关于建立我国个人信用征信系统的思考(5)

关于建立我国个人信用征信系统的思考

会影响他的信用分数。这一因素在系统中约占10％的比例

【11】

。

第五，在最近一段时间是否已申请了过多的信用账户。客户在短时期内申请了过多的信用账户，一方面说明客户在未来可能会有较大的负债消费，另一方面，要参考客户的收入状况和信用历史，以确定客户是否有恶意透支的倾向。该项因素在系统中约占10％的比例

【11】

。

在个人信用评分模型的应用中，不仅仅应用以上五个方面的因素，还要参考其它相关因

素。表1为1999年7月在FTO会议上Fair Isaac所公布的部分个人信用评价标准，可以作为了解FICO评分系统的一个参照。

自有/租有 居住年限 职位 工作年限 拥有D.S/Maj信用卡 银行证明 负责率 已拥有信用卡数量 在档年限 大额分期付款项数量 可用信用额度 不良信用记录 自有 25 <0.5 12 业内专家 50 <0.5 2 无 0 现金存款 5 <15 22 0 3 <0.5 0 0 5 0~15% 15 没有 0 租有 15 0.5~2.49 10 专业人士 44 0.5~1.49 8 D.S 11 储蓄存款 10 15~25 15 1 11 1~2 5 1~2 12 16~30% 5 有 -29 表1 FICO个人信用评价标准（部分）其它 10 2.5~6.49 15 管理人员 31 1.5~2.49 19 Maj 16 同时拥有 20 26~35 12 2 3 3~4 15 3~5 8 31~40% -3 有延期 -14 无信息 17 6.5~10.49 19 职员 28 2.5~5.49 25 27 其它 11 36~49 5 3 -7 5~7 30 >6 -4 41~50% -10 >10.49 23 蓝领 25 5.5~12.49 30 10 无信息 9 >50 0 4 -7 >8 40 >50% -18 【11】 其它 22 退休 43 无记录 0 无信息 27 无信息 20 无信息 13 退休 31 >12.5 39 无信息 12 无信息 13 5~9 -20 信用优秀 29 同时拥有 没有反馈 信用中等 信用良好 17 24

7.2.2 我国个人信用征信系统的个人信用评估模型

我认为，我国的个人信用征信系统中的个人信用评估模型可以由三个变量构成：个人信用历史记录参数；个人信用资料参数；个人信用分类评估参数。具体如下：

7.2.2.1 个人信用评估模型方程

rJ(i)??N(i)?Q(i,j)?M(j)

j?1 11

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矩阵形式则为：

~J?NQM

其中：

i:为个人信用评估系统中人员的序号，系统中若有s人，则i=1,?? s ;

j:为个人信用资料参数序号，个人信用评估系统要求个人提供多项个人信用资料，若系统要求提供r项资料，在j=1,?? r；

Q:为个人信用资料参数矩阵，Q是二维矩阵(s×r)，Q(i，j)表示个人信用评估系统中第i人的第j项个人信用资料状况(O或1)；

J：个人信用矢量，J是一维矩阵(s x1)，J(i)表示个人信用评估系统中第i人的个人信用度；

M：个人信用分类评估参数矩阵，M是一维矩阵(r×l)，M(j)表示第j项个人信用评估资料的信用评估分量；

N：个人信用历史记录矢量，N是一维矩阵(s×1)，N(i)表示个人信用评估系统中第i人的个人信用历史记录；

~N：为N矢量的扩展对角矩阵(s×s)：

?7.2.2.2 模型参数

（1） 个人信用历史记录参数N(i)

~N(i,j)?0(i?j)~N(i,i)?N(i)评估个人的信用度，必须与个人的信贷历史有关。假定某人没有个人信贷历史的设为N＝1，而个人信贷历史中已连续5次如期履约的设为N＝2，连续2次违约的设为N＝0，则可有效地将个人信贷历史与个人信用度评估结合起来，修正了单一地从个人信用资料中对个人信用度进行评估的偏差，从而避免了部分恶意信贷给银行带来的风险。个人要获取较高的信贷额，必须时刻维护自己的个人信贷历史记录，这也是在个人基本情况不变时提高个人信贷额度的唯一办法。

