12132计量经济学试卷A

齐鲁工业大学

（A卷 ）答题纸 适用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管11-1,2,3,4,5,6 注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上交，不要分开

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四、综合题（本题满分25分，）

2分）

（2）进行广义差分变换，并写出变换后的模型（8分）

2

2．选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（5分） 3. 写出DW检验的判别准则及使用条件，并判断该模型是否存在自相关 （10分）

3

五、案例分析题（本题满分20分，每小题2分）

3位小数），（每空2分，共8分） （1）=-2.867 （2）= 1.156 （3）=0.558 （4）=38.917

（2）写出样本回归函数（保留3位小数）（3分）

lny 4.055 1.156lnx ei

（3）解释估计系数的经济含义，并分别检验回归系数和回归方程是否显著。（7分）

估计系数含义：解释变量每变动一个单位，被解释变量变动程度。

回归系数：对应的P值为0，所以显著

回归方程：对应的P值为0，所以显著

（4）写出得出上述结果的Eviews操作过程。（7分）

CREATE U 1 31 回车

Data y x 回车

Genr lny=log(y) 回车

Genr lnx=log(x) 回车

LS lny c lnx 回车

4

12/13学年第二学期《计量经济学》期末考试试卷

（A卷 ） （本试卷共5页） 适用班级：会计11-1,2,3,4,5,6；金融11-2,3；国贸11-1,2；财管10-1,2,3,4,5,6 注意：请把所有答案写在答题纸页，否则不予计分，试卷和答题纸一同上交，不要分开

一、单项选择题（本题满分20分，每小题2分）

）。 C．线性 D．一致性 2、用一组有30个观测值的样本估计模型yi 0 1x1i 2x2i ui后，在0.05的显著性水平上对 1的显著性作t检验，则 1显著地不等于零的条件是其统计量t的绝对值大于等于（ ）。 A．t0.05(30) B．t0.025(28) C．t0.025(27) D．F0.025(1,28) 3、戈德菲尔特——匡特检验显著，是检验（ ）的。 A．异方差问题 B．序列相关问题 C．多重共线性问题 D．设定误差问题 4、DW检验是检验（ ）。 A．异方差问题 B．序列相关问题 C．多重共线性问题 D．设定误差问题 5、如果回归模型中存在Var(ui) kx2i，会导致参数的OLS估计量，不具备的统计性质（ ）。 A．线性 B．无偏 C．E( ) D．有效 6、设某地区消费函数 中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）。 A．1个 B．2个 C．3个 D．4个 5

7、以Yi表示实际观测值，Yi表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是

（ ）

A.∑（Yi一Yi）2=0 B.∑（Yi-Y）2=0

C.∑（Yi一Yi）2最小 D.∑（Yi-Y）2最小

8、用t检验与F检验综合法检验（ ）。

A．多重共线性 B.自相关性

C．异方差性 D.非正态性

9、在自相关情况下，常用的估计方法（ ）。

A．普通最小二乘法 B.广义差分法

C．工具变量法 D.加权最小二乘法。

10、White检验方法主要用于检验（ ）。

A．异方差性 B.自相关性

C．随机解释变量 D.多重共线性

二、多项选择题（本题满分10分，每小题2分）

）。

A．时间序列 B．截面 C．面板数据 D．统计数据 E．整体数据

2、用OLS估计模型yi 0 1xi ui的参数，要使获得的参数估计量具备最佳线性无偏估计性，则要求（ ）。

A．E(ui) 0 B．var(ui) 2(常数） C．cov(ui,uj) 0(i j)

D．ui服从正态分布 E．x为非随机变量，与随机误差项ui不相关

3、残差平方和是指（ ）。

A．随机因素影响所引起的被解释变量的变差

B．解释变量变动所引起的被解释变量的变差

C．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分

D．被解释变量的总变差与回归平方和之差

E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和

表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满4、以Y表示实际观测值，Y

足（ ）。

A．通过样本均值点（，） B． Yi＝ Yi

6

C． （Yi－Y i）2＝0 D． （Y i－i）2＝0 E．cov(Xi,ei)=0 5、下列说法正确的有（ ）。 A．当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性 B．当异方差出现时，常用的t和F检验失效 C．异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差 D．如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性 E．如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势 三、判断题（本题满分20分，每小题2分） （ ） 2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是统计显著的。 （ ） 3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。 （ ） 4. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。 （ ） 5. 在计量回归中，如果随机变量ut的方差与解释变量x有关，则可推断模型应该存在异方差。 （ ） 6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。 （ ） 7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。（ ） 8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。 （ ） 9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。（ ） 10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。（ ） 7

四、综合题（本题满分25分，共3小题）

(103.5875) (6.5775) (6.3781)

R2=0.9844 DW=0.82 F=442 n=22

其中REV表示财政收入，GDP表示国内生产总值，T为时间变量。

（1）估计自相关系数（2分）

DW=2(1-ρ)=0.82 ρ=0.59 (2分)

（2）进行广义差分变换，并写出变换后的模型（8分）

Ln(REV)=8.1311+0.00000118GDP+0.1888T

滞后一期模型

ln(REV)t 1 0 1x1t 1 2x2t 1

lnR(EV)t 1 0 1x1t 1 2x2t 1

两式相减得：

***ln(REV)* 0 1x1 2x2

0* 0(1 )

2、设消费函数为yi b0 b1xi ui，其中yi为消费支出，xi为个人可支配收入， ui为随机误差项，并且E(ui) 0,Var(ui) 2xi2（其中 2为常数）。试回答以下问题：

（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；（5分）

等式两端同除以x

bxuyb 0 1 xxxx

y* b0x* b1 u*

3. 分析如下线性回归模型：

所有它们之间存在多重共线yi 0 1xi 2xi2 3x3

i i 由于x,x是x的函数，

性，你认为这种说法对吗？为什么？（10分）

1.多重共线性定义:

如果存在 …… 此处隐藏：2241字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……