尽职调查清单--上海鸿凯投资有限公司jn(4)

而提供不同产品？ 是

2.4为恒泰鸿凯全市场对冲22号资产管理计划产品提供投资顾问服务时，就该特定产品的投资策略进行说明。

1、证券交易策略：沪深和股票重点投资于符合国家产业规划和经济发展形势的行业，从中发掘持续追逐着中国经济发展而高速成长的成长型公司，实现资产可持续的稳定增值。采取适度灵活的资产配置策略，在配置高成长型公司股票。

2、商品期货及股指期货：通过分析各种影响期货的价格因素，预测期货合约未来价格的变化，同时不断地寻找市场上出现的各种投资机会。对各种投资机会的预期收益率与风险进行综合评估，根据风险收益比排序，适时调整计划财产中各个投资机会下的分配比例，将资产重点配置于那些风险小，收益稳定且确定性较高的投资交易机会上。商品期货和股指期货的仓位分配比较均衡，投资于跨品种套利、跨期套利以及趋势交易，中产品成立初期会以套利策略为主做出安全垫。

3、新三板交易策略：经研究发现股指期货的波动和新三板股票价格波动有必然联系，本计划加入股指做空交易是为了对冲持有新三板股票多头的风险，起到保值作用。市场整体转弱下跌时候，发生系统性风险，新三板股票流动性较差，用股指期货空单锁住利润或者对冲新三板股票下跌产生的亏损。股指期货空单风险控制首先是对于股指做空的占用资金比例控制，按照持有新三板股票的资金额度，对应的抛空股指期货的数量并去掉股指期货的杠杆比例。其次综合使用基本面分析方法和技术图表分析方法，通过研究影响股指期货合约价格的基本面因素以及股指期货价格历史价格波动情况，分析股指期货合约未来一段时间内的价格运行趋势，确定价格运行区间以及支撑位和阻力位，在股指期货价格突破阻力位或支撑位时，顺势卖出期货合约并持有一段时间，待期货价格运行到预计的价格运行区间边界时平仓获利。

三板指数与主要指数的几个指数走势基本一致，具有较强的正相关关系，因此通过估值可以比较好的对冲三板风险。 三、投资决策情况

3.1投资管理制度 3.2 部门职责与岗位设置

3.2投资决策流程（至少包括：研究过程、决策机制、投资组合的构建方法和过程、风险控制过程、组合调整过程）

3.2公司的研究理念和研究方法，与业内其他公司相比，有何特点和优势，如何保持？ 3.3公司研究人员的分工情况以及行业和公司研究的覆盖情况。公司如何进行宏观研究、行业研究、个股研究、策略研究和债券研究 四、风险控制体系

4.1.公司的风险管理理念和风险管理组织架构；

4.2公司的风险控制目标是怎样的？请用历史业绩说明执行情况；

4.3如何监控组合的投资风险？使用何种模型或风险评估技术？风险控制如何与投资结合在一起？请举例说明风险控制对投资流程的具体影响和作用；

4.4公司如何控制产品的下行风险？特别是在净值低于面值的情况下将采用哪些具体措施控制下行风险？

4.5如何有效防范产品之间或产品向股东和其他利益相关人输送利益？实际运作中，是否发生过利益输送行为？

4.6投资顾问公司本身的风险控制体系，负责风险控制的人员，风险控制的制度等情况。

公司制定并完善了《首席风险官工作职责》。首席风险官根据相关法规条例及内控要求，对公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查，通过独立的报告渠道，向公司董事会、股东大会和监管部门报告合规、风险管理状况；首席风险官在每季度结束之日起10个工作日内向证监局提交季度工作报告。每年1月20日前向辖区证监局提交上一年度全面工作报告。公司董事会每年3月31日前对首席风险官上一年度履职情况进行评价，并将评价结果在每年4月15日前上报证监局。

五、过往业绩

5.1公司截止目前已成功发行并运作的产品名称、成立时间、资产规模及情况介绍； 5.2.请提供公司自成立以来所有的产品业绩表现（包括但不限于净值和累计净值的历史数据、业绩表现、同类产品的排名等）；

十一：过往业绩：

运行区间 2014-8-13至2015-7-24 年化收益率 64.74% 最大回撤比率 12.89% 夏普比率 2.7206

运行区间 2014-8-11至2015-7-27 年化收益率 121.53% 最大回撤比率 19.93% 夏普比率 3.1634

运行区间 2014-8-12至2015-7-27 年化收益率 97.93% 最大回撤比率 16.85% 夏普比率 2.8990

运行区间 2013-11-22至2015-10-29 年化收益率 572.01% 最大回撤比率 45.19% 夏普比率 1.53

运行区间 2015-04-21至2015-10-29 年化收益率 93.47% 最大回撤比率 26.06% 夏普比率 2.64

运行区间 2015-05-18至2015-10-29

5.3上述产品运作过程中是否发生过投资风险事件； 无

5.4请列示公司产品成立至今最大的三次单月下跌情况，并说明原因；

年化收益率 98.59% 最大回撤比率 12.00% 夏普比率 2.70