本科经济计量学第10章(第3版)

第10章 虚拟变量回归模型 章

第10章

10.1

虚拟变量的性质

10.2 ANCOVA模型：包含一个定量变量、一个两分定性 ANCOVA模型 包含一个定量变量、 模型： 变量的回归模型 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 包含一个定量变量、 包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归 包含一个定量变量、 包含一个定量变量、多个定性变量的回归 比较两个回归 虚拟变量在季节分析中的应用 应变量也是虚拟变量的情形： 应变量也是虚拟变量的情形：线性概率模型 总结

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第10章

前面我们考虑的回归模型中的解释变量都是 定量变量，本章将介绍在模型中如何引入定性变 定量变量，本章将介绍在模型中如何引入定性变 并使模型更加丰富和完善。 量并使模型更加丰富和完善。 这类定性变量称为虚拟变量。 这类定性变量称为虚拟变量。 虚拟变量

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第10章

10.1 虚拟变量的性质

虚拟变量（ 虚拟变量（dummy variable)：一种通常表明了具 ： 备或不具备某种性质的定性变量。通常将这类变 备或不具备某种性质的定性变量。 定性变量 量取值为0， 。用符号D表示 表示。 量取值为 ，1。用符号 表示。 方差分析模型（ 方差分析模型（ANOVA）： ）： 解释变量仅是虚拟变量的模型。 解释变量仅是虚拟变量的模型。 协方差模型（ 协方差模型（ANCOVA）： ）： 回归模型中的解释变量有些是定量的， 回归模型中的解释变量有些是定量的，有些是 定性的。 定性的。

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第10章

我们来看ANOVA模型的一个例子： 模型的一个例子： 我们来看 模型的一个例子 Yi=B1+B2Di+ui (10-1)

1, 女性 其中， 每年食品支出 其中， Y=每年食品支出 Di = 0, 男性

此时的解释变量仅是一个虚拟变量。假定随机扰 此时的解释变量仅是一个虚拟变量。 动项满足古典线性回归模型的基本假定， 动项满足古典线性回归模型的基本假定，根据模型 （10-1）得到： ）得到： 用OLS法很容易检验零 法很容易检验零 男性食品支出的期望为： 男性食品支出的期望为： 假设： 假设：男女平均食品支出

E (Yi | Di = 0) = B1 + B2 (0) = B1 女性食品支出的期望为： 女性食品支出的期望为： E (Yi | Di = 1) = B1 + B2 (1) = B1 + B2

无显著性差异(即 无显著性差异 即B2=0)， ， 并可根据t检验值判定 2是 并可根据 检验值判定b 检验值判定 否统计显著。 否统计显著。 5

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例10.1 男、女个体消费者每年的食品支出

给出了2000～2001年男、女每年食品支出（美元） 年男、 表10-1给出了 给出了 ～ 年男 女每年食品支出（美元） 和税后收入（美元）的数据。 和税后收入（美元）的数据。

表10-1 男、女食品支出与税后收入和年龄数据

年龄 <25 25～ 25～34 35～ 35