2011金融风险管理复习重点

金融风险管理复习重点

单选题：

1. 下列（ D ）越高表明商业银行的流动性风险越高。

A.现金头寸指标

B.核心存款比例

C.流动资产与总资产的比率

D.易变负债与总资产的比率

2. 根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不

包括（C ）。

A.一般准备

B.专项准备

C.超额准备

D.特种准备

3. 商业银行风险管理模式的演变过程是（ D ）。

A.负债风险管理模式阶段-》资产风险管理模式阶段-》资产负债风险管理模式阶段-》

全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段-》全面风险管理模式阶段-》资产负债风险管理模式阶段-》

负债风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段-》资产风险管理模式阶段-》全面风险管理模式阶段-》资产

负债风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段-》负债风险管理模式阶段-》资产负债风险管理模式阶段-》

全面风险管理模式阶段

4. 下列关于风险的说法，正确的是（B ）。

A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业

B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险

C.信用风险具有明显的系统性风险特征

D.与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得

5. 下列关于操作风险的说法，不正确的是（ D ）。

A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面

B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利

C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险

D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险

6. 在商业银行的经营过程中，（ D ）决定其风险承担能力。

A.资产规模和商业银行的经营管理水平

B.资产规模和商业银行的盈利状况

C.资本金规模和商业银行的盈利状况。

D.资本金规模和商业银行的风险管理水平

7. 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属

于该要求的是（ C ）。

A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环

境相一致

D.建立完善的信息报告和信息披露制度

8. 下列不属于风险转移方式的是（ D ）。

A.担保

B.保险

C.转让

D.客户分散

9. 我国规定，商业银行的核心资本充足率不得低于（ B ）。

A.2%

B.4%

C.8%

D.10%

10. 我国规定，商业银行的存贷款比例不得超过（ C ）。

A.50%

B.65%

C.75%

D.90%

一．金融风险的概念

1.定义

金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。

2.几点说明：

（1）金融风险是与损失联系在一起的。金融风险是专门针对可能发生的损失而言的，风险与收益相对应的一个概念，金融风险不应包括收益的机会。金融风险可能导致的损失包括三种情况：一是直接的损失；而是相对损失；三是潜在的损失。

（2）金融风险是金融活动的内在属性。只要存在金融活动，就必然存在金融风险。

（3）金融风险的存在是金融市场的一个重要特征。金融风险是金融市场的伴生物，是一种客观存在。

（4）金融活动的每一个参与者都是金融风险的承担者。政府、金融机构、企业、居民在金融活动中面临的风险都属于金融风险。

二．金融风险的种类

1．按形态划分

（1）信用风险。是指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性。

（2）流动性风险。是指由于流动性不足给经济主体造成损失的可能性。

（3）利率风险。是指利率变动给经济主体造成损失的可能性。

（4）汇率风险。是指汇率的变化可能给当事人带来的不利影响。

（5）操作风险。是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。

（6）法律风险。是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因法律方面的问题而引致的风险。

（7）通货膨胀风险。是指通货膨胀可能使经济主体的实际收益率下降，或使其筹资成本提高。

（8）环境风险。是指金融活动的参与者面临的自然的、政治的、社会的环境变化而带来的风险。

（9）政策风险。是指因国家政策变化而给金融活动参与者带来的风险。

（10）国家风险。是指由于国家政治、经济、社会等方面的重大变化而给经济主体造成损失的可能性。

2．按主体划分

（1）金融机构风险 （2）企业金融风险 （3）居民金融风险 （4）国家金融风险

3．按性质划分

（1）系统性风险 （2）非系统性风险

4．按层次划分

（1）微观金融风险 （2）宏观金融风险

5．按地域划分

（1）国内金融风险 （2）国外金融风险

三．系统性金融风险和非系统性金融风险的区别

按金融风险的性质或严重程度划分，金融风险可以分为系统性金融风险和非系统性金融风险。

系统性金融风险是指发生波及地区性和系统性的金融动荡或严重损失的金融风险，它通常涉及整个金融体系。系统性风险不能通过资产多样化来分散和回避，因此又称为不可分散风险。 非系统性风险是指由于内部和外部的一些因素的影响，使个别经济主体（或金融机构）遭受损失甚至倒闭的情形。非系统性金融风险属于个别经济主体的单个事件，没有引起连锁反应，

可以通过分散化投资策略来规避，因此又称为可分散风险。

四．金融风险的一般理论

1.不稳定性理论的定义

金融不稳定性假说是指私人信贷创造机构，特别是商业银行和相关贷款者固有的经理周期性危机和破产的倾向。这些金融中介机构经营状况的崩溃随后会传导到经济中的各个方面，从而带来全面的经济衰退。

2.不对称信息理论

信息不对称理论是指在市场经济活动中,各类人员对有关信息的了解是有差异的;掌握信息比较充分的人员,往往处于比较有利的地位,而信息贫乏的人员,则处于比较不利的地位。

五．金融风险管理的组织形式

1.金融风险内部管理的组织形式

（1）股东大会、董事会、监事会 （2）总部的高级管理层

（3）各分支机构的中级管理层 （4）审计部门 （5）基层管理者

2.金融风险外部管理的组织形式

（1）行业自律 （2）政府监管

六．金融风险的度量（重点：VaR法）

1.定义

金融风险的度量是对金融风险水平的分析和估量，包括衡量各种风险导致损失的可能性大小，及损失发生的范围和程度。

2.市场风险的测度方法：

VaR（受险价值）法

VaR法是指在正常的市场条件、给定的置信水平和给定的时间间隔内，某项资产或某一资产组合预期可能发生的最大损失。VaR法能够用于全面衡量市场风险。

受险价值模型就是为了度量一项给定的资产或负债，在一定时间里和在一定置信度下（如95%，99%，97.5%等），其价值最大的损失额。

计算可交易金融资产受险价值的关键输入变量是该项金融资产的市值P和它的市值变动率或标准差σ；在给定的风险时段和所要求的置信水平下，一项金融 …… 此处隐藏：1711字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……