2. 单位根检验的EViews操作

用自相关系数图判断,根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。

利用EViews进行单位根检验在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框 单位根检验对话框(由三部分构成) (1)检验类型(Test Type)

ADF检验PP检验 (2)检验对象 Level(水平序列 ) 1st difference(一阶差分序列) 2nd difference(二阶差分序列)

用自相关系数图判断,根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。

(3)检验式中应包括的附加项Intercept(漂移项) Trend and Intercept(趋势项和漂移项) None(无附加项) 说明：1.> 如果序列在0均值上下波动，且无时间趋势，则应选择加项) 2.>如果序列具有非0均值，且无时间趋势，则应选择Intercept(漂移项)

None(无附

3.>如果序列具有非0均值，且具有时间趋势，则应选择Trend andIntercept

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(4)检验式中因变量的滞后差分项的个数。Lagged difference下方的数值表示ADF检验的方程 中滞后期期P,如果做DF检验，则P的值应当取为0

用自相关系数图判断,根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。

例

根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的 中国1978—2003年度GDP序列

GDP序列，检验其是否为平稳序列。

用自相关系数图判断,根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。

用自相关系数图判断,根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。

方法1: 用时序图判断

由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能 存在趋势项，若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。

用自相关系数图判断,根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。

方法2: 用自相关系数图判断

中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地(如滞后期K=2,3)趋于零，即缓慢下降，再次表明序列是非平稳的.

用自相关系数图判断,根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。

方法3: 单位根检验

Quick

Series Statistics

Unit Root Test

用自相关系数图判断,根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。

输入变量名(本例：GDP)

用自相关系数图判断,根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。

选择ADF检验 / Level(水平序列)/ Trend and Intercept (趋势项和漂移项)/ 滞后期数：2

用自相关系数图判断,根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。

在原假设 H 0 : 1或 H 0 : = 0 下，单位根的t检验统计量的值为：

或

... 0 .7 8 6 0 1 1

在1%、5%、10%三个显著性水平下，单位根检验的临界值分

别为- 4.4167、-3.6219、-3.2474,显然，上述 检验统计量值大于相应DW临界值，从而接受 H 0 ,表明我国1978——2003年度GDP 序列存在单位根，是非平稳序列。

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继续讨论:

对GDP的一阶差分进行检验

用自相关系数图判断,根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。

在10%的显著性水平下，单位根检验的临界值为 -3.2602,上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值， 从而拒绝H0,表明我国1978——2003年D(GDP)序 列是平稳序列.