计量经济学论文修改版

HUNAN UNIVERSITY

计 量 经 济 学

课 程 设计

题目：

学生姓名： 学生学号： 专业班级： 学院名称： 指导老师：

对电力消费的影响因素研究

金融学三班 金融与统计学院

2013年12月18日

目 录

一.引言 ................................. 错误！未定义书签。 1.背景 .................................. 错误！未定义书签。 2.意义 .................................. 错误！未定义书签。 二.模型设定及原始数据 ................... 错误！未定义书签。 三.估计参数 ............................. 错误！未定义书签。 四.多重共线性 ........................... 错误！未定义书签。 五.自相关检验 ........................... 错误！未定义书签。 六.异方差检验 ........................... 错误！未定义书签。 七.Granger因果检验 ..................... 错误！未定义书签。 八.平稳与非平稳时间序列 ................. 错误！未定义书签。 九.协整与误差修正模型 ................... 错误！未定义书签。

一.引言 1.背景

随着经济的发展，人们生活水平的提高，电力消费已经成为中国社会不可或缺的生活依靠。电力作为国民经济的重要基础产业，发电量和用电指标历来被认为是经济运行态势的重要反映，其与GDP变化的一致性和相对同步性已经成为世界各国及各大投资咨询机构判断经济发展状况的共识。电力行业的发展不仅对增加就业和推动各产业发展起到关键推动作用，而且可以催生新的供应链条，繁荣我国经济。为了研究电力消费增长的主要原因，分析电力消费需求规律，需要建立计量经济模型。

2.意义

对电力消费需求的研究，可以发现电力需求规律，进而优化管理配置，提高我国电力行业运行效率。这一过程，需要建立计量经济模型加以分析。根据模型分析结果，我们可以对症下药，改善我国电力行业运营效率。

二.模型设定及原始数据

根据线性模型假设，我们设置模型如下： Y=β0+β1GDP+β2E+β3P+β4I+ε

其中，在模型中，Y为电力消费量，GDP为我国该阶段对应GDP，E为相应每年的能源消耗量，P为历年的人口总数，I为电力工业工业品价格指数。（数据来源于国家统计局网站以及各年度的统计年鉴。）

具体数据如下表所示：

变量 年份 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

电力消费量 (亿千瓦小时) 5466.8 5865.3 6230.4 6804 7589.2 8426.5 9260.4 10023.4 10764.3 11284.4 11598.4 12305.2 13471.38 14723.46 16465.45 19031.6 21971.37 24940.39 28587.97 32711.8

国内生产总值 (亿元) 15043 16992 18668 21781 26923 35334 48198 60794 71177 78973 84402 89677 99215 109655 120333 135823 159878 183217 211923 257305.56

能源消费总量 (万吨标准煤) 929

97 96934 98703 103783 109170 115993 122737 131176 138948 138173 132214 130119 138553 143199.3 151796.59 174990 203227 224682 246270.15 265583

总人口 (万人) 111026 112704 114333 115823 117171 118517 119850 121121 122389 123626 124761 125786 126743 127627 128453 129227 129988 130756 131448 132129

电力价格指 数 118.35 125.33 134.61 157.36 171.21 232.67 324.57 355.41 401.97 458.24 483.44 487.80 499.50 510.99 514.82 519.46 531.92 554.00 569.29 581.81

三.估计参数

首先，用EViews模型生成回归结果，如下图所示:

图表1

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/27/13 Time: 00:14 Sample: 1988 2007 Included observations: 20

Variable C GDP E I P

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

Coefficient -28925.90 0.090148 0.038765 -13.77679 0.276644

Std. Error 6488.727 0.007076 0.008036 2.016380 0.059695

t-Statistic -4.457870 12.73922 4.824239 -6.832440 4.634310

Prob. 0.0005 0.0000 0.0002 0.0000 0.0003 13876.09 7834.230 14.23731 14.48625 14.28591 1.551247

0.999071 Mean dependent var 0.998824 S.D. dependent var 268.6904 Akaike info criterion 1082918. Schwarz criterion -137.3731 Hannan-Quinn criter. 4034.394 Durbin-Watson stat 0.000000

四.多重共线性

根据图表1中的数据，模型估计结果为

Y=-28925.9+0.090148GDP+β0.038765E+0.276644P-13.77679I+ε

由此可见，该模型R^2=0.9990.可决系数很高，F检验值4034.394，明显显著。各解释变量的P值都非常小，说明假设检验很显著。各解释变量的系数都符合经济规律，但尚不能断定它们之间不存在多重共线性。

接下来，计算各个解释变量的相关系数，结果如下图所示 图表2

Covariance Analysis: Ordinary Date: 12/27/13 Time: 00:31 Sample: 1988 2007 Included observations: 20

Correlation

由相关系数矩阵可以看出，个解释变量之间的相关系数较高，证实各解释变量之间存在严重多重共线性。我们要做的，就是修正这种多重共线性。

采用逐步回归的方法去检验和解决多重共线性问题。分别作Y对E 、GDP、 I、 P的一元回归，结果如下图：

图表3

变量 参数估计值 t统计量 R^2 修正R^2

GDP 0.112750 37.68267 0.987482 0.986787

E 0.155486 33.80942 0.984497 0.983636

P 1.048657 7.881627 0.775337 0.762856

I 37.75349 5.897007 0.658927 0.639979

从图3可以看出，Y与GDP回归时产生的修正R^2最大，以GDP为基础，顺次加入其它变量逐次回归。结果如图表4所示：

图表4

变量 GDP ，E GDP ，P GDP ， I

GDP 0.061349 （6.480633） 0.130159 （21.63416） 0.130553 （37.32591）

E 0.072369 （5.535114）

P

-0.199944 （-3.166193）

I

-8.452399 （-5.895413）

修正R^2 0.995007 0.991199 0.995405

经比较，新加入的E、P、 I方程修正R^2都高于0.99，改进较大，且它们的t值也都很显著，但是变量P的估计参数为负，这与经济规律不符，应当剔除。剩余的两个解释变量中，不管是t值还是修正R^2，加入 I的方程都优于加入E的方程，故考虑保留I。接下来加入E变量再做一次检验。

图表5

变量 GDP ， I，E

GDP 0.093245（8.766165）

I -5.439661 （-3.955912）

E 0.043594（3.623644）

修正R^2 0.997318

加入E后，各参数估计的t值都保持显著，且总体方程的修正R^2达到了0.997318，改进较大，故选择保留解释变量E，则变量剔除完毕。 最后修正严重多重共线性影响后的回归结果为：

Y=925.6995+0.093245GDP+0.043594E-5.439661I+ε t=（0.784006）（8.766165）（3.623644）（-3.955912）

R^2=0.997742 修正R^2=0.997318 …… 此处隐藏：5576字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……