2[1].回归方程复习题(2)

9、有关调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述正确的有（ BC ）。

A．R与R均非负

B．模型中包含的解释变量个数越多，R与R就相差越大 C．只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R

E．R有可能小于0，但R却始终是非负

222222222222????X???X?e，下列各式成立的有（ ABC ）10、对于二元样本回归模型Yi??。 011i22ii?e?0 B. ?eX?0 C．?eX?0 D. ?eY?0 E．?XX?0

A．

ii1ii2iii2i1i三、判 断 正 误

(1) 随机误差项μi与残差项ei是一回事。（ W ）

(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ W ） (3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ W ） (4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ W ）

(5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( W ) 四、简答题

1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？ 2、计量经济模型参数估计的准则是什么（试用自己的语言叙述）。 3、对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？

2?4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质？这些统计性质对统计量、t统计

量、F统计量的构成为什么是必要的？

5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？其矩阵和非矩阵表示法是什

?、??的经济意义；若通过样本数据得到么？说明收入对消费的一元线性回归参数?10r2?0.96,r?0.98，试述这两个数字说明了什么问题？

6、在多元线性回归模型估计中,判定系数R可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数R？

7、修正判定系数R？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？

8、样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度？

2229、回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？ 10、何为最小平方准则？残差项ei与随机项μi有什么区别？

11、经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？

12、模型检验时，回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？ 五、计 算 题

1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X1）、个人个财富（X2）设定模型如下：

Yt??0??1X1t??2X2t??t

回归分析结果为：

LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/08 Time: 15:18 Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 ________ 0.0101 X1 0.3401 0.4785 ________ 0.5002 X2 0.0823 0.0458 0.1152 R-squared ________ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9504 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression ________ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood -31.8585 F-statistic 87.3339 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001 补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。