我国商业银行信贷风险管理研究

法学,法律,学位论文,毕业论文,硕士研究生论文

首都经济贸易大学

硕士学位论文

我国商业银行信贷风险管理研究

姓名：刘秀菲

申请学位级别：硕士

专业：金融学

指导教师：王苹

20100301

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摘要

商业银行是现代金融的核心，在经济发展中发挥着非常重要的作用。商业银行的

平稳运行与健康发展是整个社会经济稳定发展的基石。美国次贷危机所引发的金融危

机充分表现了银行风险的破坏性，一旦银行风险发生，其扩散性非常之大，造成的损

失不可估量。而信贷业务是商业银行的最主要业务，因此，商业银行面临的主要风险

就是信贷风险。所以加强商业银行信贷风险管理对银行经营与经济发展具有非常重要

的意义。

本文第一部分是商业银行信贷风险管理概述。明确基本概念和基本理论，为后面

的研究做出理论铺垫。第二部分是对针对我国银行业和经济发展环境，分析我国商业

银行所面临的信贷风险状况，找出信贷风险的形成原因，并剖析我国信贷风险管理所

存在的主要问题。第三部分是对国外商业银行信贷管理进行分析，并总结出先进的、

值得借鉴的经验。第四部分根据论文前几部分对我国信贷风险以及信贷风险管理的研

究，就其存在问题提出解决措施和方案。

最后，本文着重于理论与实际结合，针对性强，对商业银行银行信贷风险管理具

有较强的实际指导意义，可以说是商业银行对信贷风险管理的实际操作指南。

关键词：风险管理，信贷，商业银行

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Abstract

Commercial banks are the core of modern finance, in economic development play a

very important role. The smooth functioning of commercial banks and healthy

development is the cornerstone of the development of the entire social and economic

stability. The U.S. subprime mortgage crisis has triggered a financial crisis amply

demonstrated the risk of damaging the bank, once the bank risk occurs, its diffusivity is

very large, resulting in incalculable losses. The credit operation of commercial banks the

most important business, therefore, commercial banks face a major risk is credit risk.

Therefore, strengthening of commercial bank credit risk management has great

significance of banking operations and economic development.

This first part is an overview of commercial bank credit risk management. Clearly the

basic concepts and basic theory, it is in order to make the theory behind the study of

foreshadowing. The second part is against China's banking industry and environment of

economic development, analysis credit risk profile of China's commercial banks face,

identify the reasons for the formation of credit risk and analysis credit risk management

major problems of China's banks. The third part is on foreign management of commercial

bank credit analysis, and conclude experience that advanced, should learn from. The fourth

part, based on China's credit risk and credit risk management research in the previous

papers, propose solutions to existing problems on their measures and programs.

The dissertation emphasizes on combining theory with practice. It has practical

direction meaning to commercial bank risk management. It also can be regarded as an

operational guide to commercial bank risk management.

Key words: Risk management, Loan, Commercial bank

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独 创 性 声 明

本人郑重声明：今所呈交的《我国商业银行信贷风险管理研究》论

文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。

作者签名： 日期： 年 月 日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规

定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅或网络索引；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影印、缩印或其它复制手段保存论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）

作者签名： 导师签名： 日期： 年 月 日

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1 引言

1.1 选题背景与意义

随着2007年4月美国新世纪金融申请破产，美国次贷危机拉开序幕并迅速蔓延，最终演变成为一场全面性的影响全球的系统性金融危机。美国金融危机给世界经济造成了巨大的冲击，大多数发达国家的经济陷入衰退，发展中国家亦深受其害。这次全球金融对美国乃至全球的银行业造成了巨大的冲击，截止到2009年9月，在本次金融危机中倒闭的美国银行总数已愈百家，美国Rochdale证券的分析师Dick Bove指出，从长期来看，在本次金融危机真正结束前，还将会有150－200家的银行会倒闭，被FDIC接收。英国银行业亏损和资本减记总额也高达682亿美元，损失总额超过德国和瑞士名列欧洲之首，其他各国商业银行也都或多或少受到了金融危机的冲击。据国际货币基金组织估计，全球金融机构在危机中的潜在损失高达3.6万亿美元，至今尚有一半未暴露出来。

由美国次贷危机所引发的全球金融危机，让人们更深刻的认识了风险。加强银行业风险识别和管理是银行生存与发展的关键。商业银行是专门经营货币的特殊企业，高负债性是其特点，这就使其需要在追逐收益性同时，也必须保证安全性与流动性。我国属于发展中国家，商业银行同时担负着转型与发展的双重使命，这就必然使信贷风险不断积累。而且目前我国商业银行信贷是企业主要的融资形式，信贷资产是我国商业银行的主要资产，利息收入是银行业的主要收入，因此，信贷风险仍是中国银行业的主要风险。虽然我国金融市场目前由于实行相对开放和汇率管制等措施，形成了天然防火墙，使我国商业银行在这次金融危机中受到的影响相对较小，但是，商业银行是开放的组织系统，它从环境中获取资源，将其转化为产品或服务，再输出给环境，故同时又会受到环境的反作用，所以我国商业银行未来可能的损失情况及效益，在很大程度上要取决于其信贷风险管理能力。目前的金融危机是否还会二次探底，还是已经结束，仍存在不确定性。因此，本文将对我国商业银行的信贷风险管理体系进行重新审视，找出存在的问题，并提出相应的改进措施,这对探索提高我国商业银行信贷风险管理水平的途径,缩短与国际先进银行的差距都具有重要的现实意义。