亲手帮你建立交易系统1(天涯-寂寞化石888)

亲手帮你建立交易系统

无论股票市场还是期货外汇等投机市场里，实现长期稳定的盈利，必须有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统，并且长期执行。建立和完善这个系统是每一位投资者在市场中成长的必经之路。本贴希望根据自已的多年交易经验帮助新手建立属于自已的交易系统。 交易系统的组成部份如下：

1开平仓依据（即买卖依据）：为什么买？为什么卖？这是必须明确的，一致的。不同的交易风格和对市场的理解不同造就了不同的买卖依据，新手总在不断地尝试不同的方法，什么指标，量能，K线，趋势，基本面，市盈率。。。。。。STOP，别再试了，任何方法都可以让你盈利，任何方法也都可以让你亏损，我们要做的是选择一个自已最熟悉的买卖依据，固定下来，然后去优化它。把它简单化，熟练化，让它像红绿灯一样清晰，绿灯行，红灯停。出现开仓信号就买，出现平仓信号就卖，。

2交易周期：趋势是有分级别的，同样的开平仓依据，不同的交易周期是开仓点和平仓点是不同的，明确自已的交易周期才能掌握好开仓点，止损点和平仓点。

3安全仓位：满仓交易的后果是权益回调50%需要上涨100%才能回来期初水平，这种概率不对称的陷阱很容易让人忽略。都知道要轻仓，但什么样才算轻仓呢？什么样的仓位才能避免出现这种概率的不对称？80%仓位？70%？还是半仓？我的回答的要根据你的交易周期，不同的交易周期配套的安全仓位是不同的。

OK了！完整的交易系统就是：开平仓依据+交易周期+安全仓位。俱体的交易流程如下：1选定交易周期

2计算安全仓位，

3根据开仓依据开仓

4根据平仓依据平仓。

就这么简单！祝贺你建立了自已的交易系统！但是千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利，交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化它，完善它。

优化交易系统三个部份：

1交易周期：选择一个适合自已的交易周期。许多新手并不明白什么样的交易周期适合自已，计划做“中线”，找到了中线买点，但又忍受不了盘中的大幅振荡，开始高抛低吸Ｔ+0，结果慢慢失去了优势部位，破坏了中线计划。也有计划做短线，但一被套住就变中线，再不解套就变长线的。表面上看是缺乏执行力的问题，实际上是没有选择适合自已性格的交易周期。解决方法是：打开帐户历史交易记录，看以前的交易频率，制订一个附合这个频率的交易周期。

2安全仓位：不同的交易周期配套相应的安全仓位，这个是固定的，不变的，没有优化空间。

3开平仓依据：这个环节决定盈利能力，有很大的优化空间。这个市场很残酷，盈利的总是小部份人，长期实现盈利的更是极少部分人，随随便便买入卖出是注定失败的，那些书本上学来的技术分析方法也无法让你成功，因为这些方法大家都学过。我们需要优化这些方法，优化的原则是“增加条件”。你的开仓条件是什么呢？金叉买入？突破买入？均线买入？趋势回调买入？五线开花买入？。。。。。不管是哪种开仓方法都可以通过增加条件来实现优化。如果你选择的是金叉买入，可以增加条件为：同一板块内第一个实现金叉的股票，底部量能最充足的，涨停突破金叉的，。。。。。突破买入的可以增加条件如：突破区间最大的，突破横盘时间最久的，涨停空破的，第一个突破的。。。。。。增加这些条件的目的在于使交易系统更具有攻击力！

