《计量经济学》标准化题型配套习题集(8)

A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 工具变量法 D 差分法 8、选择的工具变量必须（ ）。

A 与被替代的解释变量相关，与随机误差项相关 B 与被替代的解释变量不相关，与随机误差项相关 C 与被替代的解释变量不相关，与随机误差项不相关 D 与被替代的解释变量相关，与随机误差项不相关 9、以下说法不属于研究随机解释变量问题的是（ ）。

A 违背了经典假定 B 与其他解释变量相关

C 许多经济变量的取值难于精确控制 D 经常有滞后内生变量作解释变量 10、当随机解释变量Xi与随机误差项ui的相关程度不高时，以下不正确的是（ A Plim?(Xiuin)?0 B Plim?(Xiuin)?0

C E(Xiui)?0 D Co(vXi,ui)?0

二、多项选择题

1、简单回归模型中的解释变量之所以具有随机性，是因为（ ）。 A 许多经济变量通常是不受任何人精确控制的 B 解释变量中有内生变量 C 解释变量中有滞后内生变量 D 解释变量往往存在观测误差 E 模型中有随机误差项

2、选择作为工具变量的变量必须满足以下条件（ ）。 A 与所替代的随机解释变量高度相关 B 与所替代的随机解释变量无关

C 与随机误差项不相关 D 与随机误差项高度相关

E 与模型中其它解释变量不相关，以避免出现多重共线性

3、工具变量法适用于估计下列哪些模型（或方程）的参数（ ）。 A 存在异方差的模型

B 包含有随机解释变量的模型 C 存在严重多重共线性的模型

D 联立方程模型中恰好识别的结构方程 E 满足经典假定的模型

4、解释变量中的测量误差是（ ）。

A 度量衡器具问题 B 数据问题 C 主观原因造成的 D 可以避免的 E 不可避免的

5、当随机解释变量Xi与随机误差项ui的相关程度不高时，以下正确的是（

36

。）。 ）

A

)?0

nnvXi,ui)?0 C E(Xiui)?0 D Co(Xu?Plim(ii)?0 B

Xu?Plim(ii E 小样本下相关，大样本下渐进无关

三、判断题

1、在经典假定中，解释变量是非随机性的，且与随机误差项不相关。 （ ） 2、随机解释变量带来何种结果取决于它与随机误差项是否相关。 （ ） 3、存在随机解释变量的回归模型，其估计量一定不是无偏的。 （ ） 4、滞后的被解释变量作为解释变量在方程的右边出现，一定不具随机性。 （ ） 5、随机误差项和残差是一回事，它们没有本质区别的。 （ ） 6、解释变量与随机误差项相关，说明解释变量具有随机性。 （ ） 7、若随机解释变量与随机误差项具有较高的相关性，则OLS估计量是有偏的，但却是一致的。 （ ） 8、若随机解释变量与随机误差项相互独立，则OLS估计量是无偏，一致的。（ ） 9、观测误差是主观的、不可避免的误差。 （ ） 10、与随机误差项无关的变量都可以作为工具变量。 （ ）

四、填空题

1、按照经典假设，回归模型中的解释变量是 ，其取值都是 。 2、随机解释变量Xi与随机误差项ui相关，可表示为__________。

3、如果随机解释变量Xi与随机误差项ui不具相关性，OLS估计量是 和 。 4、如果随机解释变量Xi与随机误差项ui存在较高的线性相关性，普通最小二乘估计量是 和 。

5、含有观测误差的解释变量的模型称为 ，这是一种典型的含有 的模型。

6、与模型中的 高度相关，但却与 不相关的变量，称为工具变量。 7、狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下__________，大样本下__________。 8、工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量―替代‖ ________ __。

9、对于时间序列资料，可作为工具变量有 和 。 10、对于截面数据资料，常见的一种较简便的工具变量法是 方法。包括： 、 和 。

五、简答题

1、什么随机解释变量？什么情况下会出现随机解释变量？ 2、当模型中出现随机解释变量时，最小二乘估计量具有什么特征？ 3、什么是观测误差？出现观测误差有些什么原因？

4、模型中出现随机解释变量时，其参数估计量的性质是什么？随机解释变量可以造成哪

37

些结果？

5、如何发现模型中的解释变量是否与随机误差项有关？有什么处理的办法？ 6、什么是工具变量法？为什么说它是克服随机解释变量问题的有效方法？ 7、举例说明工具变量法的估计思路，工具变量法有什么局限？

六、分析计算题

1、设有一国民经济系统消费C，投资I，政府支出G和国民收入Y的资料如下表： 单位：亿元 年份 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 要求：

（1）试用OLS估计该系统的总量消费模型； M＝β0 +β1Y + u

（2）如果收入Y存在计量误差，并与随机误差项u相关，试用投资I做工具变量，估计消费函数；

（由于Y＝M＋I＋G，所以I和G跟Y密切相关，并假定I和G独立于u） （3）用政府支出G做工具变量，估计边际消费倾向β1和消费β0。 2、在如下多元线性回归模型中： Yi??0??1X1i??2X2i?ui

38

投资I 1.5 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.6 1.8 1.7 1.9 1.8 2.0 1.9 2.0 2.0 政府支出G 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 消费M 15.30 19.91 20.94 19.66 21.32 18.33 19.59 21.30 20.93 21.64 21.90 20.50 22.83 23.49 24.20 23.05 24.01 25.83 25.15 25.06 国民收入Y 17.30 21.91 22.96 21.86 23.72 20.73 22.19 23.90 23.73 24.44 24.90 23.50 26.05 26.69 27.60 26.45 27.61 29.43 28.95 28.86 如果X2i是随机解释变量并且与随机误差项ui相关，选择变量Z作为它的工具变量： （1）变量Z应满足什么条件？

（2）写出关于工具变量法参数估计量的标准方程组。

第八章 分布滞后模型

一、单项选择题

1、设无限分布滞后模型Yt =α+β0Xt +β1Xt-1 +β2Xt-2 + ? + ut，且该模型 …… 此处隐藏：3247字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……