（2） 个人信用资料参数Q(i，j)

个人提出信用贷款时，信用评估机构必须要求个人提供相应的个人信用资料以供评估系统评分。通过观察过去借过款的大量人群，银行能归纳出个人资料中对影响信贷有关的个人信息。例如客户的职业，住房状况，工作时间，固定住址，银行存款及抚养人数等等。Q是一个个人信用资料参数矩阵，对应的Q(i，j)是0或1，分别代表第i人个人信用资料的第j项是否存在，存在的Q(i，j)＝1，否则Q(i，j)＝0。

（3） 个人信用分类评估参数M(j)

在个人信用评估系统中，个人资料的各项内容对应评分标准有高有低，例如在个人职业评估中，职业经理为10分，技术性人员为8分，一般人员为5分，学生为4分，无固定职业为0分。这些评分参数的得出是根据社会不同时期及银行在众多个人信贷案例中总结出来的阶

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段性评估参数。当然，随着不同时期的经济发展及银行不同时期的风险控制管理，参数的个数及量值亦有所改变。

7.2.2.3 个人信用评估系统 （1） 个人信用评估系统描述

此个人信用评估系统以差异模型为基础，为每个人信用申请人评定一个数字分数。如果申请人分数超过一个关键的分界水平，申请人就有可能被批准获得贷款。如果申请人的分数在分界水平之下，那么申请人的信用申请就会被拒绝。这些变量就是由信息支持模块传过来的存在银行、工商税务机关、劳动保障部门、公安部门里面个人的信用信息，如：年龄、婚姻状况、抚养人数、住房所有权、收入档次、家庭电话、银行账户的数量和种类、职业和在职时间、职位、缴税情况、有无犯罪记录等。

（2） 个人信用评估系统框图（图3）

N(i)提交 N(i) 内部计算模块 贷款 决策 Q(i，j)提交 Q(i，j) 接受 M(j)提交 M(j) 拒绝 图3 个人信用评估系统框图

7.2.2.4 模拟实例

在这里需要说明的是，下面给出的模拟实例只是为了简化问题而设计的一个非常简单的例子，在实际系统的建设中，应根据不同时期及不同银行运作方式等具体情况适当调整模型结构及参数。事实上，根据我们的系统设计目标，此个人信用评估系统也是采取了模块化设计，使之可根据业务发展和变化情况，修改系统和调整参数，增加或减少功能评估模块，实现国内国际交叉认证评估，以保证其灵活性和可升级性。

（1） 个人信用评估系统评分模拟实例

假定系统中有甲、乙、丙三人，这三人的个人信贷历史记录为良好、一般、差，则

?2?N?1???0

?2~?N?0???0010000

假定系统中要求的个人信用分类评估资料要求有：文化程度、工作年限、职务、个人年收入、家庭财产评估五项，且五项参数的评分标准为下页的如表2。

假定三个人中甲是硕士毕业生，工作满12年，处级干部，年收人为12万元，家庭财产评估值为23万元；乙是博土，工作35年，厅局级干部，年收入34万元，家庭财产评估值为120万元；丙是初中毕业生，工作8年，一般工人，年收入3万元，家庭财产评估值为8万元。则可得出相应的Q为：

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?100010010010010?Q?100100100100100???001001001001001?3?M?2???1

最后得出甲、乙、丙三个的信用评分

~J?NQM?22??15???0

即甲、乙、丙三个的信用评分分别为22、15、0。

个人信用资料分类 1．文化程度： 30年以上 10～30年 10年以下 2．工作年限： 30年以上 10～30年 10年以下 3．职务： 厅局级以上 科级～厅局级 科级以下 分值 3 2 1 3 2 1 3 2 1 表2 个人信用资料分类 4．个人年收入： 20万元以上 5～20万元 5万元以下 5．家庭财产评估值 5 …… 此处隐藏：2719字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……