只要固定住交易周期配套上安全的仓位，交易系统即可控制风险，而优化开平仓依据则使交易系统走向盈利。

选股的最优法则：

选股的重要性，大家都知道，好的股票可以在大盘上涨时大幅超出平均上涨水平，还可以在大家下跌时表现抗跌，甚至不跌反涨，可以说选对了股票就成功了一半。但我们面临的是一个多项选择题，它不是只有ABCD四个选项，它有着数千个选项，这让我们无所适从。 记得我刚入市时选的第一只股票是清华紫光，当时股价从100多元跌到17元左右，我果断地买了，我的依据是跌了这么多了，再跌的空间应当不大，而如果再涨到100元，则可以有大的收益。但不到一个月股价从17元多跌到14元多，我的人生第一次交易就是以20%左右的亏损割肉出局。然后我尝试了所有新手尝试过的选股方法，历经数年仍未能摆脱持续亏损的局面。

改变这个局面在于从根本上改变自已的交易理念：一个交易周期里选股犹如在在一场拳赛里选择能够获胜的拳手，我们决不会因为这个拳手已经输了很多场所以认为这一场不会再输了，恰恰相反，我们会选择那些连续获胜最多的拳手，KO对手获胜最多的拳手，从未被KO过的拳手，毫无疑问这样的拳手获胜的概率更大。套用在交易里，我们要选择那种同一周期里涨幅最大的，涨停板最多的，回调时最抗跌的。这样的股票才是我们选择的目标股票，好消息是：在拳赛里投注于好拳手只能获得低赔率，而在股票市场里从来不会因为你选择强势股交易获利，而支付额外的费用。

而现在市场上的那些最牛的股票几乎都在我的自选股当中，那些两三个月翻倍的股票，那些连续涨停的股票，对现在的我来说已经不再是遥不可及的事情的，这一切的转变皆缘自“最优法则”：

所谓最优法则就是在选择时始终做最好的选择：

1市场有数千只股票，可按照行业或地域或概念分成各个版块，选择最强的版块，方法是看版块的指数和大盘指数做对比，强于大盘指数最多的为最强。

2从这个版块选择3-5只最强的股票，方法是看最近一波上涨行情里涨幅最大的股票为最强。将这几只股票列入自选股

3观察这些股票后期走势的持续力度和时间，涨幅最大的，上涨持续时间最长的为最优。 4大盘回调时观察这里面最抗跌的股票，回调幅度最小的为最优。

OK了！最优股票产生了，这样的一只股票可以在下一波的上涨中为龙头，它将带给我们大幅超出市场的平均利润。

下面我将运用些法则，结合近期市场做出图解。未完待续。

谈谈最近一次我根据最优法则选出的股票：

1月17号大盘一根大阳线突破了短期趋势，市场机会出现了，纵观各板块以有色金属最强，曾出现集体走强，大部份有色股出现涨停，当时我从有色板块里选出了最强的三只股票：600489的中金黄金，002114的罗平锌电，600259的广晟有色。其中罗平锌电为最强，再观察一段时间大盘出现回调时罗平锌电和广晟有色最为抗跌，考虑到第一波上涨是罗平锌电最强，于时确定了最优股为罗平锌电，随后的走势大家都知道了，如下图：

看到这有人笑了：“马后炮”“事后诸葛亮”。。。呵呵，你们说对了，这是马后炮，市场是动态的，并不是最优的股票就一定会出现大幅上涨，强弱是会转换的，这正是我想告诉大家的。曾经最强的拳手泰森也有退出强者队伍的时候。这仅仅是一种概率优势，让交易在顺势时获得更大收益，逆势时亏损更少。

需要再次声明：选股仅仅是交易系统里的一个环节，并非全部，不管你多看好的股票，都要根据自已的交易周期，配套安全仓位，按照开仓位置开仓，并定好止损位。

以上的“马后炮”仅仅是为了让观众朋友们能够更直观地了解“最优法则”的选股方法，以及操作流程，下面的贴子里我将做“马前炮”，分析当前市场的最优板块和最优股票，希望关注本贴的朋友们能够跟我互动起来，谈谈你们选择的最优股票。或许你选的和我一样哦。 本周市场有一个板块迅速崛起，成为市场最强的板块，细心的你一定跟我一样发现了------房 …… 此处隐藏：10658字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……