外汇资金帐户头寸管理系统的设计和实现

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外汇资金帐户头寸管理系统的设计和实现

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外汇资金帐户头寸管理系统 资金管理 银行 设计中国金融电脑庄捷交通银行总行国外业务部2001第六图书馆

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' F 90￣外汇资金帐户的头寸管理是 s q TMT 4对帐单 )中上一工作日该帐户的最终余额，将其作银行外汇资金部门的一项重要工作，特别是对于那些全行外汇资为匡算该帐户当日最终余额的起金由总行进行集中管理的银行来始余额。 讲更是如此。这一类银行一般以 2 .登记总行和分支行各类总行的名义在国外代理行开立帐收、付款业务引起的借、贷记头寸户，其所有的分支行共同使用，准备要求。供 总行的外汇资金部门每 E统一调 l 3接收 S F 9 0或 . WIT MT 5配和管理各个帐户的资金头寸以 S F 9￣帐单，核销各类 WITMT 4 0对及资金的流动性。对银行来讲，这收、付款头寸准备要求。 种资金帐户头寸的管理方法更有 4 .根据各帐户的资金进出情利于提高效益、制风险。交通银况，出或调入资金，控调控制各帐户行采用的就是这种集中式的外汇余额，降低资金使用成本资金管理模式。 19以前较在 97年 5督头寸上报情况.查明 监长的一段时间内，交通银行总行不明出、入帐以及透支的真正原

外汇资金部门的头寸管理工作一因，办理错入帐的退款登记，为并直是用手工计算的方式进行的。 所退款项准备头寸。 头寸管理员依赖头寸簿登记、核从上述流程可以看出.外汇销头寸，轧出各个资金帐户的余资金帐户头寸管理系统要对国外额并进行头寸调拨。随着全行业帐户行对帐单 (称 N S R又 O T O帐务量的迅速增长和帐户行数目的单，一般以 S F 9 0或 WI T MT 5 E益增多，手工方式暴露出越来 S F T 4 l WITM 9 0的形式送达 )和银

越多的问题。96年年底， 19找们针行内部因收、付款引起的头寸准对实际情况，着手设计开发了外备要求两个方面进行交通。系统国外业务部管理银行总行汇资金帐户头寸管理系统。 的核心环节是将上述两个数据来源的数据根据一定的经验准则进业务需求分析

行自动匹配，这主要是由于上报的头寸准备要求存在着不确定般来说，银行外汇资金部性。上报头寸的不确定性包括头一

庄捷

、

一

门都设有头寸管理员这一专职岗 寸金额、起息日和业务引用编号位，负责 E常外汇资金帐户的头的不确定性。 l在实际工作中，分支寸管理。每天银行的资金在其各行上报头寸的金额经常会与国外个帐户进出非常频繁并且数目有帐户行 N S R O T O对帐单里的金额时非常巨大，头寸管理员的任务不完全一致。这主要是因为帐户就是在准确掌握全行外汇资金头行对帐单里的头寸金额有时会包寸在其各个帐户进出状况的基础括手续费等分支行很难预知的其上，确保资金安全，争取最大收他费用。息日也是一样，时分起有益。

外汇资金帐户头寸管理系统的设计

支行只知哪几天内会有这笔付款

在手工操作模式下，头寸管或收款，但无法百分之百确认收、 理员每天的工作流程可以表述付款究竟发生在哪一天针对这为： 种情况，一般银行允许上报的头 1记当 E国外帐户行发来寸准备要求在若干天内有效另 登 l的头寸报告 (wIT M 9 0或外，分支行上报头寸的业务编号 s F T5《国金融电脑》 o 1年第 3期 (中 20总第 l期 )帅 5 9

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管理斟学铆t

—,~ 生成。

与帐户行对帐单头寸所引用的业三等级为起息日的绝对差异大于据库的生成以及会计帐务文件的务编号往往也不完全一致。

阙值 .金额的绝对差异小于阙值的匹配；四等级为起息日的绝第对差异小于阙值 .额的绝对差金二、系统设计目标和异大于阙值的匹配；五等级为第设计思想起息日和金额的绝对差异均大于以上各类匹配由系外汇资金帐户头寸管理系统阙值的匹配、的设计目标就是彻底摆脱传统的统自动产生；第六等级为对一些

3核销子系统。主要负责头 .寸的核销。

4 .交易室资金业务子系统。 主要负责交易室外汇买卖、同业

拆放、资金调拨、债券买卖业务交易单的输人和相关头寸信息的生成。

手工模式，依靠信息技术

,实现帐特别情况 .统提供各类搜索工系户头寸日常管理的自动化，而具，便人工寻找和建立匹配。从方 减少操作风险，提高工作效率。 为准确起见，统提供工具可以系 头寸准备要求具有不确定对某些等级的系统匹配进行确认性，实际的头寸管理又要求确操作 (为谨慎起见，而如对第三等级保准确性。如何较好地解决这一至第五等级的匹配进行人工再次矛盾可以说是系统设计和实现的确认操作 )。难点。针对上述情况，们提出我了以下的总体设计思路： 三、系统结构和功能 1 .向分支行下发头寸上报软件，证头寸上报报文格式的规保图 1描述的就是系统结构的范，于自动转人头寸准备数据大致情况。便 库。 系统的功能子系统包括： 2 .系统自动产生总行交易室 1础数据子系统。主要负 .基各类资金业务 (汇买卖、同业责系统基本数据 (国外帐户行外如拆放、头寸调拨、债券买卖等 )帐户信息库、分帐户信息库、核 的头寸准备。 销阙值、头寸保留期限等 )维的 3 .接受 S F WIT对帐单自动护。 转人帐户行帐单数据库。 2 .数据转换子系统。主要负 4 .国外帐户行 N S R帐责头寸数据库、N S R帐单数 OT O OT O单数据库和银行内部头寸准备数据库根据业务编号、起息日、金额三

5 .查询子系统。根据条件准则进行各类屏幕查询和结果打印。 6 .报表子系统。生成各类业

务报表，帐户行余额估算报如表 .未核销收付款头寸报表等。 7 .数据备份子系统。主要负责系统历史数据的清理和备份。

四、结束语外汇资金帐户头寸管理系统白正式投人使用以来，得的效取果是明显的。它的应用不仅减轻了头寸管理的工作强度，高了提工作效率，利于减少操作风险，有 降低资金使用成本，而且更为重要的是保证了日常头寸管理工作的规范化

l堡 璺至ll M 90 M 90S F T 5 T4 WI T对帐单

个要素，由系统进行自动撮合匹配并送头寸匹配数据库，对起息日和金额设立可选阙值

,匹配头寸根据是否进人阙值范围设立匹配等级，体地说具设立六个等级 (五个等前级业务编号必须一致 )。

第一等级为三要素完全相等的匹配；二等级为第起息日和金额的绝对差

一头寸调援交易

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外汇买卖同业拆放

数据库

总行交易室

债券买卖头寸

舍计传票 和帐务文件图

债券买卖

异均小于阙值的匹配：第6’钟国金融电脑》∞ 1 0 2年第 3 (期总第 10期 4

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