《计量经济学》标准化题型配套习题集(6)

B 自相关是样本现象

C 其产生的原因有经济变量的惯性作用 D 检验自相关的方法有F检验法 E 修正自相关的方法有广义差分法

9、以下关于DW值说法正确的是（ ）。

A DW值趋于0表示存在高度的正自相关 B DW值趋于0表示存在高度的负自相关 C DW值趋于4表示存在高度的正自相关 D DW值趋于4表示存在高度的负自相关

E DW值趋于2表示不存在自相关 10、下列关于自相关说法不正确的是（ ）。

A 自相关是样本现象 B 自相关是一种随机误差现象 C 自相关是总体现象 D 截面数据更易产生自相关 E 自相关就是解释变量与其滞后期值的相关

三、判断题

1、DW检验主要是用于检验模型中是否存在高阶自相关性的。 （ ） 2、在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的。（ ） 3、消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ必须等于1。 （ ） 4、模型Yt??0??1Xt?ut中的R 2与Yt?Yt?1??1(Xt?Xt?1)?vt中的R 2不能直接比较。 （ ） 5、Gold-Quandt检验是检验模型自相关的有效方法之一。 （ ） 6、在古典回归模型基本假设中，要求随机误差项之间互不相关。 （ ） 7、在DW检验中，仍必须假定误差项的方差为同方差。 （ ） 8、DW检验中的d值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。 （ ） 9、回归模型中误差项ut存在序列相关时，OLS估计不再是无偏的。 （ ） 10、当模型的解释变量包括内生滞后变量时，DW检验不适用。 （ ）

四、填空题

1、当模型的随机误差项存在相关关系，即在不同的观测点之间Cov( ui， uj ) ≠ 0（i≠j），则称u存在 或 。

2、以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在__ __。 3、度量自相关强度的指标叫 ，用 表示，其取值范围 。 4、模型存在误差序列相关时，其参数估计量是 、 。 5、误差序列相关的检验方法主要有 和 。

6、DW检验也叫 检验，主要用于检验随机扰动项具有 形式的 问题，是一种适用于 的检验方法。

7、DW统计量的取值范围为 ，当0 ≤DW＜2时，样本回归残差存在 ，

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且DW的值越接近于0，表明相关程度 ；当DW = 0时，存在 。 8、当2 ＜DW ≤4时，样本回归残差存在 。且DW的值越接近于4，表明相关程度 ；当DW = 4时，存在 。

9、如果DW介于 和 之间，则不能判断随机误差项ut是否存在一阶序列相关。

10、消除序列相关最常用的方法是 。

五、简答题

1、什么是序列相关，序列相关产生的原因是什么？

2、模型中存在序列相关时，用OLS法估计模型参数有什么不良影响？ 3、DW检验法的步骤是什么？ 4、广义差分法基本思想是什么？

5、当自相关系数ρ未知时怎样对模型进行参数估计？

六、分析计算题

1、根据某地区1987-2005年A类产品的出口总值（Y）与国民生产总值（X）的年度数据，建立回归模型Yt??0??1Xt?ut，运用OLS法估计得到样本回归方程：

???2531.83?0.28X Ytt R2?0.981，6DW = 0.9505

（1）用OLS法对该回归方程进行估计是否正确（5%显著水平），为什么？ （2）应该如何改进（写出一般步骤）？

2、设有某国1970-2005年36年间个人实际可支配收入X和个人实际消费支出Y的数据。 某国个人实际可支配收入和个人实际消费支出 年份 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 单位：100亿美元 个人实际 消费支出Y 295 302 301 305 308 324 341 357 371 382 397 406 413 个人实际 可支配收入X 157 162 169 176 188 200 211 220 230 237 247 256 268 个人实际 消费支出Y 143 146 153 160 169 180 190 196 207 215 220 228 242 27 年份 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 个人实际 可支配收入X 326 335 337 345 348 358 384 396 409 415 432 440 448 1983 1984 1985 1986 1987 287 285 290 301 311 253 251 257 271 283 2001 2002 2003 2004 2005 449 461 467 478 493 411 422 434 447 458 要求：（1）用普通最小二乘法估计收入—消费模型；

Yt??0??1Xt?ut

（2）检验收入——消费模型的自相关状况（5%显著水平）； （3）用适当的方法消除模型中存在的问题。

3、下表给出了某国1958-1969年期间每小时收入指数的年变化率（Y）和失业率（X）的有关数据。

年份 1958 1959 1960 1961 1962 1963 X 6.8 5.5 5.5 6.7 5.5 5.7 Y 4.2 3.5 3.4 3.0 3.4 2.8 年份 1964 1965 1966 1967 1968 1969 X 5.2 4.5 3.8 3.8 3.6 3.5 Y 2.8 3.6 4.3 5.0 6.1 6.7 （1）估计模型Yt??0??11?ut中的参数。 Xt （2）估计上述模型中的D-W值。

（3）上述模型是否存在一阶自相关？如果存在，是正相关还是负相关？（??0.01） （4）如果存在自相关，请用d的估计值估计自相关系数?。 （5）利用广义差分方法重新估计上述模型。自相关问题还存在吗？

4、某地区居民对农产品的消费量Y和居民收入X的样本资料见下表，确定消费量Y对收入X的回归方程（手工计算和Eviews软件两种方法）。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 要求：

（1）用普通最小二乘法估计线性回归模型Yt = β0 + β1Xt + ut （2）计算估计量DW的值,并进行相关性检验

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Y 116.5 120.8 124.4 125.5 131.7 136.2 138.7 140.2 X 255.7 263.3 275.4 278.3 296.7 309.3 315.8 318.8 序号 9 10 11 12 13 14 15 16 Y 146.8 149.6 153.0 158.2 163.2 170.5 178.2 185.9 X 330.0 340.2 350.7 367.3 381.3 406.5 430.8 451.5 （3）用广义差分法对模型进行改造

第六章 多重共线性

一、单项选择题

1、在对多元线性回归模型进行假设检验时，发现各参数估计量的t检验值很低，但模型的F检验值却很高，这说明模型存在（ ）。

A 方差非齐性 B 序列相关性 C 多重共线性 D 设定误差

2、在多元线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，既有X1i＝kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中（ ）。

A 不存在多重共线性 B 存在高度多重共线性 C 存在完全多重共线性 …… 此处隐藏：3041字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……