2016年基金从业资格全国统一考试大纲科目二《证券投资基金基础知

2016年基金从业资格全国统一考试大纲科目二《证券投资基金基础知识考试大纲》

2016年基金从业资格全国统一考试大纲

科目二《证券投资基金基础知识考试大纲》

一、总体目标

为确保基金从业人员掌握与了解基金行业相关的基本知识与专业技能，具备从业必须的执业能力，特设《证券投资基金基础知识》科目。

二、能力等级

能力等级是对考生专业知识掌握程度的最低要求，分为三个级别：

（一）掌握：考生须在考试和实际工作中理解并熟练运用的内容。

（二）理解：考生须对该考点的概念、理念、原则、意义、应用范围等有清晰的认识。

（三）了解： 作为泛读内容，考生对其有一个基础的认识。

三、考试内容与能力要求

考生应当根据本科目考试内容与能力等级的要求，掌握下列从业必须的基础知识与专业技能，并具备在执业过程中综合运用相关知识的执业技能

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6.3.e 6.4.a 4.常用描述性统计概念 1.资本结构 6.4.b 6.4.c 6.4.d 7.1.a 7.2.a 7.2.b 7.2.c 7.权益投资 3.股票分析方法 4.股票估值方法 2.权益证券 7.2.d 7.2.e 7.2.f 7.2.g 7.3.a 7.4.a 8.1.a 8.1.b 1.债券与债券市场 8.固定收益投资 2.债券价值分析 8.1.c 8.1.d 8.1.e 8.1.f 8.1.g 8.2.a 8.2.b 8.2.c 8.2.d 8.2.e 3.货币市场工具 1.衍生工具 9.衍生工具概述 2.远期合约和期货合约 3.期权合约 4.互换合约 8.3.a 8.3.b 9.1.a 9.1.b 9.2.a 9.2.b 9.3.a 9.4.a

理解时间和贴现率对价值的影响以及 PV和 FV的概念、计算和应用掌握平均值、中位数、分位数的概念、计算和应用理解方差和标准差的概念、计算和应用了解正态分布的特征理解相关性的概念理解不同资本类别之间投票权和所有权的区别理解权益证券的类型和特点理解普通股和优先股的区别了解存托凭证 (Deposit Receipts)理解可转债的定义、特征和基本要素理解权证的定义和基本要素理解不同种类权益资产的风险收益特征理解影响公司在外发行股本的行为理解股票基本面分析和技术分析的区别理解内在估值法与相对估值法的区别

理解债券市场各参与方的责任以及发行人类型掌握债券的种类和特点理解债券违约时的受偿顺序理解固定利率债券、浮动利率债券和零息债券了解嵌入条款的债券理解投资债券的风险理解中国两大债券交易市场了解 DCF估值法的概念和应用掌握债券价格和到期收益率的关系理解债券的到期收益率和当期收益率的区别了解利率的期限结构和信用利差掌握债券久期(麦考利久期和修正久期)的计算方法和应用掌握货币市场工具的特点理解常用货币市场工具类型理解衍生品合约的概念和特点了解衍生品合约中的买入和卖出理解期货和远期的定义与区别理解期货和远期的市场作用了解期权合约和影响期权定价的因子理解互换合约的概念

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9.4.b 9.4.c 1.另类投资概述 10.另类投资 2.私募股权投资 3.不动产投资 4.大宗商品投资 11.投资者需求与资产配置 1.投资者类型和特征 2.投资者需求和投资政策 1.系统性风险、非系统性风险和风险分散化 10.1.a 10.1.b 10.2.a 10.3.a 10.4.a 11.1.a 11.2.a 11.2.b 12.1.a 12.1.b 12.1.c 12.2.a 12.2.b 2.资产配置 12.2.c 12.2.d 12.2.e 12.投资组合管理 3.被动投资和主动投资 12.3.a 12.3.b 12.3.c 12.3.d 12.3.e 12.3.f 12.3.g 12.3.h 4.投资组合构建 5.投资管理部门 13.投资交易管 1.证券市场的交易机制 12.4.a 12.4.b 12.5.a 12.5.b 13.1.a 13.1.b 13.1.c

