风险管理真题及答案(3)

C 风险监测 D 风险控制 E 风险对冲 答案:A,B,C,D

32. 商业银行贷款担保的主要方式有( )。 A 保证 B 抵押 C 质押 D 留置 E 定金 答案:A,B,C

33. 市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )。

A 利率风险 B 汇率风险 C 信用风险 D 商品价格风险 E 流动性风险 答案:A,B,D

34. 期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有( )。

A 现代期货交易产生于20世纪

B 当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

C 货币期货可以用来规避汇率风险

D 股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算

E 期货交易有助于发现公平价格 答案:A,B,C,E

35. 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

A 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

B 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

C 当某二时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

D 当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

E 当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

答案:A,C

36. 利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，按照风险来源的不同，它可以分为( )。A 重新定价风险 B 收益率曲线风险 C 基准风险 D 股票价格风险 E 流动性风险 答案:A,B,C

37. 期权价值由内在价值和时间价值两部分构成，在以下期权中，内在价值有可能为正的包括( )。

A 平价期权 B 价内期权 C 价外期权 D 买入期权 E 卖出期权 答案:B,D,E

38. 在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是( )。

A 到期时间延长 B 利率降低

C 标的股票价格的波动率提高 D 标的股票的市场价格提高 E 合约的执行价格提高 答案:A,B,C,D

39. 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

A 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

B 当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降

C 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降

D 当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升

E 当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升

答案:B,C,E

40. 以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是( )。

A 外币存款 B 外币贷款 C 外币债券投资 D 外汇远期的买卖 E 跨境投资 答案:A,B,C,E 三、判断题

1. 信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 ( )

A.对 B. 错 答案:错误

[解析] 相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点。

2. 基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。( )

A.对 D.错 答案:错误

[解析] 基本事件是随机实验中不能再分解的简单的随机事件。

3. 商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益/风险的有效性。 ( )

A.对 B.错 答案:错误

4. 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。 ( )

A.对 B.错 答案:错误

5. 操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。 ( )

A.对 D.错 答案:错误

6. 商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。 ( )

A.对 B. 错 答案:错误

[解析] 商业银行面临的风险是比较大的。

7. 实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。 ( )

A.对 B. 错 答案:正确

[解析] 这是对风险管理的理解。

8. 分散投资不能完全消除非系统性风险。 ( ) A.对 B.错 答案:错误

[解析] 非系统风险是可以分散掉的。

9. 对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。 ( )

A.对 B. 错 答案:错误

[解析] 通过压力测试是为了能估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对银行所造成的潜在损失。

10. Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

A.对 B. 错 答案:错误

[解析] Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合，而是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

11. 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。 ( ) A.对 B.错 答案:错误

12. 大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。 ( )

A.对 B.错 答案:错误

13. 商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品(包括石油)和贵金属(包括黄金)。 ( )

A.对 B.错 答案:错误

14. 资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 ( )

A.对 B.错 答案:正确

15. 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。

( )

A.对 B.错 答案:正确 风险管理真题2009年

（总分100， 考试时间90分钟） 一、单选题

以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项

1. 下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。 A 按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

B 按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

C 按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险 D 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类 答案：A

［解析］ 按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。

本题考查对风险分类的理解。根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险可以理解为纯粹的损失，投机风险可以理解为有获利的可能，两者的区别就在于损失结果不同。

2. 在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。 A 资产规模和商业银行的风险管理水平 B 资本金规模和商业银行的盈利水平 C 资产规模和商业银行的盈利水平 D 资本金规模和商业银行的风险管理水平 答案：D

［解析］ 资本金的规模决定银行面对流动性风险的能力，风险管理水平则影响着风险发生的概率和承担风险的能力。资本金是银行的白有资本，反映在资产负债表上就是股东权益，资产则是股东权益加负债，两者相比，资本金更能体现银行的真正实力。银行的盈利水平间接影响着银行的资产和资本金的规 …… 此处隐藏：6664字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……