风险管理真题及答案(2)

答案:D

60. 黄金价格波动属于( )。 A 期权性风险 B 利率风险 C 汇率风险 D 商品价格风险 答案:C

61. ( )，标志着金融期货交易的开始。

A 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

B 1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易 C 1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

D 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

答案:D

62. ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

A 股东大会 B 董事会 C 监事会 D 董事长 答案:B

63. 我国要求资本充足率不得低于( )。 A 6% B 7% C 8% D 9% 答案:C

64. 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。A 负债风险管理模式 B 资产风险管理模式 C 内部管理模式 D 全面风险管理模式 答案:C

65. 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( )，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。

A 0.75 B 0.5 C 0.25 D 0.15 答案:D

66. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。

A 13.33% B 16.67% C 30.00%

D 83.33% 答案:D

67. 假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

A 18% B 0 C -2% D 2% 答案:B

68. 根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

A 0.09 B 0.08 C 0.07 D 0.06 答案:A

69. 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。

A 提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法

B 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源

C 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法

D 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 答案:C

70. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。 A 信用风险监测是一个静态的过程

B 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析

C 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高

D 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

答案:D

71. 下列属于客户风险的财务指标是( )。 A 流动比率 B 公司治理结构 C 资金实力 D 市场竞争环境 答案:A

72. 某银行2008年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2008年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

A 12.5% B 15.0% C 17.1% D 11.3% 答案:C

73. 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。

A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B 必须直接估计每个敞口之间的相关性

C Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性 答案:C

74. 下列不属于审慎经营类指标的是( )。 A 成本收入比 B 资本充足率 C 大额风险集中度 D 不良贷款拨备覆盖率 答案:A

75. 某银行2008年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。

A 880 B 1375 C 1100 D 1000 答案:A

76. 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是( )。 A 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

B 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

C 转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

D 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中

答案:D

77. 某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于( )。

A 4.38% B 6.25% C 5.00% D 5.63% 答案:A

78. 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A AltmanZ计分模型 B RiskCalc模型 C Credit Monitor模型 D 死亡率模型 答案:C

79. 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。

A 1 B 3 C 5 D 2 答案:C

80. 横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。

A 违约客户累计百分比 B 违约客户数量 C 正常客户累计百分比 D 正常客户数量 答案:A

81. 《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权

重。

A 100% B 75% C 65% D 50% 答案:B

82. 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

A 3 B 5 C 7 D 1 答案:C

83. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A CreditMetrics模型 B Credit Portfolio View模型 C Credit Risk+模型 D KMV模型 答案:B

84. Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。

A 流动资产/流动负债 B 流动资产/总资产

C (流动资产-流动负债)/总资产 D 流动负债/总资产 答案:C

85. 某公司2008年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2008年期初存货为 450万元，2008年期未存货为550万元，则该公司2008年存货周转天数为( )。

A 19.8

B 18.0 C 16.0 D 22.5 答案:D

86. 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。

A 基本面指标和财务指标 B 财务指标和财务指标 C 基本面指标和基本面指标 D 财务指标和基本面指标 答案:D

87. 在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是( )。

A 长期在总资产中保存相当规模的流动性资产 B 同业拆入 C 出售流动资产 D 外部融资 答案:B

88. 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( )。

A 流动性风险 B 信用风险 C 操作风险 D 战略风险标准 答案:A

89. 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。

A 现金头寸指标 B 核心存款比例

C 贷款总额与核心存款的比率 D 贷款总额与总资产的比率高 答案:C

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