ETF业务知识及处理流程(5)

3、证券余额：减少510050的赎回数量份额，增加赎回的成份股数量；

4、根据etfentrustdedail中的预估现金差额(510051记录)，置fund的frozen_balance，

同时修改改表etfentrust和etfentrustdedail中的deal_status=1；

报表体现：资金汇总表： ETF申购、ETF赎回－体现申购赎回的二级费用

ETF现金替代扣款（申购）、ETF现金替代退款（赎回）

成交清算表： ETF申购（体现佣金）

ETF基金（体现申购或赎回数量） ETF资金（体现现金替代扣款或退款） 股票（体现股票的过户数量）

注：当天指定交易不清除证券类别为‘M’ETF认购，‘S’认购款的记录

T＋1：（申购赎回预估现金处理日）处理数据jsmx，ywlx＝102、103，qsbz＝279

申购：1）配对etfentrustdedail表将T日预估现金解冻，根据成份代码component_code=

@relative_code的记录解冻fund表的frozen_balance； 2）修改etfentrustdedail和etfentrust的状态为2（已交收）； 4） 流水：业务为‘ETF预估现金扣款’或‘ETF预估现金退款’的记录，代码510051，

备注：ETF现金差额扣（补）。

赎回：1）配对etfentrustdedail表将T日预估现金解冻，根据成份代码component_code=

@relative_code的记录解冻fund表的frozen_balance； 2）修改状态为2（已交收）； 3）流水：业务为‘ETF预估现金扣款’或‘ETF预估现金退款’的记录，代码510051，

备注：ETF现金差额扣（补）。

注：当没有预估现金的记录时，etfentrustdedail和etfentrust记录的状态在7天后修改成2。 T＋n日：（申购赎回的现金替代差额补退款日）处理数据CAMxxxCILyyyymmdd.dbf

1）结算转入square处理

2）生成现金差额补款或退款的流水，业务标志‘ETF现金差额补款’或‘ETF现金

差额退款’。 ETF二级市场买卖

除费用取自开放基金二级费用设置外，其他同普通的投资基金一样处理。

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证券业务流程-ETF业务

ETF业务日终授权文件控制

HSQYBZZ2002017use.dat为参与券商授权文件，可处理ETF的所有日终业务数据；

HSQYBZZ2002016use.dat为非参与券商授权文件，不能处理jsmx、g4、CIL文件中的ETF相

关业务；

授权文件在使用期还有<=15天时开始提醒。

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