金融数据分析导论

金融数据分析导论同济大学数学系

教材本书应用开源的R软件结合具体 的金融数据来讲解金融数据的 分析方法和模型

第1章可视化金融数据的基本概 念、金融计量模型和它们在现 实世界中的丰富应用 第2章常见的金融数据分析模型 第3章金融数据分析的实际案例 第4章波动率模型 第5章波动率模型在金融中的实 际应用 第6章高频金融数据处理 第7章用量化方法进行风险管理 --包括风险值和条件风险值

数字资源

1、教材配套网站： http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teach ing/introTS/ 2、数据下载网站： http://www.77cn.com.cn/s/1jGL4u2M 提取密码:xyh1 3、R软件下载网址： http://www.77cn.com.cn

第一章 金融数据及其特征

资产收益率 债券收益和价格 隐含波动率 R软件介绍 金融数据的例子 收益率的分布性质 金融数据的可视化 一些统计分布正态分布 对数正态分布 稳态分布

正态分布的尺度混合 多元收益率

资产收益率

大多数金融研究都是针对资产收益率，而 不是资产价格。 Campbell等给出了使用资产收益率的两个主 要原因： 1、首先，对于一个普通的投资者来说，

资产收益率代表一个完全的、尺度自由的 投资机会的总结和概括； 2、其次，资产收益率序列比价格序列更 容易处理。

简单收益率

连续复利收益率

连续复合收益率

资产组合收益率

红利支付

R软件的下载和安装说明

下载网址：http://www.77cn.com.cn R软件免费并且有数千个用于完成特定任务的添加 包 R软件功能强大 通过教材给出的金融数据分析的几个关键添加包 以及提供的数据集，就可以应用R软件来学习金融 时间序列的实际应用 安装R添加包安装程序包-添加镜像-选择所需添加 包 加载程序包点击加载程序包-选择已下载添加包供 选择加载

常用的添加包

可以从一些开放源直接下载金融数据 这些网站包括雅虎财经、谷歌财经和圣路易斯联 邦储备银行的联邦储备经济数据库 强烈建议安装Jeffry开发的quantmod添加包 该添加包还需要安装TTR、xts、zoo三个额外的添 加包 添加包允许用户与互联网连接。可以使用一些命 令符来访问雅虎和谷歌财经的日股票数据 使用这些序列名称来访问来自联邦储备经济数据 库超过1000个经济和金融时间序列数据

画股票走势图

library(TTR) library(xts) library(zoo) library(quantmod) getSymbols("AAPL")#从雅虎下载苹果股票价格 dim(AAPL)#数据集的维数 head(AAPL)#检查头六行数据 tail(AAPL)#检查尾六行数据 chartSeries(AAPL,theme="white")#画每日成交量和成交价 cha

rtSeries(AAPL)#底板是默认黑色

getSymbols("AAPL",from="2005-01-02",to="2010-12-31")#下载部分数据 head(AAPL)#检查头六行数据 chartSeries(AAPL,theme="white")#画每日成交量和成交价

getSymbols("UNRATE",src="FRED")#从美联储经济在线数据库下载 失业率数据 head(UNRATE) chartSeries(UNRATE,theme="white")#画每月失业率走势图

getSymbols("^TNX")#下载从CBOE(芝加哥期权交易所)来的10年期 国库票据数据 chartSeries(TNX,theme="white",TA=NULL)#画出不含成交量的价格走 势图