函数分析中，仅利用横截 面数据只能对规模经济进行分析，仅利用混有规模经济和 技术革新信息的时间序列数据只有在假设规模收益不变的 条件下才能实现技术革新的分析，而利用面板数据可以同 时分析企业的规模经济(选择同一时期的不同规模的企业 数据作为样本观测值)和技术革新(选择同一企业的不同 时期的数据作为样本观测值),可以实现规模经济和技术 革新的综合分析。2

面板数据含有横截面、时期和变量三维信息，利用

面板数据模型可以构造和检验比以往单独使用横截面数据或时间序列数据更为真实的行为方程，可以进行更加 深入的分析。正是基于实际经济分析的需要，作为非经 典计量经济学问题，同时利用横截面和时间序列数据的 模型已经成为近年来计量经济学理论方法的重要发展之

一。

10.1 Pool对象EViews对Panel Data模型的估计是通过含有Pool对象 的工作文件和具有面板结构的工作文件来实现的。 处理面板数据的EViews对象称为Pool。通过Pool对象 可以实现对各种变截距、变系数时间序列模型的估计，但 Pool对象侧重分析“窄而长”的数据，即截面成员较少， 而时期较长的侧重时间序列分析的数据。 对于截面成员较多，时期较少的“宽而短”的侧重截 面分析的数据，一般通过具有面板结构的工作文件 (Panel workfile)进行分析。利用面板结构的工作文件 可以实现变截距Panel Data模型以及动态Panel Data模型 的估计。4

10.1.1 含有Pool对象的工作文件Pool对象在EViews中扮演着两种角色。首先，Pool对

象中包含了一系列的标识名。这些标识名描述了工作文件中的面板数据的数据结构。在这个角色中，Pool对象在管 理和处理面板数据上的功能与组对象有些相似。其次，利 用Pool对象中

的过程可以实现对各种Panel Data模型的估 计及对估计结果的检验和处理。在这个角色中，Pool对象 与方程对象有些相似

Pool对象的核心是建立表示截面成员的名称表。为明 显起见，名称要相对较短。例如，国家作为截面成员时，

可以使用USA代表美国，CAN代表加拿大，UK代表英国。定义了Pool的截面成员名称就等于告诉了EViews,模 型的数据结构。在上面的例子中，EViews会自动把这个

Pool理解成对每个国家使用单独的时间序列。必须注意，Pool对象本身不包含序列或数据。一个 Pool对象只是对基本数据结构的一种描述。因此，删除一 个Pool并不会同时删除它所使用的序列，但修改Pool使用的 原序列会同时改变Pool中的数据。

1. 创建Pool对象 在本章中，使用的是一个研究投资需求的例子，包括了五 家企业和三个变量的20个年度观测值的时间序列：

例10.4 研究企业投资需求模型5家企业：GM:通用汽车公司 CH:克莱斯勒公司 GE:通用电器公司 WE:西屋公司 US:美国钢铁公司 I :总投资 M :前一年企业的市场价值 (反映企业的预期利润) K :前一年末工厂存货和设备的价值 (反映企业必要重置投资期望值)

3个变量：

创建Pool对象，选择Objects/New Object/Pool…并在编辑

窗口中输入截面成员的识别名称：7

对截面成员的识别名称没有特别要求，但必须能使用这 些识别名称建立合法的EViews序列名称。此处推荐在每个识 别名中使用“_”字符，它不是必须的，但把它作为序列名的 一部分，可以很容易找到识别名称。8

2. Pool序列命名 在Pool中使用序列的关键是序列命名：使用基本名和 截面识别名称组合命名。截面识别名称可以放在序列名中 的任意位置，只要保持一致即可。 例如，现有一个Pool对象含有识别名 _JPN, _USA, _UK,想建立每个截面成员的GDP的时间序列，我们就使 用“GDP”作为序列的基本名。 可以把识别名称放在基本名的后面，此时序列名为 GDP_JPN,GDP_USA,GDP_UK;或者把识别名称放 在基本名的前面，此时序列名为JPN_GDP,USA_GDP, UK_GDP。 把识别名称放在序列名的前面，中间或后面并没什么 关系，只要易于识别就行了。但是必须注意要保持一致， 不能这样命名序列：JPNGDP,GDPUSA,UKGDP1,因 为EViews无法在Pool对象中识别这些序列。9

3. Pool序列概念 一旦选定的序列名和Pool中的截面成员识别名称相对应， 就可以利用这些序列使用Pool了。其中关键是要理解Pool序 列的概念。 一个Pool序列实际就是一组序列, 序列名是由基本名和 所有截面识别名构成的。Pool序列名使用基本名和“?”占位 符，其中“?”代表截面识别名。如果序列名

为GDPJPN, GDPUSA,GDPUK,相应的Pool序列为GDP?。如果序列名 为JPNGDP,USAGDP,UKGDP,相应的Pool序列为 ?GDP。 当使用一个Pool序列名时，EViews认为将准备使用Pool 序列中的所有序列。EViews会自动循环查找所有截面识别名 称并用识别名称替代“?”。然后会按指令使用这些替代后的 名称了。Pool序列必须通过Pool对象来定义，因为如果没有 截面识别名称，占位符“?”就没有意义。10

4. 观察或编辑Pool定义

要显示Pool中的截面成员识别名称，单击工具条的Define按钮，或选择View/Cross-Section Identifiers。如果需 要，也可以对识别名称列进行编辑。

5. Pool序列数据

Pool中使用的数据都存在普通EViews序列中。这些序列可以按通常方式使用：可以列表显示，图形显示，产生新序

列，或用于估计。也可以使用Pool对象来处理各单独序列。

10.1.2 输入Pool数据有很多种输入数据的方法，在介绍各种方法之前，首 先要理解面板数据的结构，区别堆积数据和非堆积数据形 式。 面板数据的数据信息用三维表示：时期，截面成员， 变量。例如：1950年，通用汽车公司，投资数据。 使用三维数据比较困难，一般要转化成二维数据。有 几种常用的方法。 1. 非堆积数据 存在工作文件的数据都是这种非堆积数据，在这种形 式中，给定截面成员、给定变量的观测值放在一起，但和 其他变量、其他截面成员的数据分开。例如，假定我们的 数据文件为下面的形式：12

其中基本名 I 代表企业总投资、M 代表前一年企业的市场价值、K 代 表前一年末工厂存货和设备的价值。每个企业都有单独的 I、M、K 数据。 EViews会自动按附录A中 介绍的标准输入程序读取非堆积数据。并把 每个截面变量看作一个单独序列。注意要按照上述的Pool命名规则命名。13

2. 堆积数据

选择View/Spreadsheet(stacked data),EViews会要求输入序列名列表

确认后EViews会打开新建序列的堆积式数据表。我们看 到的是按截面成员堆积的序列，Pool序列名在每列表头，截面

成员/年代识别符标识每行：14

Pool数据排列成堆积形式，一个变量的所有数据放在一

起，和其他变量的数据分开。大多 …… 此处隐藏：3049字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……