风险管理真题及答案(6)

A、情景分析法 B、分解分析法 C、失误树分析法 D、专家调查分析法

27、关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是B.。 A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价 C、内部评级主要依靠专家定性判断 D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业 解析：参考教材124.其他描述主要针对外部评级。

28、C.是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。 A、信用风险识别 B、信用风险度量 C、信用风险监测 D、信用风险控制

29、假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为80亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为3亿人民币，可疑类贷款为1亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为B.。 A、2% B、5% C、20% D、25%

解析：(3＋1＋1)/(80＋15＋3＋1＋1)＝5％

30、假定某银行2006会计年度结束时共有贷款200亿人民币，其中正常贷款180亿人民币，其中一般准备8亿人民币，专项准备1亿人民币，特种准备1亿人民币，则其不良贷款拨备覆盖率约为D.。 A、5% B、5.6% C、20% D、50%

解析：(8＋1＋1)/(200-180)=50%

31、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为A.。

A、法人客户和个人客户 B、企业类客户和机构类客户 C、单一法人客户和集团法人客户 D、公共客户和私人客户

解析：法人客户分为企业类和机构类，企业类又分为单一法人和集团法人。

32、根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是B.。 A、债务人评级 B、债项评级 C、不良贷款评级 D、贷款评级

33、下面有关违约概率的说法，错误的是B.。

A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

D、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者 34、不是经营绩效类指标的是D. A、总资产净回报率； B、股本净回报率； C、成本收入比； D、不良贷款比率。

35、中国银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行信用风险评估，其中包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，以下各指标不属于审慎经营类指标的是B. A、资本充足率 B、股本净回报率 C、大额风险集中度 D、不良贷款拨备覆盖率

36、对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为B.万人民币。 A、5 B、10 C、20 D、100

解析：200×10％×50％＝10

37、与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注C.可能造成的影响。 A、管理层风险 B、生产风险 C、系统风险 D、个体风险

38、因为资产之间的信用风险发生通常是不完全相关的，因此资产组合的信用风险一般B.单笔资产信用风险的加总。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不确定

39、在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为A.。 A.预期损失率=违约概率×违约损失率 B.预期损失率=违约风险暴露×违约损失率 C.预期损失率=违约概率×违约风险暴露 D.以上公式均不对

40、反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是B.。 A、不良贷款率

B、不良贷款拨备覆盖率 C、预期损失率 D、贷款准备充足率

41、经济资本主要用于规避银行的B. A、预期损失 B、非预期损失 C、灾难性损失 D、常规性损失

42、组合限额是商业银行资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为B.两类。 A.风险等级限额和行业限额 B.授信集中度限额和总体组合限额 C.行业限额和集团限额 D.行业限额和产品限额

43、有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是D.。 A、内部关联交易频繁 B、连环担保十分普遍 C、系统性风险较高 D、风险监控难度较小

44、重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是C.。 A、黑色预警法 B、蓝色预警法 C、红色预警法 D、橙色预警法

解析：蓝色预警法侧重于定量分析。

45、专家判断法中的“5C''方法不考虑的因素为D.。 A、债务人资本实力 B、贷款抵押品

C、经济或行业周期形势 D、信贷专家的主观性

46、在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是B.。A、保证人的资格 B、保证人的贷款规模 C、保证的法律责任 D、保证人的财务实力

47、组合贷款层面的行业风险属于A.。 A、系统风险 B、非系统风险 C、特定风险 D、宏观风险

48、下面关于非预期损失的说法，错误的是C.。 A、非预期损失表示资产损失的波动幅度 B、非预期损失真正体现了银行的风险所在 C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避

D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的

49、采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定A.。 A、信贷资产组合潜在损失的分布 B、信贷资产组合价值的分布 C、不同信贷资产组合的风险特征

D、信贷资产组合的组成成分 50、“5C\B.评级方法。 A、信用评分法 B、专家判断法 C、模型法

D、部分基于模型法

51、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的A.。 A、最高债务承受能力 B、最低债务承受能力 C、平均债务承受能力 D、以上均不对

52、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是B.。 A、单一客户风险限额 B、组合风险限额 C、集团客户风险限额 D、以上均不对

53、假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为B.。 A、3% B、4% C、5% D、8%

解析：10％×50％＋8％×50％ - 5％＝4％

54、D.指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。 A、平价期权 B、欧式期权 C、买入期权 D、美式期权

55、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为C.。 A、200 B、400 C、600 D、1000

解析：150＋200＋250＝600 120＋280＝400

56、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其B.为3%。 A.违约概率 B.违约频率

C.不良债项余额在所有债项余额的占比 D.违约损失率

57、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越B.。

A、不变 B、高 C、低 D、无法判断

58、按照《巴塞尔 …… 此处隐藏：7922字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……