了解影响互换合约定价的因子理解远期、期货、期权和互换的区别理解另类投资的优点和局限理解另类投资的投资对象了解私募股权投资了解不动产投资了解各类大宗商品投资掌握投资者的主要类型、区分方法和特征理解不同类型投资者在资产配置上的需求和差异理解投资政策说明书包含的主要内容掌握系统性风险和非系统性风险的概念和来源理解风险和收益的对应关系掌握分散风险的原理和方法理解不同资产间的相关性，及其对风险和收益的影响理解均值方差法及其条件理解最小方差法及有效性前沿、资本市场线理解 CAPM模型理解战略资产配置和战术资产配置了解市场有效性的三个层次掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别了解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法了解市场有效性和主动、被动产品选择的关系了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境理解股票型指数基金的管理和风险收益特征了解债券指数基金无法完全被动的原因了解量化投资和多因子模型理解股票投资组合的构建要点理解债券投资组合的构建要点理解基金公司投资管理部门设置理解基金公司投资流程了解指令驱动市场、报价驱动市场和经纪人市场三种市场理

解做市商和经纪人的区别理解买空、卖空和加杠杆对风险和收益的影响

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理

2.交易执行 3.交易成本与执行缺口 1.投资风险的类型

13.2.a 13.2.b 13.3.a 13.3.b 13.3.c 14.1.a 14.1.b 14.2.a 14.2.b 14.2.c 14.2.d 14.2.e 14.3.a 14.3.b 14.3.c 14.3.d 14.3.e

理解基金公司投资交易流程了解算法交易的概念和常见策略理解不同类型的交易成本了解执行缺口的组成了解投资组合资产转持与 T-Charter掌握风险的定义和分类理解投资风险的种类理解事前与事后风险理解贝塔系数的概念和计算方法理解下行风险和最大回撤的概念和计算方法理解风险价值 VaR的概念，了解常用计算方法了解风险敞口与风险敏感度的概念理解股票型基金的风险管理理解混合型基金的风险管理理解债券型基金的风险管理理解货币市场基金的风险管理了解指数、ETF、保本基金、QDII基金、分级基金的风险管理理解投资业绩评价的基础概念掌握收益率的计算方法理解业绩比较基准概念与选取方法绝对收益与相对收益的概念理解风险调整后收益的主要指标理解 Brinson归因方法的三个归因项了解基金评价服务机构了解基金评价中的基金分类、业绩计算和风格类型理解全球投资业绩标准 (GIPS)的目的、作用和要求理解证券投资基金场内证券交易市场理解证券投资基金场内证券结算机构理解证券投资基金场内交易涉及的主要费用项目及收费标准理解场内证券交易特别规定及事项掌握场内证券交易清算与交收的原则了解场内证券交易交收与资金清算的内容与模式了解银行间债券市场的发展与现状理解银行间债券市场的交易制度理解银行间市场的交易品种和类型掌握银行间债券结算类型和方式理解银行间债券结算业务类型了解境外市场交易与结算规则理解 QDII开展境外投资业务的交易与结算情况

14.投资风险的管理与控制

2.投资风险的测量

3.不同类型基金的风险管理

1.基金业绩评价概述 15.基金业绩评价 3.业绩归因 4.基金业绩评价方法 2.绝对收益与相对收益

15.1.a 15.2.a 15.2.b 15.2.c 15.3.a 15.4.a 15.4.b 15.4.c 17.1.a 17.1.b 17.1.c 17.1.d 17.1.e 17.1.f 17.2.a

1.基金参与证券交易所二级市场的 17.基金的投资交易与结算 2.银行间债券市场的交易与结算 3.海外证券市场投资的交易与清算

17.2.b 17.2.c 17.2.d 17.2.e 17.3.a 17.3.b

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交易与结算 18.1.a 18.1.b 1 …… 此处隐藏：2977字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……