金融危机下基于灰色聚类法的银行信用风险分析

本科生毕业论文

中文题目 金融危机下基于灰色聚类法的银行

信用风险分析

英文题目 Credit Analysis of the Banks

学生姓名 夏春龙 班级 240510学号24051013

学 院 商学院 专 业 信用管理 指导教师 孙凤英 职称 副教授

目 录

引言 .......................................... 1 第1章 灰色聚类法概述 ......................... 3 第1节 灰色聚类法的应用原理与具体内容 ......... 3 第2节 灰色聚类法的适用性 ..................... 5 第2章 运用灰色聚类法对我国上市商业银行进行风险度量 .......................................... 6 第1节 样本数据选取 ........................... 6 第2节 实证分析过程与实证分析结果 ............. 7 第3章 对运用灰色聚类法的实证结果进行分析评价 13 第1节 对实证结果进行分析评价 ................ 13 第2节 调整指标权重系数 ...................... 15 第3节 灰色聚类法的优缺点分析 ................ 16 第4章 对金融危机前后我国银行业信用风险的总体状况进行对比分析 ............................... 17 第1节 年报数据的整理分析 .................... 17 第2节 金融危机对中国推行新巴塞尔协议的启示 .. 20 结论 ......................................... 23 参考文献 ..................................... 24 附录 .......................................... I 各年的白化值整理表 ............................ I 各年的指标对应结果整理表 ................... VIII 致谢 .......................................... I

中文摘要

美国金融风暴席卷全球，顶尖投资银行土崩瓦解，甚至东欧、南美多个国家濒临破产边缘，各国的金融体系和资本市场都面临着巨大的威胁。随着美国金融危机在全球范围内向更深层次演进，中国金融行业也将面临前所未有的考验，信用风险的地位日益凸显。新巴塞尔协议的提出，再次提醒了我国信用行业存在并亟待改善的薄弱环节。在信用法律法规逐步完善、信用观念逐步深入人心的大好环境下，我国的信用行业取得了长足的发展，但是相较于发达国家成熟的信用评级和风险管理体系，还有很多的理论技术和成功经验值得我国的信用行业去借鉴与学习，摆在前面的仍然是漫漫长路。

目前的信用风险评估模型都是基于西方的市场状态创建的，与国内的市场环境还有一定差异，因此西方先进的信用评级和风险控制技术在我国的实际运用还受到一定的制约。

本文简要地叙述了灰色系统理论，在此基础上详细介绍了灰色聚类分析法的理论原理和主要内容，并运用上市商业银行的年报数据对该模型的实用性进行了实证分析，并在此基础上对金融危机前后银行业的信用总体状况进行了评估，结果表明此次金融危机对我国银行业的影响比较轻，发展前景比较乐观。

关键词：金融危机 信用风险 新巴塞尔协议 灰色聚类法

ABSTRACT

Because of the global spread of US financial crisis, top investment banks collapse, even several countries from Eastern Europe, South America become bankruptcy, and every countries’ financial system and capital markets all face great threat. With US financial crisis becoming further fierce in the world wide, Chinese financial industries are faced up with unprecedented challenges and credit risk is becoming more important. The Basel Protocol being carried out also mentioned the weak sections which need to be improved in the credit industries in our country. Under the good circumstance with credit laws further improved and credit thought further recognized, the credit industry in our country get great developed, while there are still many theoretical technology and successful experience needed to learn compared with developed countries’ credit rating and risk management system, which is a long way to go.

Currently, the credit evaluating models are all established based on western market condition, which are relatively different from the domestic market condition, therefore, the western advanced credit rating and risk management technology, to some extent, are limited when in practice.

This paper states the grey system theory in short and introduces the theoretical principles and main content of grey cluster method in details. In addition, the annual report data of listed commercial banks are analyzed by employing this model practically. On this basis, the

general credit conditions of banking industries are evaluated before and after the financial crisis, whose consequence points out that this financial crisis did not have huge effects on our banking industries, however still with good development.

Key words: Financial crisis Accord AHP

Credit risk New Basel Capital

引 言

次贷危机引发的几波金融海啸连续把诸如雷曼兄弟、贝尔斯登等投行巨头拉下了马，金融的全球化趋势以及金融市场的波动性加剧，使国际金融环境也变得更加恶劣。为应对受金融海啸波及的各级市场的各种变化，信用评级和风险控制已成为降低自身风险不可或缺的有效手段。如何采取一切可用的有效策略和手段，如何降低自身风险和损失，如何在金融危机下提高自我竞争力，已成为不单是金融行业乃至其他行业生存与否或者能否在同行中占主导地位的焦点。

商业银行作为经营货币的特殊企业,其信贷风险属性是与生俱来的。由于国内银行业参与国际市场的程度还不深，加之近年来商业银行与资本市场实行隔离以及监管当局审慎监管政策的有效实施，此次金融危机对我国银行业的直接冲击并不大，国内银行受到的直接损失是有限的。但是，金融危机对我国实体经济的消极影响，使我国银行业面临不良贷款反弹、贷款及投资市场恶化、利率下降、存款利率上升带来的经营成本增加、经营环境恶化导致中间业务下滑、金融脱媒等种种压力，在亟需战略转型的同时，经营各种信贷业务所伴随的信用风险也随之上升，信用评级以及风险管理的地位已变得越来越重要。

随着计算机技术的飞速发展，数理统计技术越来越多地应用于社会科学领域，从而极大地推动了金融经济理论与金融市场的发展与进步。信用评级作为资本市场中揭示信用风险、减少信息

不对称造成不公平交易的手段，在100多年的市场表现中，其行为与结果已经得到了市场的肯定与接受。随着新巴塞尔协议的提出，在增加信息透明度和完善信用体系的基础上，被市场主体与监管机构认可并依据的信用评级，有必要尽快建立并完善其科学分析的基础。

第1章 灰色聚类法概述

信用风险又称为违约风险，广义上是指信用关系的一方因为另一方没有履约而导致的可能损失，狭义上是指债务人到期不能或不愿履约，致使债权人遭受损失的可能。信用风险来源于两个方面，一是客户履行能力出现了问题，例 …… 此处隐藏：5697字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……