计量经济学 第三版 (潘省初 著) 人民大学出版社 课后答案--第8章

计量经济学 第三版 (潘省初 著) 人民大学出版社 课后答案

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计量经济学 第三版 (潘省初 著) 人民大学出版社 课后答案

第八章 联立方程模型

8.1

（1）错。一般来说，不行。因为联立方程中变量的相互作用，因而结构方程中

往往包括随机解释变量。 （2）对。 （3）对。 （4）对。

（5）错。可以用3SLS法。 （6）对。 8.2

（4）D （5）A （6）B

（7）B （8）A

8.3 恒等式与行为方程的区别有以下两点：

（1）恒等式不包含未知参数，而行为方程含有未知参数。

（2）恒等式中没有不确定性，而行为方程包含不确定性，因而在计量经济

www.

分析中需要加进随机扰动因子。

8.4 由于内生变量是联立地被决定，因此，联立方程模型中有多少个内生变量就必定有多少个方程。这个规则决定了任何联立方程模型中内生变量的个数。可是，确定哪个变量为内生变量，要根据经济分析和模型的用途。

在设定模型时，通常将以下两类变量设定为外生变量： （1）政策变量，如货币供给、税率、利率、政府支出等。

（2）短期内很大程度上是在经济系统之外决定或变化规律稳定的变量，如人口、劳动力供给、国外利率、世界贸易水平、国际原油价格等。

1

khd

课

后

答

（3）B

案

（2）A

网

（1）C

aw.

com

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8.5 Ct = α + βDt +u t (1)

It = γ + δDt-1 + νt (2) Dt = Ct + It + Zt； (3)

将(2)代入(3), 然后把(3)代入(1),得:

整理得:

Ct -βCt = α + βγ + βδDt-1 + βνt + βZt +u t

(1 –β)Ct = α + βγ + βδDt-1 +βZt +βνt +u t (1 –β)Ct = α + βγ + βδDt-1 +βZt +βνt +u t

Ct

模型总变量个数k=5,方程个数G=3

方程(3): 为恒等式，无需判别识别状态。

8.6

Yt = Ct + It +Gt +Xt

Ct = β0 + β1D t + β2C t-1 + u t Dt = Yt – Tt

www.

It = α0 + α1Yt + α2R t-1 +νt

(1) 内生变量: Yt , Ct , It ,Dt; 外生变量: Gt, Xt, R t-1 Tt;

前定变量: Gt, Xt, Tt, R t-1,C t-1.

(2) 第一步:进行简化式回归,要估计的方程是:

Yt = П10+П11 Tt +П12Ct-1 +П13Rt-1 +П14Gt +П15Xt+ν1t

Dt = П20+П21 Tt +П22Ct-1 +П23Rt-1 +П24Gt +П25Xt+ν2t

khd

2

课

方程(2): 变量个数m2=2, k-m2=3>G-1=2,因而为过度识别.

后

方程(1): 变量个数m1=2, k-m1=3>G-1=2,因而为过度识别.

答

案

t ut

Dt 1 Zt

1 1 1 1

aw

.

com

Ct = α + β(Ct +γ + δDt-1 + νt + Zt )+u t

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, D . 分别估计两个方程,得到Yt , Dt的估计值Ytt

代替方程右端的Yt ,Dt,进行OlS回归, 第二步:在原结构方程中用Yt 、Dt即估计

+ β2C t-1 + u t Ct = β0 + β1Dt

8.7

（1）本模型中K=10，G=4。不难看出，各方程中“零约束”的数目都大于G-1=3，因而都是过度识别的，宏观经济模型大都如此。

（2）考虑用2SLS方法估计三个行为方程，也可以用3SLS方法或FIML法

8.8 （1）内生变量：Yt，It，Ct，Qt；外生变量：Rt，Pt；前定变量：Yt-1，Ct-1，Q t-1，Rt，Pt。

（2）模型总变量个数k=9,方程个数G=4

方程(1): 变量个数m1=3, k-m1=6>G-1=3,因而为过度识别；

方程(3): 变量个数m3=4, k-m3=5<G-1=3,因而为过度识别； 方程(4): 变量个数m4=3, k-m4=6>G-1=3,因而为过度识别。

（3）因为原模型中4个方程皆是过度识别，因此不能使用间接最小二乘法。因为间接最小二乘法只适用于恰好识别方程的估计。 （4）第一步:进行简化式回归,要估计的方程是:

It =П10+П11 Yt-1+П12 Ct-1+П13 Q t-1+П14 Rt+П15 Pt+ν1t Yt =П20+П21 Yt-1+П22 Ct-1+П23 Q t-1+П24 Rt+П25 Pt+ν2t

www.

回归,即估计

Qt =П30+П31 Yt-1+П32 Ct-1+П33 Q t-1+П34 Rt+П35 Pt+ν3t

。 估计上述方程,得到It、Yt、Qt的估计值It、Yt、Qt

代替方程右端的It、Yt、Qt t、Y 、Q 第二步:在原结构方程中用I,进行OlStt

t + u 1 t

Yt =α0 +α1Yt –1 +α2I

khd

3

方程(2): 变量个数m2=3, k-m2=6>G-1=3,因而为过度识别；

课

aw.

网

估计之。

后

答

案

com

+ α2R t-1 +νt It = α0 + α1Yt

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+ u 2 t + β2QIt = β0 + β1Ytt

+ 2Ct-1 + 3Pt + u 3 t Ct = 0 + 1Yt

Qt = 0 + 1Q t-1 + 2 Rt + u 4 t 得到这四个方程结构参数的估计值。

8.9 （1） 内生变量: Ct , It ,Mt Yt ,; 外生变量: Gt, Xt;

前定变量: Gt, Xt, C t-1, I t-1.

（2）模型总变量个数k=8,方程个数G=4

方程①: 变量个数m1=3, k-m1=5>G-1=3,因而为过度识别。 方程②: 变量个数m2=3, k-m2=5>G-1=3,因而为过度识别。

方程③: 变量个数m3=2, k-m2=6>G-1=3,因而为过度识别。

+α2Ct-1 + u1t Ct =α0 +α1Yt

+β2It –1+ u2t It =β0 +β1Yt + u3t Mt = 0 + 1Yt

www.

巨型方程为：

第二阶段：用这些2SLS估计值计算各结构方程的残差，然后估计各结构方

程扰动项的同期方差－协方差矩阵；

第三阶段：用GLS法估计代表该系统所有行为方程的巨型方程。 ① 形成代表该系统所有行为方程的巨型方程；

Yi 0Z1i 1Z2i 2Z3i 0Z4i 1Z5i 2Z6i 0Z7i 1Z8i ui

i=1,2,…,n,n+1,…,2n,2n+1,…,3n

此方程各变量均有3n个观测值，如下所示：

khd

课

② 在原结构方程中用Yt 代替方程右端的Yt ,进行OlS回归,即估计

后

。 估计方程,得到Yt 的估计值Yt

答

Yt = П10+П11 Gt +П12 Xt +П13 Ct-1+П14 It-1 +ν1t

案

① 进行简化式回归,要估计的方程是:

网

4

（3）第一阶段：计算各行为方程的2SLS估计值；

aw.

com

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估计值。

8.10 （1）模型总变量个数k=4,方程个数G=3

消费方程: 变量个数m1=2, k-m1=2＝G-1=2,因而为恰 …… 此处隐藏：2996字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……