风险管理真题及答案(4)

B 将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短 C 全部资产与部分负债在持有时间上不一致 D 部分资产与全部负债在到期时间上不一致 答案：A

［解析］ 最常见的资产负债的期限错配情况指将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长。

40. 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会（ ）。 A 增强 B 减弱 C 不变 D 无关 答案：B

［解析］ 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之加强。 41. （ ）对战略风险管理的结果负有最终责任。 A 监事会 B 股东大会 C 公司治理层 D 董事会 答案：D

［解析］ 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

42. 下列不属于违反用工法造成损失的原因的是（ ）。 A 劳资关系 B 安全/环境 C 未经授权的活动 D 性别、种族歧视 答案：C

［解析］ 未经授权的活动属于由内部欺诈导致损失的原因。 43. （ ）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 A 经济资本 B 会计资本 C 监管资本 D 实收资本 答案：A

［解析］ 本题考核的是经济资本的定义。 44. 下列属于操作风险外部风险指标的是（ ）。 A 从业年限 B 系统数量

C 反洗钱警报数占比 D 系统故障时间 答案：C

［解析］ A属于人员风险指标，BD属于系统风险指标。 45. （ ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。 A 风险转移 B 风险补偿 C 风险对冲

D 风险分散 答案：C

［解析］ 本题主要考查对风险对冲的理解。

46. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。 A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 答案：B

47. 某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2008年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为（ ）。 A 16.67% B 22.22% C 25.00% D 41.67% 答案：B

48. 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（ ）。 ①挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中； ②办理贷款转让手续； ③对资产组合进行评估； ④签署转让协议； ⑤双方协商（或投标）确定购买价格； ⑥为投资者提供资产组合的详细信息。 A ①②③④⑤⑥ B ⑥⑤③②④① C ①②⑤③⑥④ D ①③⑥⑤④② 答案：D

49. 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（ ）。

A 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

B 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

C 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

D 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者 答案：A

50. 某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（ ）。 A 3.00% B 3.11% C 3.33% D 3.58%

答案：C

51. 某企业2008年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2008年的利息费用为（ ）亿元人民币。 A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 答案：B

52. 下列关于客户信用评级的说法，错误的是（ ）。 A 评价主体是商业银行 B 评价目标是客户违约风险 C 评价结果是信用等级和违约概率 D 评价内容是客户违约后特定债项损失大小 答案：D

53. 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。 A 5Cs系统 B 5Ps系统 C CAMELs系统 D 4Cs系统 答案：B

54. 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%，则3年的累计死亡率为（ ）。 A 0.17% B 0.77% C 1.36% D 2.32% 答案：C

55. 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。 A 0.05 B 0.10 C 0.15 D 0.20 答案：B

56. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。 A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 答案：B

57. 按照（ ）不同，个人客户评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。 A 评分的阶段 B 评分的方法 C 评分的对象 D 评分的结果 答案：A

58. 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（ ）。 A 动产留置 B 不动产抵押

C 外资企业连带责任保证 D 支票、汇票、本票等的抵押 答案：A

59. 世界上第一个资产证券化产品是（ ）。 A 转手转付证券 B 资产支付证券 C 知识产权证券化 D 住房抵押贷款证券 答案：D

60. 黄金价格波动属于（ ）。 A 期权性风险 B 利率风险 C 汇率风险 D 商品价格风险 答案：C

61. （ ），标志着金融期货交易的开始。

A 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

B 1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易 C 1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

D 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易 答案：D

62. （ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 A 股东大会 B 董事会 C 监事会 D 董事长 答案：B

63. 我国要求资本充足率不得低于（ ）。 A 6% B 7% C 8% D 9% 答案：C

64. 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）。 A 负债风险管理模式 B 资产风险管理模式 C 内部管理模式 D 全面风险管理模式 答案：C

65. 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。 A 0.75 B 0.5 C 0.25 D 0.15 答案：D

66. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损 …… 此处隐藏：6254字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……