计量经济学试卷及答案(2)

4、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

错

5、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。 错

6、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量, 则这个方程不可识别。正确 7、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释。 错

8、在异方差性的情况下，若采用Eviews 软件中常用的OLS 法，必定高估了 估计量的标准误。 错

9、联立方程组模型根本不能直接用OLS 方法估计参数。 错

10、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。

错误

Ct??0??1Yt??1t1.（10分）对于简单宏观经济模型 It??0??1Yt??2Yt?1??2t ，其中Ct表示居

Yt?Ct?It?Gt民消费总额，It表示投资总额，Yt表示国内生产总值，Gt表示政府消费额； ①指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量；（3分）②用秩条件和阶条件判别该联立方程每一个结构方程的识别性以及整个模型系统的识别性；（5分）③分别提出可以识别的结构式方程的恰当的估计方法。（2分） 2.（22分）

Dependent Variable: Y

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6

Method: Least Squares Date: 11/27/06 Time: 17:18 Sample: 1978 1998 Included observations: 21

Variable C X

⑤R-squared

⑥Adjusted R-squared ⑦S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood ⑧Durbin-Watson stat

①Coefficient

47.94598 0.842313

②Std. Error

③t-Statistic 4.097183

④Prob. 0.0006 0.0000 1539.000 1343.653 10.06211 10.16158

0.000000

0.004965

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion

23819.85 Schwarz criterion -103.6521 ⑨F-statistic 1.363358 ⑩Prob(F-statistic)

（1）写出上表中①~⑩的中文名称。（10分）

（2）根据上表已有数据计算上表空缺处的数据。（12分） R-squared 0.999340 Adjusted R-squared 0.999306 S.E. of regression 35.40729 F-statistic 28782.75

Std. Error 11.70218 t-Statistic 169.6548

3.（18分）为了分析我国居民家庭电力消耗量(y)与可支配收入(x2)以及居住面积(x1)的关系，收集1985~1997年相关数据，用Eviews作如下统计结果： Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 11/27/06 Time: 17:33 Sample: 1985 1997

Included observations: 13

CoefficienVariable t

t-Statistic

Prob.

7

Std. Error

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C X1 X2 R-squared

Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood

Durbin-Watson stat

-125.3530 8.362488 -14.98992 2.808595 1.605994 1.748820 0.440850 0.061316 7.189749

0.990916 Mean dependent var 0.989100 S.D. dependent var 2.846668 Akaike info criterion 81.03519 Schwarz criterion -30.34077 F-statistic

1.338435 Prob(F-statistic) 0.0000 0.1109 0.0000 53.34615 27.26563 5.129350 5.259723 545.4382 0.000000

Y,x1,x2之间的相关系数矩阵如下：

Y X1 X2

Y 1.000000 0.971576 0.994051

X1 0.971576 1.000000 0.963124

X2 0.994051 0.963124 1.000000

怀特异方差检验结果如下： White Heteroskedasticity Test:

F-statistic Obs*R-squared

1.564589 Probability 5.706031 Probability

0.273095 0.222204

并且已知dl=0.95 ，du=1.54，显著性水平α=0.05。试回答以下问题： (1) 试写出回归模型表达式（1分）试对回归模型作经济检验（4分）

(2) 试对回归模型作拟合优度检验（1分）试对回归方程的总体显著性进行检验（1分） (3) 试对回归系数的显著性进行检验（3分）此模型是否存在异方差性，为什么？（2分）

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(4) 此模型是否存在序列相关性，为什么？（3分）此模型是否存在多重共显性，为什么？

（3分）

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