投资学练习题1(3)

A求该公司的内在价值。

B如果公司当前股票的市价是80美元，预计一年后市价等于内在价值，求持有XY公司股票一年后的收益。

期权定价

你要估计一看涨期权的价值：执行价为100美元，为期一年。标的股票不支付股息，现价为100美元。你认为价格涨至120美元或跌至80美元的可能性均为50%，无风险利率为10%。用两状态股价模型计算该看涨期权的价值。