信用风险管理制度

企业银行（中国）有限公司

信用风险管理制度

第一章 信用风险的评估与管理

第一条 评估对象

信用风险评估对象风险Exposure，按以下内容分类：

1. 企业、政府及银行风险Exposure；

( )

1

1

.

1. :

2. 专业贷款风险Exposure：项目融资风险2. : Exposure，产生收入的房地产(Project Finance, PF), （Income-producing Real Estate），高波 (Income-producing 动性商业房地产（High Volatility IPRE), finance（物品融资）

Real

Estate,

Commercial Real Estate）, Object (High-volatility Commercial Real Estate,

HVCRE), (Object Finance,

3. 零售Exposure：适用信用评价模型对象OF)

以外的企业及房地产担保贷款，个人贷款。3. : 4. 股票Exposure：非交易账户中的股票投 , , , 资风险。

第二条 信用风险评估办法 法计算。

信用风险量= Exposure×风险权重×8%

第三条 具体管理办法

根据每年初制定的业务经营计划，核算总信用风险量，并分配给各业务部门。若超过事先目标量，则责令要求停止发放新增贷款（各类贷款）等，以便在合理的额度范围内管理信用风险。

第四条 企业、政府及银行业Exposure的风险权重

4. :

2

针对各个Exposure的信用风险按照以下方 Exposure

.

= Exposure × ×8%

3

, . .

4 , Exposure 1.

,

,

1. 中央政府、地方政府及中国人民银行的( . ) 权重，根据OECD国家信用等级或者外部信 用评价机构评定的信用等级而认定。但中 OECD 央政府及地方政府的Exposure或筹措资金 .

以人民币为计算单位的Exposure的风险权 , 重，规定为0%。

Exposure 0% .

OECD 国家信用等级

0 ～ 1 2 A+～A-20%

3 BBB+～BBB- 50%

4 ～ 6BB+～B-100%

7 无等级

外部信用等级 风险权重

OECD

0 ～ 1 AAA～AA- 0%

低于无等级 150%

100%

0%

2 A+～A- 20%

3 BBB+～BBB- 50%

4 ～ 6 7 B- 150%

BB+～B-100%

100%

2. 政府（包括地方政府）占50%以上股份或2. ( ) 50% 者政府虽然占有少于50%的股份，但由政府 , 50% · 制定预算及享受政府的财政或税务方面优 惠的机关，适用与政府相同的风险权重。 3. 由政府实施监督，享受财政或者税务方 .

面优惠的其他公共机关，适用50%风险权3. 重。

50%

4. 银行业Exposure风险权重，根据所属国 .

家中央政府信用等级或者OECD国家信用等4. Exposure 级如下而定。

OECD .

1) 适用外部信用评估机构评估的信用等级时

标准信用等级 AAA～AA- 风险权重

1)

AAA～AA- A+～A-20%

50%

A+～A-50%

BBB+～BBB-100%

BB+～B-100%

低于B- 无等级150%

100%

20%

BBB+～BBB- 100%

BB+～B-100%

B- 150%

100%

2) 适用OECD国家信用等级时

OECD 国家信用等级 风险权重

2) OECD

OECD

0 ～ 1 20%

2 50%

3 100%

4 ～ 6100%

7 150%

100%

0 ～ 1 20%

2 50%

3 100%

4 ～ 6 100%

7 150%

无等级100%

5. 企业Exposure的权重根据我行（或者信用评价机构）的信用等级，按下图所示内容来制定。企业Exposure风险权重不能低于企业所属国家的风险权重。

信用等级 风险权重

5. Exposure ( ) .

AAA～AA- A+～A-20%

50%

BBB+～BB-

100%

BB- 150%

100%

AAA～AA- 20%

A+ ～ A-50%

BBB+ ～ BB-

100%

低于BB- 150%

无等级 100%

第五条 零售风险Exposure的风险权重 5

对于个人和企业（总资产少于人民币700 ( 700 万元，总授信额少于人民币350万元的企 , 350 业）的Exposure，若满足以下条件，则适 ) Exposre 用75%的风险权重。其他企业和个人适用 75% . 100%的风险权重。 1. 非有价证券； 民币700万元；

3. 个别债务人的Exposure总额少于所有零售Exposure的0.2%。

第六条 居住用房地产担保贷款的风险权

100% .

2. 对于个别债务人的Exposure总额少于人1.

2. 700 3. Exposure Exposure 0.2%

6

重 ( )

(

)

居住用房地产（所有或者租赁）作为全额

抵押的Exposure权重为35%。全额被抵押“ ”

担保的Exposure是指该Exposure中，鉴 35% . 定价格（考虑评估机构鉴定的价格或者历 史事例的鉴定价格）乘以担保认定比率 ( （60%）之后的金额再扣除优先清偿金额范 围以内的金额。

第七条 商业用不动产Exposure的风险权重

) (60%) .

7

对于建筑用土地、非农地、非居住用房地 , 产设定抵押而全额被 担保的Exposure权 重为，无此担保时的风险权重和100%当中 取小的值。全额被抵押担保的Exposure是 100% . 指该Exposure中，鉴定价格乘以担保认定 比率（50%）之后的金额再扣除优先清偿金 额范围以内的金额。但对于特殊融资（PF，(50%) OF，CF，IPRE，HVCRE），根据外部评估机 . 构评定的信用等级，适用以下风险权重。 (PF, OF, CF, IPRF, HVICRE)

.

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